Donchian Channel-Trendstrategie mit doppelter Bestätigung
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf der Entwicklung des Standard-Dongxian-Kanal-Indikators. Es wartet standardmäßig auf die Bestätigung von zwei aufeinanderfolgenden höheren Höhen (oder niedrigeren Tiefen) bevor ein Handelssignal ausgegeben wird, um zu vermeiden, dass es von Marktmachern verlogen wird.
Die Strategie bietet auch die Option, den doppelten Bestätigungsmechanismus auszuschalten, so dass die Strategie sofort ein Handelssignal aussendet, wenn ein neuer Hoch oder ein neuer Tief auftritt.
Die Strategie bietet außerdem die Möglichkeit, Leerhandel zu filtern, wenn man keine Leerhandelspläne hat.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf den oberen und unteren Bahnen des Dongjian-Kanal-Indikators. Der oberen Bahn ist der Maximalwert des höchsten Wertes der letzten n-K-Linie, der unteren Bahn der Minimalwert des niedrigsten Wertes der letzten n-K-Linie. Der Wert von n wird als 20 angenommen.
Die mittlere Spur ist der Mittelwert zwischen der oberen und unteren Spur, um die Richtung des Trends zu bestimmen.
Wenn der Preis brechen die Bahn, die Strategie wird mit der Annahme, dass die Mehrkopf-Position leer ist, zu öffnen; wenn der Preis brechen die Bahn, die Strategie wird mit der Annahme, dass die Leerkopf-Position leer ist.
Die Strategie aktiviert die Option “Warte auf eine doppelte Bestätigung” als Default-Option, um einen falschen Durchbruch zu filtern. Dies bedeutet, dass ein Handelssignal ausgegeben werden muss, wenn zwei aufeinanderfolgende Höher-Höher-Punkte (oder Niedriger-Niedriger-Punkte) vorliegen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Implementierung der Dongjian-Gateway-Indikatoren ist einfach, praktisch und leicht zu verstehen.
Die Doppelbestätigungsmechanismen filtern effektiv falsche Durchbrüche und verhindern, dass sie erfasst werden.
Die Länge des Channel-Zyklus kann an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Es bietet Optionen für leere Geschäfte, die den Bedürfnissen verschiedener Anleger entsprechen.
Der Code ist einfach zu verstehen und zu verwenden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Die Doppelbestätigungsmechanismen könnten einige Handelschancen verpassen.
Eine unzureichende Einstellung des Kanalzyklus kann zu zu häufigen oder zu seltenen Transaktionen führen.
Eine zu lange Haltbarkeit kann das Risiko nicht wirksam kontrollieren.
Es gibt zusätzliche Risiken, die mit einem leeren Handel verbunden sind.
Die Risiko-Übereinstimmungen bei der Erfassung von Daten sind zu beachten.
Entsprechende Lösungen:
Die Doppelbestätigungsmechanismen können ausgeschaltet oder die Doppelbestätigungsintervalle entsprechend verkürzt werden.
Optimierung der Parameter und Auswahl der passenden Durchlauf-Perioden.
Setzen Sie Stop-Loss oder Stop-Stop, um einzelne Verluste vernünftigerweise zu kontrollieren.
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die ich nicht bewältigen kann.
Die Strategie wird in verschiedenen Marktumgebungen mehrfach überprüft und streng bewertet.
Optimierungsrichtung
Die Optimierung der Strategie beinhaltet:
Positionsgröße wird dynamisch angepasst, basierend auf den Volatilitätsindikatoren
Der Durchbruch wurde auf der Basis des Durchbruchstärkungsindikators gefiltert.
Eintritt in eine mobile Stop-Loss-Methode, um den Trend zu verfolgen.
In Kombination mit anderen Indikatoren kann man die Richtung des Trends bestimmen, um wichtige Wendepunkte nicht zu verpassen.
Automatische Optimierung der Parameter mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren.
Diese Optimierungsmaßnahmen können die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf der doppelten Bestätigungsmechanik des Dongjian-Kanals und ermöglicht einfache und effektive Trendverfolgung bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Durch die Optimierung der Parameter und die Erweiterung der Funktionen kann die Strategie an ein breiteres Marktumfeld angepasst werden und hat eine gute Praxis.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Donchian Channels", shorttitle="DC", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick=true)
length = input(20, minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
bool inShortPos = false
bool inLongPos = false
bool wait4confirmation = input(true, title="Wait for double confirmation?")
bool doShort = input(true, title="Include short positions")
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00)
u = plot(upper, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(lower, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color=color.rgb(33, 150, 243, 95), title="Background")
//if(inShortPos == false and inLongPos == false)
if(not inLongPos and upper > upper[1])
if(wait4confirmation)
if(not inLongPos and upper > upper[1] and upper[1] > upper[2])
strategy.close("Short", true)
strategy.entry("Buy", true)
else
strategy.close("Short", true)
strategy.entry("Buy", true)
else
if(not inShortPos and lower < lower[1])
if(wait4confirmation)
if(not inShortPos and lower < lower[1] and lower[1] < lower[2])
strategy.close("Buy", true)
if(doShort)
strategy.entry("Short", true)
else
strategy.close("Buy", true)
if(doShort)
strategy.entry("Short", true)