Golden Cross und Death Cross Double Moving Average MACD Trendverfolgungsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erlaubt die Beurteilung von Preistrends durch die Berechnung von schnellen und langsamen Moving Averages und MACD-Indikatoren, die Erstellung von Gold- und Todesforken-Handelssignalen und die Verfolgung von Stopp-Loss-Stopps in Verbindung mit Stop-Loss-Stopps, um Gewinne zu erzielen und die Entwicklung von Trends kontinuierlich zu verfolgen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf drei Indikatoren:
Zuerst berechnen Sie einen schnellen Moving Average und zwei langsame Moving Averages. Sie erzeugen ein Kaufsignal, wenn Sie zwei langsame Moving Averages über dem schnellen Moving Average durchschreiten. Sie erzeugen ein Verkaufsignal, wenn Sie zwei langsame Moving Averages unter dem schnellen Moving Average durchschreiten.
Zweitens berechnen Sie die MACD-Indikatoren, einschließlich MACD-Linien, Signallinien und Rechteckdiagrammen. Wenn die MACD-Rechteckdiagramme > 0 ist, ist es ein Mehrkopf-Indikator; Wenn die MACD-Rechteckdiagramme < 0 ist es ein Leerkopf-Indikator. Dies hilft bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit des Goldfork-Sternenfork-Signals.
Letztendlich, in Kombination mit Stop-Loss-Stopp-Tracking-Mechanismen. Stop-Loss-Stopp-Punkte werden verwendet, um Gewinne zu sperren und Risiken zu kontrollieren.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die MACD-Indikatoren werden in Kombination mit Gold- und Todesfurchen verwendet, um die Preisentwicklung zuverlässig zu bestimmen.
- Die Stop-Loss-Punkte sind so eingerichtet, dass die Verluste sich nicht ausdehnen.
- Verfolgung von Stop-Loss-Automatik-Bewegungen, kontinuierliche Verriegelung von Gewinnen und Maximierung von Trendgewinnen;
- Die Parameter sind flexibel eingestellt, die Moving Average-Periode kann angepasst werden.
Strategisches Risiko
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Es besteht die Gefahr, dass bei Preisschwankungen ein Stop-Loss ausgelöst wird.
- Langfristige Betriebsverluste erfordern kontinuierliche Überwachung und zeitnahe Anpassung;
- Die falsche Einstellung der Parameter kann zu häufigen oder fehlenden Transaktionen führen.
Die Risiken können mit folgenden Lösungen begegnet werden:
- Ein angemessener Stop-Loss, um unnötige Verluste zu vermeiden.
- Regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Parameter-Einstellungen
- Humanintervention und Statusüberwachung.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Es wird ein weiterer Indikator, wie der RSI, hinzugefügt, um das Signal zu verbessern.
- Optimierung der Moving Average-Parameter, um sie besser an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten anzupassen;
- Erweiterung der dynamischen Tracking-Algorithmen für Stop-Loss, so dass die Stop-Loss-Dynamik sich entsprechend der Marktentwicklung ändern kann;
- Erhöhung der Anzahl der Börsenöffnungen und der Positionskontrolle.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine einfache und effektive Strategie, die Trendbeurteilung mit Goldfork und MACD-Indikatoren ermöglicht. Der Vorteil besteht darin, dass Trendverfolgung und Gewinnschließung realisiert werden. Sie ist stark anpassbar und für mehrere Sorten geeignet.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy('The Puria Method', shorttitle = 'Puria',overlay = true)
//=== GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 5, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma 1
maSlow1Source = input(defval = low, title = "Slow MA1 Source")
maSlow1Length = input(defval = 85, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// long ma 2
maSlow2Source = input(defval = low, title = "Slow MA2 Source")
maSlow2Length = input(defval = 75, title = "Slow MA Period", minval = 1)
//macd
macdFastLength = input(defval = 12, title = "Fast MACD Period", minval = 1)
macdSlowLength = input(defval = 26, title = "Slow MACD Period", minval = 1)
macdSmaLength = input(defval = 9, title = "SMA MACD Period", minval = 1)
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 30, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 10, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 5, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === SERIES SETUP ===
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow1 = wma(maSlow1Source, maSlow1Length)
maSlow2 = wma(maSlow2Source, maSlow2Length)
[_, signal, histLine] = macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSmaLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow1 = plot(maSlow1, title = "Slow MA1", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow2 = plot(maSlow2, title = "Slow MA2", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
// === LOGIC ===
signalUp = crossover(maFast, maSlow1) and crossover(maFast, maSlow2) and histLine > 0
signalDown = crossunder(maFast, maSlow1) and crossunder(maFast, maSlow2) and histLine < 0
// ===STRATEGY===
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = signalUp)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = signalDown)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)