Quantitative Strategie mit zwei Indikatoren
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erzeugt ein Handelssignal durch die Kombination von 123 Reversals und RAVIs. 123 Reversals gehören zu den Reversal-Strategien und nutzen die Entwicklung der Aktienkurse für zwei Tage in Folge, um die zukünftige Kursentwicklung zu bestimmen. Der RAVI-Indikator beurteilt, ob der Preis in die Überkauf-Überverkauf-Bereich eingetreten ist.
Strategieprinzip
123 Umdrehung
Der Indikator basiert auf einem zufälligen K-Wert. Konkret gilt, dass der heutige Schlusskurs niedriger ist als der der vorherigen zwei Tage, und der 9. Schnellkurs liegt unter 50. Der heutige Schlusskurs ist höher als der der vorherigen zwei Tage und der 9. Schnellkurs liegt über 50.
RAVI-Indikatoren
Der Indikator beurteilt die Kauf- und Verkaufsabstände anhand der Abweichungen zwischen der schnellen und der langsamen Linie. Konkret ist dies die Abweichung zwischen der 7-Tage-Mittellinie und der 65-Tage-Mittellinie, die bei größer als einem bestimmten Parameter überschritten und bei kleiner als einem bestimmten Parameter leer ist. Die Überkauf- und Überverkaufszonen werden anhand der schnellen und langsamen Linie beurteilt.
Strategische Signale
Wenn 123 umgedreht wird und RAVI gleichwärts mehrfach frei macht, wird ein Signal erzeugt. Das Mehrfachsignal ist gleich 1 für die beiden Indikatoren und das Freiheitssignal ist gleich -1 für die beiden Indikatoren. So wird durch die Doppel-Indikatoren bestätigt, um ein falsches Signal für den einzelnen Indikator zu vermeiden.
Analyse der Stärken
- Die Kombination der beiden Indikatoren verbessert die Signalgenauigkeit und verhindert Fehlsignale.
- 123 Inverse K-Linien-Informationen, RAVI-Linien-Informationen, um den Markt aus mehreren Perspektiven zu bewerten
- Die RAVI-Parameter sind anpassbar und können für verschiedene Sorten und Marktbedingungen optimiert werden
- Umgekehrte Trends können sowohl aufgegriffen als auch verfolgt werden.
Risiko und Optimierung
- Bei doppelten Indicator-Kombinationen kann es zu Signal-Inkonsistenzen kommen. Es kann auch ein Preisdifferenz-Parameter berücksichtigt werden, wenn die beiden Indicator-Preise innerhalb eines Parameters unterscheiden.
- 123 Umkehrung gehört zu den Hochfrequenz-Strategien, die mit anderen Low-Frequenz-Strategien kombiniert werden müssen, um die Handelsfrequenz zu senken
- RAVI ist gut darin, lang- und mittellange Trends zu erfassen, und Combine-Short-Line-Indikatoren verbessern die Risikobereitschaft der Strategie
Zusammenfassen
Die Strategie berücksichtigt sowohl Umkehrfaktoren als auch Trendfaktoren und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein falsches Signal ausgegeben wird, durch die Biparameterbestätigung. Als nächstes Schritt kann eine Machine-Learning-Algorithmik eingeführt werden, um eine Optimierung der Anpassungsparameter zu erreichen. Oder eine Kombination von Strategien in Kombination mit anderen Strategietypen in Betracht gezogen werden, um die maximale Rücknahme zu reduzieren, während die Erträge erhalten werden.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days)
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
pos = 0.0
xMAF = sma(close, LengthMAFast)
xMAS = sma(close, LengthMASlow)
xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )