Quantitative Strategie - Umkehrstrategie für negative Volumenindikatoren
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie wird als Negative Volume Index Reversal Strategy bezeichnet. Die Strategie nutzt die Negative Volume Index (NVI) und ihre Moving Averages, um ein langes oder kurzes Signal zu erstellen und bei Erfüllung der Bedingungen einen Reversal zu tätigen.
Strategieprinzip
Der Kern der Negativgewichtungsumkehrstrategie ist der Negativgewichtungsindikator ((NVI)). Die Berechnungsformel für den NVI lautet:
Tagesverkehr < Vortagsverkehr: NVI = Vortags-NVI + Preisänderung am Tag
Wenn der Tagesverkehr >= der Vortagsverkehr: NVI = Vortags NVI
Das heißt, die NVI wird nur an Tagen mit vollem Umsatz aktualisiert, um die Preisentwicklung durch die Zunahme und Verringerung der Preisänderungsrate zu reflektieren. Die Logik der Konstruktion eines langen oder kurzen NVI-Signals lautet:
- Wenn der NVI höher ist als sein N-Tages-Moving-Average, tun Sie mehr
- Wenn der NVI unter seinem N-Tage-Moving-Average liegt, wird der Short-Off gemacht.
Das bedeutet, dass man den Umkehrhandel während der Schrumpfung durchführen kann.
Strategische Vorteile
Die wichtigsten Vorteile der Negativgewichtungsumkehrung sind:
Mit dem Verkehrssignal kann man einen Wendepunkt finden, der einen zeitlichen Vorteil hat.
Die Logik der Strategie ist einfach, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Optimierung durch Anpassung der Parameter an unterschiedliche Marktbedingungen.
Strategisches Risiko
Die Strategie der Umkehrung des Negativgewichts weist einige Risiken auf:
Die Genauigkeit der Transaktionssignale kann nicht garantiert werden, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit für falsche Transaktionen.
Die falsche Einstellung der Parameter kann zu häufigen Transaktionen oder unsichtbaren Signalen führen.
Die Datenquellen müssen zuverlässig sein, um die Gefahr zu vermeiden, dass Daten fehlerhaft sind.
Diese Risiken können durch Optimierung der Parameter, kombiniert mit Stop-Loss-Strategien und anderen Mitteln verringert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie zur Umkehrung des Negativgewichts kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimieren Sie die Moving Average-Parameter, um Parameter zu finden, die die Merkmale des Marktes besser beschreiben.
Das Filtern auf andere Indikatoren verhindert unnötige Fehltrades wie z.B. die Erhöhung der Trend-Beschätzung.
Die Einzelschäden werden durch die Kombination von starken Stop-Loss-Methoden begrenzt.
Verschiedene Sorten werden mit unterschiedlichen Parameter-Einstellungen getestet, wobei Anpassungsparameter festgelegt werden.
Zusammenfassen
Die Negativindikator-Umkehr-Strategie führt eine Umkehroperation durch, um eine potenzielle Trendwende zu erfassen. Die Strategie hat die Vorteile einer einfachen, leicht verständlichen Strategie, aber es gibt auch ein gewisses Risiko für falsche Geschäfte. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung und das Hinzufügen von Hilfskennzahlen zur Steigerung der Strategie Stabilität und Profitabilität.
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change.
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")