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Doppel exponentieller gleitender Durchschnitt und ALMA-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-22 12:44:55
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert den doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt und den ALMA-Indikator, um Trendfolgen und Eintritt zu erzielen. Die ALMA-Linie dient als Haupttrendfilter und geht lang, wenn der Preis über der ALMA-Linie liegt, und kurz, wenn der Preis unter der ALMA-Linie liegt.

Strategie Logik

  1. Berechnen Sie den schnellen EMA1 und den langsamen EMA2 eines doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitts.
  2. Berechnen Sie die ALMA-Linie.
  3. Wenn EMA1 und EMA2 ein goldenes Kreuz bilden, gehen Sie lang, wenn der Preis über der ALMA-Linie liegt; wenn EMA1 und EMA2 ein totes Kreuz bilden, gehen Sie kurz, wenn der Preis unter der ALMA-Linie liegt.
  4. Die ALMA-Linie dient also als Hauptfilter, um Whipsaws während des Marktes zu vermeiden, und die doppelte EMA gibt frühe Trendsignale für einen rechtzeitigen Einstieg.

Analyse der Vorteile

  1. Die doppelte EMA kann den Preistrend im Voraus widerspiegeln und verhindert, dass die Preise in die Bandbreite gelangen.
  2. Die ALMA-Linie kann Trends dynamisch mit adaptivem Geschwindigkeitsgrad erfassen, was ein großartiger Trendfilterindikator ist.
  3. Die Kombination berücksichtigt sowohl die Aktualität des Trends als auch die Zuverlässigkeit des Einstiegs.

Risikoanalyse

  1. Bei starken Kursschwankungen kann ein doppelter EMA falsche Signale geben.
  2. Die ALMA-Linie hat das Problem, dass die Preise zurückbleiben, was dazu führt, daß einige Trends ausgefiltert werden.
  3. Unangemessene Parameter-Einstellungen können auch zu schlechter Strategieleistung führen.

Lösungen:

  1. Die Perioden der doppelten EMA sollten entsprechend angepasst werden, um falsche Signale zu reduzieren.
  2. Abstimmen der ALMA-Linienparameter, um Verzögerungen zu verringern.
  3. Machen Sie eine Parameteroptimierung, um die beste Parameterkombination zu finden.

Optimierungsrichtlinien

  1. Test doppelte EMA mit verschiedenen Periodenkombinationen, um die optimalen Parameter zu finden.
  2. Testen Sie ALMA-Linien mit unterschiedlichen Fenstergrößen, Versetzungs- und Sigmawerten zur Optimierung von Parametern.
  3. Einbeziehung anderer Indikatoren wie Volatilitätsindex zur weiteren Signalfilterung.
  4. Optimieren Sie die Stop-Loss-Strategie, um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert den doppelten EMA- und ALMA-Indikator, um zeitnahe Trendverfolgung und zuverlässige Eintrittsfilterung zu erreichen. Durch die Verbesserung der Parameteroptimierung und der Stop-Loss-Strategie kann sie falsche Signale weiter reduzieren, Risiken kontrollieren und die Strategieleistung verbessern. Sie eignet sich insbesondere für Trending-Märkte und mittelfristigen Handel.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Avarage & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-DEMA+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Exponential Moving Avarage Inputs
L1= input(5,"EMA-1")
L2= input(10,"EMA-2")

//Exponential Moving Avarage Calculations
e1= ema(close, L1)
e2= ema(close, L2)

//Conditions
longCondition = e1 and e2 > alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = e1 and e2 < alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), color=lime, linewidth=1, title="ALMA")
plot(e1, color=orange, linewidth=1, title="EMA-1")
plot(e2, color=blue, linewidth=1, title="EMA-2")
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