Oszillator-Index-Transformationsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Oscillator Index Transformation Strategy nutzt eine Kreuzung zwischen dem 3-10-Oscillator-Index von Bressert und seinem 16-Tage-Simple Moving Average, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie ist sowohl für den Tages- als auch für den Übernacht-Handel geeignet.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf Bressert’s 3-10-Schwankungen, die die Differenz zwischen dem 3-Tage-Indikator und dem 10-Tage-Indikator darstellen.
Konkret berechnet die Strategie zunächst das 3-Tage-EMA, das 10-Tage-EMA und deren Differenz als Schwingungsindex. Dann wird der einfache Moving Average des 16-Tage-Schwingungsindex als Signallinie berechnet. Wenn der Schwingungsindex über die Signallinie überschritten wird, wird mehr gemacht, wenn er untergeht, wird null gemacht.
Analyse der Stärken
- Der klassische Brethert-Schwingungsindex hat einen gewissen Effekt.
- In Kombination mit schnellen und langsamen Linien kreuzen sich die Transaktionssignale, um Eintritts- und Ausstiegssignale zu ermitteln.
- Umkehrbarkeit, die sich an unterschiedliche Marktumstände anpasst
- Für Tages- und Übernachtgeschäfte verfügbar
Risikoanalyse
- Der Bretherton-Schwankungseffekt ist unbeständig, es gibt gewisse Schwankungen bei den Gewinnen und Verlusten.
- Falschsignale bei Schnell- und Langschienen-Kreuzungen
- Umkehrung ist riskant und muss mit Vorsicht angewendet werden
- Tagesschnitt mit Stop-Loss-Strategie und Übernacht-Schnitt mit Vermögensmanagement
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Parameter, Anpassung der Moving-Average-Periode und Suche nach der optimalen Kombination der Parameter
- Hinzufügen von Filterbedingungen, die die Signalqualität in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisformeln beurteilen
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, Einrichtung eines angemessenen Stop-Loss-Punktes und Kontrolle von Einzelschäden
- Optimierung der Kapitalverwaltung, Anpassung der Positionsgröße und Verringerung der Auswirkungen von Einzelschäden auf das Gesamtkapital
Zusammenfassen
Die Schwingungsindex-Wechselstrategie gehört zu den Short-Line-Trading-Strategien. Sie erzeugt Handelssignale durch die Kreuzung von Brechert’s 3-10 Schwingungsindex und seiner Signallinie. Die Strategie ist einfach und praktisch. Die Strategie kann für den Tages- und Übernacht-Handel verwendet werden, aber es besteht ein gewisses Risiko für Verlustschwankungen und Falschsignale.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average.
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator.
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations"
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")