Momentum-Indikator-Umkehrhandelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf einer Reverse-Trading-Strategie, die auf dynamischen Indikatoren basiert. Sie nutzt die Ease of Movement-Indikatoren (EOM) zur Beurteilung der Marktentwicklung und leistet zusätzliche Shortings, wenn der Indikator die festgelegte Schwelle überschreitet. Gleichzeitig bietet sie eine Reverse-Trading-Funktion, bei der man nach tatsächlichen Bedürfnissen zwischen Positiv- und Reverse-Trading wählen kann.
Strategieprinzip
Ein EOM ist ein Indikator, der die Veränderung von Preisen und Umsätzen misst. Er gibt gleichzeitig positive und negative Werte zurück. Positive Werte bedeuten steigende Preise, negative Werte bedeuten rückläufige Preise.
Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:
- Berechnung des Fahrbarkeitswerts für die aktuelle K-Linie
- Beurteilung, ob der Wert des Indikators die festgelegte Plus- oder Minusmarge überschreitet
- Wenn Sie mehr als die Mehrwertmarge (die Standardmarge ist 4000) haben, machen Sie mehr.
- Wenn der Defizit unter dem Defizit-Schwellenwert (Standard-4000) liegt, wird der Defizit-Schwellenwert festgelegt.
- Zurückwärtshandel
- Unter normalen Umständen ist ein Überschreiten ein Beifall, ein Leerwerten ein Beifall.
- Nach dem Umkehrschluss wird der Plus als Kursverlust und der Leerwert als Kursverlust bezeichnet.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
- Benutzung von Leerlaufindikatoren, um die tatsächliche Entwicklung des Marktes zu beurteilen, wobei die Indikatoren Preis- und Umsatzänderungen widerspiegeln
- Thresholds können angepasst werden
- Bereitstellung von Reverse-Trading-Funktionen, bei denen Sie nach Bedarf Positiv- oder Reverse-Trading auswählen können
- Intuitiv durch K-Linien-Farbe zu beurteilen
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
- Die Gefahr eines Fehltritts und eines False-Breaks bei den leistungsfähigen Indizes
- Unzureichende Thresholds können zu häufigen oder zu geringen Transaktionen führen
- Bei Reverse-Trading muss man sicherstellen, dass man über ausreichende Risikobereitschaft verfügt.
Die Lösung:
- In Kombination mit anderen Indikatoren verhindern Sie Fehlinterpretationen
- Anpassung der Wertminderungsparameter zur Optimierung der Anzahl der Transaktionen
- Richtige Einschätzung Ihrer tatsächlichen Risikoverfügbarkeit
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- In Kombination mit Moving Averages und anderen Indikatoren verhindern Sie falsche Durchbrüche
- Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen
- Optimierung der Parameter und Anpassung der Schwellwerte für mehr Leerlauf
- Erhöhung der Aufnahmebedingungen und Vermeidung häufiger Geschäfte
- Risikomanagement-Strategie für den Reverse-Trading
Durch die Optimierung der oben genannten Punkte kann die Strategie stabiler, risikoärmer und effektiver gemacht werden.
Zusammenfassen
Insgesamt nutzt die Strategie leicht zu handhabende Indikatoren, um die tatsächliche Entwicklung des Marktes zu beurteilen und durch Über- und Unterhandelungen zusätzliche Gewinne zu erzielen. Sie ist einfach und einfach zu bedienen und berücksichtigt sowohl Preis- als auch Handelsvolumenänderungen. Wenn sie im realen Markt verwendet wird, wird empfohlen, andere technische Indikatoren zu kombinieren und die Parameter entsprechend zu optimieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)