DEMA-Strategie MACD-Indikatorkombination

Überblick

Die Strategie wird als DEMA MACD-Kombinationsstrategie bezeichnet. Sie kombiniert den DEMA-Gehaltsindikator und den MACD-Indikator, um ein Kauf- und Verkaufssignal mit einer Bilanzbestätigung zu senden. Die Hauptidee besteht darin, den Trendindikator DEMA und den Dynamikindikator MACD gleichzeitig für eine Mehrfachbestätigung zu verwenden, um eine bessere Strategieleistung zu erzielen, indem die Signalgenauigkeit verbessert wird.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf einer Kombination aus dem DEMA-Gleichgewichtsindikator und dem MACD-Indikator. Die Prinzipien lauten:

1. Der 21. DEMA-Gehalt wird als Kaufsignal betrachtet, wenn der Kurs die DEMA-Gehaltlinie überschreitet, und als Verkaufssignal, wenn er die DEMA-Gehaltlinie überschreitet.

2. Berechnen Sie die Differenz des MACD-Wertes und fügen Sie die Optionsparameter hinzu, um zu kontrollieren, ob ein MACD-Differenzwert von mehr als 0 als zusätzliche Bestätigung für ein Kaufsignal erforderlich ist.

3. Wenn ein zusätzlicher Bestätigungssignal mit einer MACD-Differenz von mehr als 0 aktiviert wird, muss der tatsächliche Kaufsignal erst ausgelöst werden, wenn die MACD-Differenz positiv ist.

4. Wenn ein Verkaufssignal von DEMA in der gleichen Linie angezeigt wird, wird ein Verkaufssignal direkt ausgegeben, ohne dass eine zusätzliche Bestätigung durch MACD erforderlich ist.

Durch die Kombination dieser beiden Indikatoren kann die Richtung der Tendenz anhand der DEMA-Gewinnlinie beurteilt werden, während die MACD-Differenz verwendet wird, um zu beurteilen, ob die aktuelle Phase des Trends beginnt, um Fehlentscheidungen zu vermeiden und den Gewinnraum zu vergrößern. Die MACD-Differenz größer als 0 bestätigt den Kauf, so dass die Strategie nur in der Indexwachstumsphase gekauft wird, und die DECL-Gewinnlinie bestätigt den Verkauf schnell, so dass die Strategie rechtzeitig gestoppt werden kann.

Analyse der Stärken

Die Vorteile dieser Strategie in Kombination mit der DEMA-Mittellinie und dem MACD-Indikator spiegeln sich vor allem in folgenden Aspekten wider:

1. Die DEMA-Reaktionen sind so empfindlich, dass sie die Trendänderungen rechtzeitig erfassen können, um zu vermeiden, in eine Erschütterungsfalle zu geraten.

2. Die MACD-Differenz größer als 0 bestätigt, dass falsche Signale gefiltert werden können und nur in der Anfangsphase des Trends gekauft werden können, um den Gewinnraum zu erweitern.

3. Die MACD-Bestätigung ist nicht erforderlich, um direkt DECL zu verkaufen, um schnell zu verlieren und maximale Gewinne zu erhalten.

4. Die gegenseitige Bestätigung der Doppelindikatoren erhöht die Signalgenauigkeit und verringert die Wahrscheinlichkeit falscher Transaktionen.

5. Die Optimierung der Parameter ist groß und kann durch Anpassung der Parameter an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt folgende Risiken:

1. Die DEMA-Reaktionssensibilität ist auch anfälliger für Fehlsignale, die von MACD-Indikatoren bestätigt werden müssen.

2. Der MACD-Indikator ist nachlässig und kann die beste Kaufzeit verpassen. Es wird empfohlen, andere Vorläuferindikatoren zu verwenden.

3. Je nach Parameteroptimierung sind die verschiedenen Parameter für verschiedene Märkte unterschiedlich anpassungsfähig. Es muss kontinuierlich getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden.

4. Serialisierte Korrelationsrisiken. DEMA und MACD sind auf EMA-Berechnungen angewiesen, die eine hohe Korrelation haben und die Genauigkeit des Signals in Frage stellen.

Die entsprechenden Lösungen sind wie folgt:

1. Die Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Fehlern durch die Erhöhung der Validierung anderer Indikatoren und die Erstellung einer Kombination aus mehreren Indikatoren.

2. Versuchen Sie, die MACD durch BB, KD usw. zu ersetzen.

3. Einrichtung von Mechanismen zur Optimierung und Aktualisierung von Parametern, um die Gesundheit von Parametern in Echtzeit zu bewerten.

4. Versuchen Sie, unabhängige Indikatoren einzuführen, z. B. die Erschütterungsindikatoren, um das Risiko einer Korrelation zu verringern.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Versuchen Sie, die DEMA-Parameter zu ändern, um die optimale Kombination von Parametern zu finden. Die Empfindlichkeit, die die DEMA-Parameter direkt auf die Strategie auswirken.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen. Die derzeitige Strategie basiert nur auf dem Stop-Signal von DECL, wobei der mobile Stop oder der Prozentsatz des Stop-Losses eingestellt werden kann.

3. Ersetzen Sie die MACD mit anderen Vorläufer-Indikatoren und suchen Sie nach einem früheren Signal.

4. Die Einführung von unabhängigen Kennzahlen erhöht die Strategiefestigkeit, z. B. durch die Aufnahme von Transaktionsvolumen, Schaukel-Kennzahlen usw.

5. Einrichtung von Optimierungs- und Aktualisierungsmechanismen für Parameter, Echtzeit-Bewertung der Parametergesundheit und automatische Anpassung der Parameter.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt die Vorteile von DEMA und MACD in Kombination zur Bestätigung und Ausgabe von Kauf- und Verkaufssignalen. Die Strategie hat eine höhere Sensitivität und Signalgenauigkeit als ein einzelner Indikator. Es gibt jedoch Raum für Verbesserungen, die sich aus der Optimierung der Parameter, der Erhöhung des Stop-Losses und der Einführung von Vorläuferindikatoren ergeben.