Strategie nach dem Schildkröten-Trend

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-22 11:41:30
Tags:

Übersicht

Die Schildkröten-Trend-Folge-Strategie ist eine quantitative Strategie, die die Trendrichtung auf der Grundlage von gleitenden Durchschnitten und Trades an Trendumkehrpunkten bestimmt.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet drei EMA-Linien unterschiedlicher Zyklen, um die Trendrichtung zu bestimmen. Insbesondere werden die 15-Tage-, 120-Tage- und 220-Tage-EMA-Linien berechnet. Wenn die 15-Tage-Linie höher als die 220-Tage-Linie ist, wird der Aufwärtstrend bestimmt. Wenn die 15-Tage-Linie niedriger als die 220-Tage-Linie ist, wird der Abwärtstrend bestimmt.

Wenn der Schlusskurs unterhalb der 220-Tage-Linie liegt, gehen Sie kurz, wenn der Schlusskurs über der 220-Tage-Linie liegt, gehen Sie lang.

Gleichzeitig kombiniert die Strategie auch Kerzenmuster, um Signale zu bestätigen.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie dem Trend folgen kann, um zu handeln, ohne umgekehrte Operationen ohne klare Signale zu vermeiden.

Gleichzeitig wird die Strategie auch an potenziellen Trendumkehrpunkten eingegeben, die zu diesem Zeitpunkt sehr gute Risiko-Rendite-Eigenschaften aufweisen.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass der durch den gleitenden Durchschnitt ermittelte Trend hinter der tatsächlichen Preisbewegung zurückbleibt.

Darüber hinaus können die in der Strategie verwendeten Kerzenmuster ebenfalls scheitern und den Verlust nicht effektiv stoppen können.

Um die oben genannten Risiken zu reduzieren, sollten Sie die Zyklusparameter des gleitenden Durchschnitts anpassen oder den Proportionsfaktor für die Bestimmung des Kerzenmusters anpassen, um die Regeln strenger zu machen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Optimieren Sie die Zyklusparameter des gleitenden Durchschnitts, um eine geeignete Kombination von Parametern zu finden, um den Trend zu beurteilen
Testen Sie verschiedene Arten von gleitenden Durchschnittsindikatoren, wie SMA, LWMA usw., um Indikatoren zu finden, die Ihrem eigenen Stil entsprechen
Anpassung oder Hinzufügung von Regeln für die Beurteilung von Leuchtern, um Umkehrsignale klarer und zuverlässiger zu machen
Hinzufügen von Stop-Loss-Strategien, z. B. Trailing Stop-Loss, Time Stop-Loss usw., um Einzelverluste weiter zu kontrollieren
Kombination anderer Indikatoren, wie Volatilitätsindikatoren, Handelsvolumen usw., um die Handelssignale des Systems zu bereichern

Zusammenfassung

Die Schildkröten-Trend-Following-Strategie ist eine sehr typische Trend-Following-Strategie insgesamt. Ihre Methode zum Beurteilen des Trends ist einfach und einfach umzusetzen, während sie auch bestimmte Risikokontrollmaßnahmen hat. Diese Strategie eignet sich für Anleger, die ein gewisses Verständnis für den Trendhandel haben und hoffen, stabile Renditen zu erzielen. Wenn sie kontinuierlich optimiert wird, kann sie auch zu einer quantitativen Strategie mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen werden.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Aayonga 
//@version=5
strategy('帆船探险寻找传说', overlay=true)

useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定", group = "回测范围")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间", group = "回测范围")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间",group = "回测范围")
inTradeWindow= true


A = input(50, '计算的周期')


shallowsea = ta.highest(A)
deepsea= ta.lowest(A)

//趋势形成条件
Length1 = input.int(15, title='短期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length2 = input.int(120, title='中期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length3 = input.int(220, title='长期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
SMA1 = ta.ema(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)


//趋势看多
longTrend=SMA1>SMA3 and open >SMA3 

shortTrend=SMA1<SMA3 

bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.75 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) >0.9 * (high - low)))



if close > shallowsea[5] and shortTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('⛵🎏', strategy.short)

if close < deepsea[5] and longTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('🧜', strategy.long)

if  bullPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('⛵🎏',comment = '🐚')

if bearPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('🧜',comment = '🐳')

plot(shallowsea,style=plot.style_area, color=color.new(#71bfef, 0))
plot(deepsea, style=plot.style_area,color=color.new(#298bd1, 0))

Mehr