Multi-Timeframe-Handelsstrategie basierend auf Volatilitätsindikator und Stochastikindikator
Erstellungsdatum:
2023-12-21 14:34:42
zuletzt geändert:
2023-12-21 14:34:42
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Überblick
Die Strategie kombiniert die Volatilitätsindikator VIX mit dem Zufallsindikator RSI, um durch eine Kombination verschiedener Zeitzyklusindikatoren eine effiziente Stop-Loss-Position zu erzielen. Die Strategie hat viel Optimierungsraum und kann sich an verschiedene Marktbedingungen anpassen.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die VIX-Rate-Indikator: Berechnen Sie die Höchst- und die Mindestpreise der letzten 20 Tage. Wenn die Volatilität über der Oberfläche liegt, bedeutet dies Marktpanik; wenn sie unter der Oberfläche liegt, bedeutet dies Marktbefriedigung.
Berechnung des RSI-Zufallsindikators: Der Kursanstieg und der Rückgang der letzten 14 Tage werden als Überkauf und als Überverkauf bezeichnet, wenn der RSI über 70 und unter 30 liegt.
Die beiden Indikatoren werden kombiniert, wobei die Schwankungen höher sind als der oberen Bahn oder der höchste Prozentsatz; der RSI liegt bei mehr als 70 und der RSI liegt bei weniger als 70.
Strategische Vorteile
- Die Analyse der verschiedenen Indikatoren, die den Markt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beurteilen.
- Verschiedene Zeitrahmen werden gegenseitig verifiziert, um die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.
- Optimierbare Anpassungsparameter für verschiedene Handelsarten.
Risikoanalyse
- Die falsche Einstellung der Parameter kann zu mehrfachen Falschsignalen führen.
- Ein einziger Flat-Position-Indikator lässt leicht eine Preisumkehr aus.
Optimierungsvorschläge
- Weitere Verifizierungsmerkmale, wie z.B. Durchschnittslinie, Brin-Band und andere, um die Eintrittszeit zu bestimmen.
- Weitere Plateau-Indikatoren, wie z. B. die Umkehrung der K-Linien-Form, wurden hinzugefügt.
Zusammenfassen
Die Strategie beurteilt die Zeit und das Risiko des Marktes anhand der VIX-Indikatoren und filtert mit den RSI-Indikatoren die ungünstigen Handelsplätze von Überkaufen und Überverkaufen, um zu einem effizienten Zeitpunkt zu kaufen und rechtzeitig zu verlieren. Die Strategie hat viel Optimierungsraum und kann an ein breiteres Marktumfeld angepasst werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © timj
strategy('Vix FIX / StochRSI Strategy', overlay=true, pyramiding=9, margin_long=100, margin_short=100)
Stochlength = input.int(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input.int(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input.int(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input.int( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input.int( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input.int( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = ta.rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input.float(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input.float(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input.float(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input.int(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((ta.highest(close, pd)-low)/(ta.highest(close, pd)))*100
sDev = mult * ta.stdev(wvf, bbl)
midLine = ta.sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (ta.highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray
isOverBought = (ta.crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")