Relative-Stärke-MACD-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf zwei bekannten Indikatoren: MACD und Relative Strength (RS). Durch die Kombination von beiden erhalten wir ein starkes Kaufsignal. In der Tat ist die Besonderheit der Strategie, dass sie von einem Indikator aus einem anderen abgeleitet wird.
Strategieprinzip
RS ist ein Indikator zur Messung der Abweichungen zwischen Dynamik und der Hypothese der Markteffizienz. Es wird von Fachleuten verwendet und ist einer der stabilsten Indikatoren.
RS = Aktueller Preis / Höchstpreis innerhalb der RS-Länge
So können wir den aktuellen Preis mit dem höchsten Preis innerhalb des von diesem Benutzer definierten Zeitraums vergleichen.
Der MACD ist einer der bekanntesten Indikatoren und misst die Entfernung zwischen zwei Index-Moving Averages: einer schnelleren und einer langsameren Linie. Je weiter die Entfernung, desto größer ist die Bewegung und umgekehrt. Wir werden den Wert dieser Entfernungsgrenze erfassen und nennen ihn den MACD-Line.
Es ist zu beachten, dass die ersten beiden Moving Averages mit dem RS-Wert als Quelle erstellt wurden. Daher haben wir gerade einen Indikator aus einem Indikator für den anderen erstellt. Diese Methode ist sehr stark, da sie selten verwendet wird und Wert für die Strategie bringt.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert MACD und RS, die als einzelne Indizanten sehr stark sind. Die MACD ist in der Lage, kurzfristige Trends und Dynamikveränderungen zu erfassen, während die RS die Festigkeit von mittleren und langfristigen Trends widerspiegelt. Die Kombination von beiden berücksichtigt sowohl kurzfristige als auch langfristige Faktoren und macht die Kaufsignale zuverlässiger.
Außerdem ist die Strategie sehr einzigartig, indem sie die Wirksamkeit der Strategie kreativ verbessert, indem sie die MACD-Indikatoren aus den RS-Indikatoren abgeleitet wird. Diese innovative Konstruktion ist sehr wahrscheinlich, um zusätzliche Gewinne zu erzielen, da dies nur selten getan wird.
Schließlich verfügt die Strategie über eine Kapitalverwaltung und einen Stop-Loss-Mechanismus, der das Risiko effektiv kontrolliert und die Verluste für einzelne Geschäfte begrenzt.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie besteht in der Möglichkeit, dass die RS- und MACD-Indikatoren falsche Signale senden. Obwohl diese beiden Indikatoren sehr stabil sind, kann kein technischer Indikator die Zukunft zu 100% vorhersagen, und die Signale können gelegentlich ausfallen. Darüber hinaus ist der RS-Indikator selbst eher auf mittelfristige Trends ausgerichtet und es kann in der kurzen Zeit falsche Signale geben.
Um das Risiko zu verringern, können die Parameter von RS und MACD angepasst werden, um sie besser an die spezifischen Handelsarten und die Marktumgebung anzupassen. Außerdem können strengere Stop-Loss-Margen festgelegt werden. Im Allgemeinen ist die Verwendung von Stop-Loss zur Kontrolle von Einzelschäden der beste Weg, um das Risiko dieser Strategie zu bewältigen.
Optimierungsrichtung
Zuerst kann man in verschiedenen Märkten (z.B. Aktien, Devisen, Kryptowährungen) testen, welche Sorten am besten funktionieren, und sich dann auf die besten Sorten konzentrieren.
Zweitens kann versucht werden, die RS- und MACD-Parameter automatisch mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen zu optimieren, anstatt die Festwerte manuell zu wählen. Dies könnte die Anpassungsfähigkeit der Parameter erheblich verbessern.
Drittens kann man darüber nachdenken, weitere Indikatoren zu verwenden, um die Handelssignale zu erstellen, ein Multifaktormodell zu bilden und die Genauigkeit der Signale zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie kombiniert MACD- und RS-Indikatoren, um ein starkes Kaufsignal zu liefern. Die Innovation besteht darin, dass MACD-Indikatoren aus den RS-Indikatoren abgeleitet werden, um die Kombination von Indikatoren und Indikatoren zu verbessern. Die Strategie verfügt über eine klare Eintritts-, Stop-Loss- und Kapitalmanagement-Mechanismen, die das Risiko effektiv kontrollieren können.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gsanson66
//This strategy calculates the Relative Strength and plot the MACD of this Relative Strenght
//We take only buy signals send by MACD
//@version=5
strategy("MACD OF RELATIVE STRENGHT STRATEGY", shorttitle="MACD RS STRATEGY", precision=4, overlay=false, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=950, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, slippage=3)
//------------------------------TOOL TIPS--------------------------------//
t1 = "Relative Strength length i.e. number of candles back to find the highest high and compare the current price with this high."
