Hochfrequenz-Handelsstrategie basierend auf Bollinger-Bändern
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Brin-Band-Indikator, um eine Hochfrequenz-Handelsstrategie zu realisieren. Die Strategie erfolgt durch die Berechnung der Standarddifferenz und des Moving Averages der Preise, um die Brin-Band zu bestimmen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die Bollinger Bands, um zu bestimmen, ob der Preis überkauft oder verkauft wurde. Die Bollinger Bands bestehen aus der oberen Bollinger Band, der unteren Bollinger Band und der mittleren Linie. Die mittlere Linie ist der n-Tage-Simple Moving Average der Preise.
Diese Strategie setzt die Länge des Brin-Band-Parameters auf 20 Tage, wobei der Wert k 2 beträgt. Wenn der Preis die Mittellinie berührt, wird er als Preisrückkehr aus der Überschreitungszone beurteilt und ein Handelssignal erzeugt.
Jedes Mal, wenn Sie eine Position eröffnen, investieren Sie Ihr gesamtes Kapital (einschließlich Kapital und florierender Verluste). Dann setzen Sie eine Stop-Range von 0,5% ein.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Brin-Band-Indikatoren helfen bei der Bestimmung von Kauf- und Verkaufspunkten im Vergleich zu anderen Indikatoren wie einfachen Moving Averages.
Mit einer Hochfrequenz-Handelsstrategie, bei der die einzelnen Handelszyklen kurz sind, können Sie schnell profitieren.
Die Bank muss die Gesamtinvestition für jede Transaktion maximieren, um die Gewinne zu erzielen.
Setzen Sie eine Stop-Limit-Range, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Brin-Band-Indikatoren sind sehr empfindlich auf Parameter und erzeugen eine große Anzahl von Fehlsignalen, wenn die Parameter falsch eingestellt sind.
Hochfrequenz-Trading erfordert eine Gebührenfreie Plattform, ansonsten werden die Gebühren schnell von den Gewinnen gefressen.
Alle Geldtransaktionen sind riskant. Bei einem unerwarteten Ereignis kann es zu erheblichen Verlusten kommen.
Die Anzahl der Transaktionen ist sehr groß, die Anzahl der Aktionen ist sehr hoch.
Entsprechende Lösungen:
Optimierung der Brin-Band-Parameter, um die optimalen Parameter zu finden.
Wählen Sie eine Gebührenfreie Börse, z. B. Binance Cash.
Setzen Sie Stop Loss, um den maximalen Verlust zu kontrollieren.
Um die Anzahl der Transaktionen zu reduzieren, sollten Sie die Stop-Range entsprechend erweitern.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann optimiert werden durch:
In Kombination mit Handelsvolumenindikatoren, wie z. B. Energiemodus-Indikatoren, filtern falsche Durchbrüche.
Optimierung der Brin-Band-Parameter, um die optimale Kombination zu finden.
Setzen Sie einen dynamischen Stop-Loss-Bereich. Zum Beispiel, erweitern Sie den Stop-Loss-Bereich schrittweise mit zunehmender Anzahl von Trades oder Gewinnen.
Das Unternehmen hat ein neues Modell entwickelt, das die Entwicklung von Kauf- und Verkaufspunkten vorhersagt.
In Kombination mit Fundamentalanalysen sollte der Handel vor und nach wichtigen Ereignissen (z. B. bei der Veröffentlichung von Ergebnissen) vermieden werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf der Brin-Band-Strategie für Hochfrequenz-Handel. Die Brin-Band-Strategie wird verwendet, um Kauf- und Verkaufspunkte zu ermitteln, um den Handel mit voller Lagerhaltung und kleinen Stopps zu bewerkstelligen.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
if (strategy.position_size != 0)
direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))