VWAP-Ausbruch nach Strategie
ChaoZhang
Überblick
Eine VWAP-Breakthrough-Tracking-Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die die Richtung eines Trends mit Hilfe des VWAP-Indikators erkennt. Sie ermittelt die Breakout-Richtung des Preises, indem sie analysiert, in welcher Richtung die letzten 5 K-Linien bei der Schließung den VWAP-Breakthrough erlebt haben. Wenn drei aufeinanderfolgende K-Linien in derselben Richtung den VWAP-Breakthrough erkennen, wird der höchste oder niedrigste Preis der dritten K-Linien in dieser Richtung aufgezeichnet.
Der Hauptvorteil dieser Strategie besteht darin, dass es möglich ist, die Gelegenheiten für einen Preisbruch schnell zu erfassen, um einen überkurzen Tracking-Handel zu realisieren. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, dass Positionen zu schnell angesammelt werden. Die Positionsparameter können durch entsprechende Anpassungen optimiert werden.
Strategieprinzip
Indikatorberechnung
Der Hauptindikator für diese Strategie ist der VWAP. Der VWAP ist der durchschnittliche Transaktionspreis, der den Preis darstellt, und ist die gewogene Preismittel für die Transaktionsmenge. Er spiegelt das anerkannte Preisniveau des Marktes gut wider.
Die Strategie berechnet in Echtzeit fünf K-Linien und VWAP-Indikatoren und definiert eine Reihe von logischen Urteilsvariablen, um zu erkennen, ob die Preise eine bestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden Durchbrüchen aufweisen.
Handelssignale
Die Handelssignale für die Strategie werden von neuen Höhen oder Tiefen erzeugt, die durch die Preisdurchbrüche erzeugt werden. Die spezifische Logik ist:
- Beurteilen Sie, ob die ersten 3 der letzten 5 K-Linien VWAP in der gleichen Richtung durchbrechen (wenn der Preis weiter steigt oder fällt)
- Wenn ja, notieren Sie den Höchst- oder Mindestpreis für die dritte K-Linie in dieser Richtung
- Warten auf die höchsten oder niedrigsten Preise, die ein Rekordbrechen erzielen, um ein Handelssignal zu erzeugen
Der Kern der Strategie ist daher die Identifizierung der Richtung des Preisbruchs und die Verfolgung der neuen Höhen oder Tiefststände, die durch den Preisbruch entstehen.
Positionsregelung
Die Standard-Positionsgröße beträgt 100% des Konto-Ertrags. Dies bedeutet, dass die gesamte Position gehandelt wird. Die Positionsgröße kann entsprechend reduziert werden, um das Risiko zu kontrollieren, da die Hochfrequenz-Kurzlinie der Strategie berücksichtigt wird.
Die Plateau-Bedingung besteht darin, dass der Preis den VWAP-Indikator wieder durchdringt.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil der VWAP-Breakout-Tracking-Strategie besteht darin, dass sie kurzfristige Preistrends schnell erfassen und die Breakout-Bewegungen für den Handel verfolgen kann. Die wichtigsten Vorteile sind wie folgt zusammengefasst:
- Schnelle Reaktion auf Preissteigerungen und Beobachtung neuer Trends
- VWAP-Indikatoren sind zuverlässig
- Default-Full-Hold-Trading maximiert den Gewinn
- VWAP als Stop-Loss, um Einzelschäden zu begrenzen
Diese Strategie eignet sich besonders für den Hochfrequenz-Short-Line-Handel und kann schnell kurzfristige Gewinne erzielen. Sie wirkt am besten bei Sorten mit deutlicher Volatilität (wie Rohöl, Gold usw.).
Risikoanalyse
Obwohl die VWAP-Hack-Tracking-Strategie schnell und effizient ist, gibt es einige Risiken, die zu beachten sind:
- Mehrfach verfolgte Positionen können zu hoch angesammelt werden und erhöhen das Verlustrisiko.
- Die VWAP-Indikatoren sind nicht ausreichend, um Verluste zu vermeiden.
- Der Druck auf die Kosten für den Hochfrequenz-Out-and-In-Transaction
- Default-Full-Position-Handel ist riskant und erfordert größere Rücknahmen
Für die oben genannten Risiken können weitere Optimierungen erfolgen:
- Verringerung des Positionsanteils, um die Einmaleffekte zu reduzieren
- Erhöhung der Filterbarkeit auf andere Indikatoren zur Verbesserung der Entscheidungsgenauigkeit
- Entspannung der Stop-Line-Distanz, um zu häufige Stopps zu reduzieren
- Erhöhung der PROTECT-Rückhalte, um Gewinne zu sichern
Optimierungsrichtung
Die VWAP-Breakthrough-Tracking-Strategie kann als Tracking-Klasse-Hyper-Short-Line-Strategie weiter optimiert werden in folgenden Dimensionen:
Integration von mehreren IndikatorenIntegration von Volatilität, MACD und anderen Indikatoren, um strengere Filterbedingungen für Handelssignale zu schaffen und die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen zu verringern
Dynamische PositionenPositionsgröße wird dynamisch angepasst, je nach Marktschwankungen. Positionen werden reduziert, wenn die Börse schwankt, und erhöht, wenn die Tendenz deutlich ist.
Anpassung an die Schadensausfall: Fixed VWAP-Stop-Line wird in eine dynamische Tracking-Stop-Line umgewandelt. In Verbindung mit dem ATR-Indikator wird die Stop-Distance berechnet, um eine Anpassung der Stop-Line zu ermöglichen
WindschutzEs gibt mehrere Risikoindikatoren wie maximale Haltedauer, Tagesgewinn- und -verlustgrenzen und Rücknahmegrenzen, die den Handel einschränken.
Maschinelles LernenDas Ziel: Sammlung von historischen Transaktionsdaten, Optimierung der Strategieparameter mit Hilfe von Deep-Learning-Modellen, um eine höhere Stabilität zu erreichen
Zusammenfassen
Die VWAP-Breakout-Tracking-Strategie ist insgesamt eine sehr praktische Hochfrequenz-Trading-Strategie. Sie kann schnell auf kurzfristige Preis-Breakout-Gelegenheiten reagieren und die vollständige Lagerverfolgung nutzen, um einen Ultra-Short-Line-Arbitrage zu erzielen. Die eingebaute VWAP-Tracking-Stop-Strategie kann auch das Risiko gut kontrollieren.
Durch weitere Optimierungsmethoden wie Multi-Indicator-Integration, dynamische Positionsverwaltung, automatische Stop-Line-Anpassung und Wind-Control-Mechanismen können die Handelsentscheidungen der Strategie stabiler und die Tracking-Effizienz höher sein. In Kombination mit der Optimierung der Parameter des maschinellen Lernens kann die Wirksamkeit der VWAP-Breakout-Tracking-Strategie erheblich verbessert werden.
Für Investoren, die gerne mit hoher Frequenz handeln, ist dies eine Strategie, die es wert ist, beachtet und kontinuierlich optimiert zu werden.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")