Dynamisch gewichtete gleitende Durchschnitts-Long-Short-Strategie

Überblick

Eine dynamisch gewichtete Moving Average-Polyphonie ist eine Handelsstrategie, die für hochvolatile Märkte wie Kryptowährungen geeignet ist. Die Strategie nutzt schnelle und langsame Moving Averages, um eine Polyphonie zu bewerkstelligen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen, und verwendet EMA-Filter und Farbveränderungen, um Trendzustände zu erkennen. Die Kernidee ist es, kurzfristige Preisänderungen zu erfassen, um so überschüssige Gewinne zu erzielen.

Strategieprinzip

Die Strategie besteht aus drei Teilen: der Bull-Variablen, dem Indikator und der Einstiegslogik. Der Indikator-Teil umfasst die 30-Tage-EMA, die 5-Tage-Schnell-SMA und die 10-Tage-Slow-SMA. Die Einstiegsstrategie beurteilt den schnellen SMA mit einem langsamen SMA.

Die Farbgebung erfolgt durch die Einstellung der Hintergrundfarbenkennzeichnung auf den Hohlraumstatus. Wenn ein schneller oder langsamer SMA stattfindet, wird er als Aufwärtstrend identifiziert und gefärbt; ein toter Fork wird als Abwärtstrend identifiziert.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Strategie ist die hohe kurzfristige Fähigkeit zum Erfassen. Die schnelle Auswahl der SMA-Parameter für die 5-Tage-Linie erlaubt eine effiziente Erfassung von Preisänderungen. Die Einbeziehung von EMA-Filterwellen filtert effektiv die Erschütterungsrückstellung. Darüber hinaus wurde die dynamische SMA-Gewichtung eingeführt, die einen größeren Beitrag zur aktuellen Kursverteilung leistet und die Echtzeit der Strategie gewährleistet.

Im Vergleich zu einer einzigen EMA oder SMA Strategie, die Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren zu einem Portfolio von Geschäften. Schnell und langsam SMA ergänzen sich die Erkennung von Signalen, EMA bietet Trend-Urteil, die Strategie zu mehr Elastizität. Die Farbfärbung macht auch die Strategie zu einem intuitiven und lesbarer Interface, die Bedienung ist klarer.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Einstellung der schnellen SMA-Parameter zu sensibel ist und möglicherweise viele falsche Signale erzeugt. In diesem Fall muss der Wert der SMA-Zyklen entsprechend erhöht werden, um die Falschmeldung zu verringern.

In einem Zwischenfall kann die EMA die Trendbeurteilung schwächer beurteilen.

Die Strategie kann auch große Verluste erleiden, wenn ein großer schwarzer Schwan auftritt. Dies erfordert die Einrichtung einer Stop-Loss-Risiko-Schranke.

Optimierungsvorschläge

Die Strategie kann in folgenden Dimensionen optimiert werden:

1. Die Integration von Adaptive SMAs. So dass die SMA-Zykluswerte sich dynamisch in Abhängigkeit von der Marktvolatilität und der Anzahl der Transaktionen ändern, kann die Strategie stabiler gemacht werden.

2. Setzen Sie eine Strategie zur Optimierung der Ertragszahl, d.h. durch die Einrichtung einer Ertragszahl, um einen Indexzuwachs zu erzielen. Ein Teil der Gewinne wird angemessen für den nächsten Handel reserviert.

3. Einführung von maschinellen Lernmodellen, um zu bestimmen, wann man kaufen oder verkaufen soll. Sammlung von historischen Daten und Training von Modellen, um die Richtung zukünftiger Preisänderungen zu bestimmen.

Zusammenfassen

Die dynamisch gewichtete Moving-Average-Strategie nutzt eine schnelle und langsame SMA-Design, um kurzfristige Preise zu erfassen. Die Einführung von EMAs, um Trends zu beurteilen, wird unterstützt durch eine Farbfärbung, um die hohe Luftlage visuell zu reflektieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Strategien, ist die Elastizität des Designs geeignet, um sich besser an hochflüchtige Märkte wie Kryptowährungen anzupassen.