Ichimoku Cloud Quantitative Kurzfriststrategie


Erstellungsdatum: 2023-12-21 11:13:15 zuletzt geändert: 2023-12-21 11:13:15
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Ichimoku Cloud Quantitative Kurzfriststrategie

Überblick

Die Ichimoku Cloud Quant Scalping Strategy ist eine Strategie, bei der sich die Kurzlinien in Kombination mit einer ersten Gleichgewichtstabelle und einem mittleren Richtungsindex ergeben. Die Strategie nutzt die Ichimoku Cloud-Indikatoren, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und verwendet die ADX-Indikatoren, um nicht-trendige Märkte zu filtern und kurze Linien in trendigen Situationen zu betreiben.

Strategieprinzip

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

  1. Ichimoku-Wolken-Indikatoren für Trends

    • Conversion Line: Mittelwert der letzten 7 Perioden
    • Basislinie: Mittelwert der letzten 26 Zyklen
    • Leading Span A: Die Mitte zwischen der Conversion Line und der Base Line
    • Leading Span B: Mittelwert der letzten 52 Zyklen

Wenn der Preis in der Wolke oben ist ein mehrseitiger Trend, unten ist ein ungebundener Trend. Die Strategie beurteilt die Trendwende mit einem Durchbruch der Conversion Line.

  1. ADX-Filter für nicht-trendige Märkte

Wenn der ADX größer als 20 ist, wird ein Trend angezeigt, und die Strategie erzeugt ein Handelssignal. Wenn der ADX kleiner als 20 ist, wird eine Bilanzierung angezeigt, und die Strategie wird nicht gehandelt.

Handelsregeln:

  • Mehrfacher Eintritt: Preise über die Conversion Line und ADX größer als 20
  • Eintritt in die Blank: Preis unterhalb der Conversion Line und ADX größer als 20
  • Stop Loss: 150 Punkte
  • 200 Punkte

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Der Ichimoku Cloud-Indikator kann die Richtung und den Wendepunkt des Trends genau bestimmen und mit dem ADX-Indikator den Markt abfiltern, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.

  2. Zurückziehungssteuerung. Die Stop-Loss-Einstellung ist auf 150 Punkte festgelegt, um den Einzelschaden wirksam zu steuern.

  3. Die Stop-Loss-Rate beträgt 200 Punkte, die Stop-Loss-Rate beträgt 150 Punkte, die Stop-Loss-Rate beträgt bis zu 1,33 Punkte und ist leicht zu gewinnen.

  4. Die Handelsfrequenz ist moderat. Sie handelt nur bei Trends und nicht bei hohen Eintritten.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch folgende Risiken:

  1. Risiko von Trendfehlern. Der Ichimoku Cloud Indicator erzeugt ein falsches Signal, wenn ein Trend zum Scheitern führt. Die Parameterzyklus kann entsprechend verlängert werden, um zu optimieren.

  2. Die Stop-Loss-Risiken werden überschritten. Die Stop-Loss-Risiken bei schnellen Verhaltensweisen können überschritten werden. Es kann eine bewegliche Stop-Loss-Regelung festgelegt oder eine Erhöhung der Stop-Loss-Regelung in Betracht gezogen werden.

  3. Die Strategie ist standardmäßig nur für den Tageshandel verfügbar. Die Beurteilung der Situation vor dem Nacht- und Vorverkauf kann fehlen. Sie können den 24-Stunden-Handel einrichten oder eine Handelsstrategie nach dem Vorverkauf individuell erstellen.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:

  1. Ichimoku Cloud Optimierung der Parameter der Kennziffer. Verschiedene Parameter der Umwandlungslinie, der Referenzlinie und der Auswahllinie können getestet werden, um die optimale Kombination der Parameter zu finden.

  2. Optimierung von ADX-Parametern und Thresholds. Sie können die ADX-Parametern und die Filterthresholds testen, um optimale Parameter zu finden.

