Die auf dem Volatilitätsindex und dem Stochastischen Oszillator basierende mehrjährige Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-21 14:34:42
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Übersicht Diese Strategie kombiniert den Volatilitätsindex VIX und den stochastischen Oszillator RSI durch eine Zusammensetzung von Indikatoren über verschiedene Zeiträume hinweg, um effiziente Breakout-Eingänge und Überkauf/Überverkaufsausgänge zu erzielen.

Grundsätze

Berechnen Sie den VIX-Volatilitätsindex: Nehmen Sie die höchsten und niedrigsten Preise der letzten 20 Tage, um die Volatilität zu berechnen.
Berechnen Sie den RSI-Oszillator: Nehmen Sie die Preisänderungen in den letzten 14 Tagen.
Verknüpfen Sie die beiden Indikatoren. Gehen Sie lang, wenn VIX das obere Band oder den höchsten Perzentil überschreitet. Schließen Sie lange, wenn der RSI über 70 geht.

Vorteile

Integriert mehrere Indikatoren für eine umfassende Bewertung des Marktzeitpunkts.
Indikatoren über Zeiträume hinweg überprüfen sich gegenseitig und verbessern die Entscheidungsgenauigkeit.
Anpassbare Parameter können für verschiedene Handelsinstrumente optimiert werden.

Risiken

Eine falsche Einstellung der Parameter kann mehrere falsche Signale verursachen.
Ein einzelner Exit-Indikator kann Preisumkehrungen verpassen.

Optimierungsvorschläge

Mehr bestätigende Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Bollinger-Bänder in die Zeiteinträge integrieren.
Hinzufügen von mehr Exit-Indikatoren wie Umkehr-Candlestick-Muster.

Zusammenfassung Diese Strategie nutzt den VIX, um Marktzeit und Risikoniveaus zu messen, und filtert ungünstige Trades anhand von Überkauf-/Überverkaufswerte aus dem RSI aus, um zu geeigneten Momenten einzutreten und rechtzeitig mit Stops auszutreten.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © timj

strategy('Vix FIX / StochRSI Strategy', overlay=true, pyramiding=9, margin_long=100, margin_short=100)

Stochlength = input.int(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input.int(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input.int(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

///////////// RSI 
RSIlength = input.int( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input.int( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input.int( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = ta.rsi(RSIprice, RSIlength)

///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input.float(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input.float(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input.float(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input.int(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((ta.highest(close, pd)-low)/(ta.highest(close, pd)))*100
sDev = mult * ta.stdev(wvf, bbl)
midLine = ta.sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (ta.highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray

isOverBought = (ta.crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0


if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (isOverBought)
    strategy.close("Long")

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