Trailing-Stop-Strategie basierend auf dem EMA-Gleitenden-Durchschnitt-Crossover
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Kreuzung des schnellen EMA-Mittels (Zyklus 9) und des langsamen EMA-Mittels (Zyklus 21) als Einstiegssignal und in Kombination mit einem beweglichen Stop-Loss, um Gewinne zu sperren und einen zu großen Rückzug zu vermeiden.
Strategieprinzip
Wenn die schnelle EMA-Linie die langsame EMA-Linie von unten durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt; wenn die schnelle EMA-Linie von oben nach unten fällt und die langsame EMA-Linie durchbricht, wird ein Verkaufsignal erzeugt.
Nach dem Eintritt verfolgt die Strategie den Höchstpreis in Echtzeit und löst einen mobilen Stop-Loss aus, wenn der aktuelle Preis 2% unter dem Höchstpreis liegt, um die Gewinne zu sperren.
Analyse der Stärken
- Die Trendverfolgung und Signalgenerierung der EMA-Mittellinie wird genutzt, um die mittleren und langen Trends effektiv zu erfassen
- Mobile Stop-Loss-Mechanismen können einen Großteil der Gewinne sperren, um zu verhindern, dass alle Gewinne verschlungen werden
- Die EMA-Durchschnittsparameter sind anpassbar für unterschiedliche Marktbedingungen
- Die Regeln für Kauf- und Verkaufssignale sind klar und einfach umzusetzen.
Risikoanalyse
- Die EMA liegt hinter der Durchschnittslinie und verpasst möglicherweise eine Short-Line-Chance
- Die falsche Einstellung des mobilen Stoppweites kann zu früh oder ungültig sein
- Parameter, die nicht mit dem Marktumfeld übereinstimmen, können zu häufigen Transaktionen oder zu mangelnden Signalen führen
Die Risiken können auf folgende Weise gelöst werden:
- Wählen Sie die richtige EMA-Parameterkombination
- Test und Bewertung der Stoppdistanzparameter
- Anpassung der Parameter an Veränderungen der Marktfluktuation
Optimierungsrichtung
- Die mobile Stop-Loss-Distanz wird dynamisch an Marktvolatilität und Risikopräferenz angepasst
- Filter für weitere Kennzahlen zur Verringerung von Falschmeldungen
- Optimierung der EMA-Durchschnittszyklusparameter
- Trends mit Trendindikatoren zu erkennen, um gegentrendige Geschäfte zu vermeiden
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert die Vorteile von Trendbeurteilung und Stop-Loss-Management und kann sowohl rückläufig als auch effektiv Risiken kontrollieren. Durch die Anpassung und Optimierung der Parameter kann sie für verschiedene Arten von Märkten und Handelsarten verwendet werden und lohnt sich für weitere Testverfahren.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)
// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na
if (longCondition)
highestHigh := na
trailingStop := na
if (longCondition and high > highestHigh)
highestHigh := high
if (strategy.position_size > 0)
trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02) // Adjust the trailing percentage as needed
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)
// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)