  3. Optimierung des Stopp-Losses. Optimale Stopp-Loss-Punkte können anhand von historischen Daten zurückverfolgt werden.

  4. Mobile Stop-Strategie. Setzen Sie eine Floating Stop-Strategie, um Trends und Gewinne besser zu verfolgen.

  5. Trends zu beurteilen Hilfsindikatoren. Die Hinzufügung von MACD, KD und anderen Indikatoren hilft Trends zu beurteilen, um die Signalgenauigkeit zu verbessern.

  6. Adaptionsoptimierung. Die Parameter der Handelsstrategie werden für die unterschiedlichsten Sorten individuell festgelegt.

Zusammenfassen

Ichimoku Cloud Quantitative Short Line Strategie integriert die Vorteile der Ichimoku Cloud-Indikator und ADX-Indikator, kann sowohl die Trendwendepunkte genau zu bestimmen, sondern auch effektiv zu beseitigen, um den Markt zu korrigieren, um falsche Signale zu vermeiden. Die Strategie profitiert von hohen Verlustquote, Rückzug kann kontrolliert werden, geeignet für die Verfolgung von Trends Short Line-Operationen. Durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Optimierung, Hilfsindikatoren und andere Mittel, können die Strategie Stabilität und Ertragsrate weiter verbessert werden.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]Spot/Binary Scalper V0', shorttitle='IC', overlay=true, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
//  ||  Adapted from:
//  ||      http://www.binaryoptionsedge.com/topic/1414-ta-spot-scalping-it-works-damn-good/?hl=singh

//  ||  Ichimoku cloud:
conversionPeriods = input(title='Conversion Periods:',  defval=7, minval=1),
basePeriods = 26//input(title='Base Periods',  defval=26, minval=1)
laggingSpan2Periods = 52//input(title='Lagging Span:',  defval=52, minval=1),
displacement = 26//input(title='Displacement:',  defval=26, minval=1)

f_donchian(_len) => avg(lowest(_len), highest(_len))

f_ichimoku_cloud(_conversion_periods, _base_periods, _lagging_span)=>
    _conversion_line = f_donchian(_conversion_periods)
    _base_line = f_donchian(_base_periods)
    _lead_line1 = avg(_conversion_line, _base_line)
    _lead_line2 = f_donchian(_lagging_span)
    [_conversion_line, _base_line, _lead_line1, _lead_line2]

[conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2] = f_ichimoku_cloud(conversionPeriods, basePeriods, laggingSpan2Periods)

//ps0 = plot(title='A', series=leadLine1, color=green, linewidth=2)
//ps1 = plot(title='B', series=leadLine2, color=red, linewidth=2)
//fill(title='AB', plot1=ps0, plot2=ps1, color=blue, transp=80)
//plot(title='Base', series=baseLine, color=blue, linewidth=1, offset=displacement)
plot(title='Conversion', series=conversionLine, color=blue, linewidth=1)
//  ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||  ADX
len = input(title="Length",  defval=14)
th = input(title="threshold",  defval=20)

TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0


SmoothedTrueRange = nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus

DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)
//  ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||  Trade session:
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
//  ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
//  ||  Strategy:
trade_size = input(title='Trade Size:',  defval=1)
stop_loss_in_ticks = input(title='Stop Loss in ticks:',  defval=150)
take_profit_in_ticks = input(title='Take Profit in ticks:',  defval=200)

buy_icloud_signal = open < conversionLine and close > conversionLine
buy_adx_signal = DIPlus > 20
buy_signal = istradingsession and buy_icloud_signal and buy_adx_signal

sel_icloud_signal = open > conversionLine and close < conversionLine
sel_adx_signal = DIMinus > 20
sel_signal = istradingsession and sel_icloud_signal and sel_adx_signal


strategy.order('buy', long=true, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_signal)
strategy.order('sel', long=false, qty=trade_size, comment='sel', when=sel_signal)

strategy.exit('exit buy', from_entry='buy', profit=take_profit_in_ticks, loss=stop_loss_in_ticks)
strategy.exit('exit sel', from_entry='sel', profit=take_profit_in_ticks, loss=stop_loss_in_ticks)
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