t2 = "Relative Strength fast EMA length used to plot the MACD."
t3 = "Relative Strength slow EMA length used to plot the MACD."
t4 = "Macdline SMA length used to plot the MACD."
t5 = "The maximum loss a trade can incur (in percentage of the trade value)"
t6 = "Each gain or losse (relative to the previous reference) in an amount equal to this fixed ratio will change quantity of orders."
t7 = "The amount of money to be added to or subtracted from orders once the fixed ratio has been reached."
//----------------------------------------FUNCTIONS---------------------------------------//
//@function Displays text passed to `txt` when called.
debugLabel(txt, color, loc) =>
label.new(bar_index, loc, text=txt, color=color, style=label.style_label_lower_right, textcolor=color.black, size=size.small)
//@function which looks if the close date of the current bar falls inside the date range
inBacktestPeriod(start, end) => (time >= start) and (time <= end)
//---------------------------------------USER INPUTS--------------------------------------//
//Technical parameters
rs_lenght = input.int(defval=300, minval=1, title="RS Length", group="Technical parameters", tooltip=t1)
fast_length = input(title="MACD Fast Length", defval=14, group="Technical parameters", tooltip=t2)
slow_length = input(title="MACD Slow Length", defval=26, group="Technical parameters", tooltip=t3)
signal_length = input.int(title="MACD Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=10, group="Technical parameters", tooltip=t4)
//Risk Management
slMax = input.float(8, "Max risk per trade (in %)", minval=0, group="Risk Management", tooltip=t5)
//Money Management
fixedRatio = input.int(defval=400, minval=1, title="Fixed Ratio Value ($)", group="Money Management", tooltip=t6)
increasingOrderAmount = input.int(defval=200, minval=1, title="Increasing Order Amount ($)", group="Money Management", tooltip=t7)
//Backtesting period
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("1 Jan 2020 00:00:00"), group="Backtesting Period")
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 July 2024 00:00:00"), group="Backtesting Period")
//----------------------------------VARIABLES INITIALISATION-----------------------------//
strategy.initial_capital = 50000
//Relative Strenght Calculation
rs = close/ta.highest(high, rs_lenght)
//MACD of RS Calculation
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(rs, fast_length, slow_length, signal_length)
//Money management
equity = math.abs(strategy.equity - strategy.openprofit)
var float capital_ref = strategy.initial_capital
var float cashOrder = strategy.initial_capital * 0.95
//Backtesting period
bool inRange = na
//------------------------------CHECKING SOME CONDITIONS ON EACH SCRIPT EXECUTION-------------------------------//
//Checking if the date belong to the range
inRange := true
//Checking performances of the strategy
if equity > capital_ref + fixedRatio
spread = (equity - capital_ref)/fixedRatio
nb_level = int(spread)
increasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
cashOrder := cashOrder + increasingOrder
capital_ref := capital_ref + nb_level*fixedRatio
if equity < capital_ref - fixedRatio
spread = (capital_ref - equity)/fixedRatio
nb_level = int(spread)
decreasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
cashOrder := cashOrder - decreasingOrder
capital_ref := capital_ref - nb_level*fixedRatio
//Checking if we close all trades in case where we exit the backtesting period
if strategy.position_size!=0 and not inRange
strategy.close_all()
debugLabel("END OF BACKTESTING PERIOD : we close the trade", color=color.rgb(116, 116, 116), loc=macdLine)
//-----------------------------------EXIT SIGNAL------------------------------//
if strategy.position_size>0 and histLine<0
strategy.close("Long")
//-------------------------------BUY CONDITION-------------------------------------//
if histLine>0 and not (strategy.position_size>0) and inRange
qty = cashOrder/close
stopLoss = close*(1-slMax/100)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLoss)
//---------------------------------PLOTTING ELEMENT----------------------------------//
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
plot(macdLine, title="MACD", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal", color=color.orange)
plot(histLine, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(histLine>=0 ? (histLine[1] < histLine ? #26A69A : #B2DFDB) : (histLine[1] < histLine ? #FFCDD2 : #FF5252)))
plotchar(rs, "Relative Strenght", "", location.top, color=color.yellow)