Ichimoku Cloud Chart Quantitative Handelsstrategie

Überblick

Diese Strategie basiert auf einem bekannten Trendindikator in der Markttechnik - dem Ichimoku-Cloud-Diagramm - und nutzt die Wechselbeziehungen zwischen der Umrechnung, der Benchmark und dem Cloud-Diagramm des Ichimoku-Cloud-Diagramms, um die Markttrends zu beurteilen und zu quantifizieren. Die Strategie ist für Händler geeignet, die die mittelfristigen Trends der Märkte verfolgen.

Strategieprinzip

Die Kernindikatoren der Strategie sind die drei Linien im Ichimoku-Cloud-Diagramm: die Konversionslinie, die Benchmark und der Cloud-Diagramm. Die Konversionslinie stellt die kurzfristige Preisbewegung dar, die Benchmark die mittelfristige Preisentwicklung, während der Cloud-Diagramm die mittelfristigen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche visuell widerspiegelt. Die Strategie bestimmt Markttrends und Handelssignale, indem sie die Kreuzung zwischen den drei ermittelt.

Insbesondere basiert die Strategie-Logik auf folgenden Regeln:

1. Wenn man die Wolkenkarte auf der Benchmark durchzieht, wird der mittelfristige Trend zu einer Aufwärtsbewegung und zu viel Arbeit gezeigt.

2. Wenn Sie die Wolkenkarte auf der Umschaltlinie durchlaufen, bedeutet dies, dass die kurzfristigen Preise beginnen, sich zu erholen und mehr zu tun.

3. Wenn die Messung unterhalb der Benchmark durch die Wolken zieht, wird der mittlere Trend in den Abwärtstrend umgewandelt und der Kurs wird kurz gemacht.

4. Wenn der Wechsel unter der Linie durch die Wolken zieht, bedeutet dies, dass die kurzfristigen Preise beginnen zu sinken und sich ausbreiten.

Darüber hinaus wird eine Kreuzung zwischen dem Preis und dem Cloud-Diagramm als zusätzliche Bedingung hinzugefügt, um falsche Signale zu filtern. Nur wenn die Umrechnung oder die Benchmark-Linie den Cloud-Diagramm kreuzt, während der Preis auch den Cloud-Diagramm kreuzt, wird ein echtes Handelssignal erzeugt.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Strategie gegenüber der Verwendung von Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages liegt darin, dass die Daten für mehrere Zeiträume gleichzeitig kombiniert werden, um Veränderungen in der Marktstruktur zu beurteilen. Die Konversionslinie zeigt die kurzfristige Situation, die Benchmark zeigt die mittelfristige Tendenz und die Cloud Graph zeigt die langfristige Resistenz der Unterstützung.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die Ichimoku-Cloud-Diagramme selbst empfindlich auf die Parameter-Einstellungen reagieren. Wenn die Parameter falsch eingestellt sind, kann ein falsches Signal erzeugt werden. Außerdem werden Cloud-Diagramme bei Erschütterungen häufig abgeflacht, was zu einer Vielzahl von Unsicherheitssignalen führt. Häufige Eröffnung und Stop-Loss-Gebühren für Strategie-Orders.

Um das Risiko zu verringern, können wir die Parameterkombination anpassen, eine Stop-Loss-Strategie einrichten, eine Stop-Stop-Strategie einrichten oder sogar die Verwendung von Ichimoku-Cloud-Diagrammen in Kombination mit anderen Indikatoren in Betracht ziehen.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der Parameterkombinationen. Es ist möglich, Parameter mit unterschiedlichen Periodenlängen auszuprobieren, um die Kombinationen zu finden, die am besten zu den Zielhandelsarten passen.

2. Hinzufügen von Filterbedingungen. Es können weitere Indikatoren hinzugefügt werden, um eine zuverlässigere Trendwahl zu gewährleisten. Zum Beispiel die Hinzufügung von Quantitätsindikatoren, um sicherzustellen, dass die Bestellung geöffnet wird, wenn die Quantität erhöht wird.

3. Ein zusätzlicher Stop-Loss-Mechanismus. Der Trailing Stop oder der Zeitstop kann die Einzelschäden weiter steuern.

4. In Kombination mit einer Bandbreite-Strategie. Auf der Basis von mittleren und langen Trends identifizieren Sie eine Umkehrung mit kürzeren Perioden als Einstiegsmoment.

Zusammenfassen

Die Ichimoku Cloud Chart Quantitative Strategie ermittelt mittelfristige Trends durch die Kreuzung von Referenzlinien, Conversion Lines und Cloud Charts und dient als Handelssignal. Sie analysiert Daten über mehrere Zeiträume und kann strukturelle Veränderungen zuverlässiger beurteilen als ein einzelner Indikator. Gleichzeitig vermeidet die eingebaute Ripple-Mechanismus die Verfolgung von Marktlärm.