Vier gleitende Durchschnitte Trend Fast Gap Strategie
ChaoZhang
Überblick
Der Quad MA Trend Scalper ist eine Trend-Tracking-Strategie, die ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt, indem er einen beweglichen Durchschnitt von 4 verschiedenen Perioden nutzt. Es ist geeignet für Operationen, die den Markt in kleineren Zeitrahmen wie 10 bis 30 Minuten schlagen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet zwei Gruppen von Moving Averages gleichzeitig. Die erste Gruppe sind die schnellen Moving Averages, die einen MA1 für die Length1-Periode und einen MA2 für die Length2-Periode enthalten, deren Kreuzung ein Kauf- und Verkaufsignal erzeugt. Die zweite Gruppe sind die langen Moving Averages, die einen MA3 für die Length1-Periode und einen MA4 für die Length2-Periode enthalten, die verwendet werden, um die Richtung der langen Linie zu bestimmen.
Ein Plus wird nur dann eröffnet, wenn ein Goldkreuz zwischen dem schnellen und dem beweglichen Durchschnitt MA1 und MA2 stattfindet. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch notwendig zu beurteilen, ob der lange bewegliche Durchschnitt MA3 über dem MA4 liegt, wenn ja, dann bedeutet dies, dass er sich derzeit in einem aufsteigenden Trend auf der langen Linie befindet.
Nach dem Multi-Head-Finder, wenn der schnelle Moving Average MA1 unter MA3 durchbricht, zeigt die kurze Linie eine Trendwende an, bei der der Bruttoanlageverlust eingestellt wird.
Die Logik der Freisignalerzeugung ist im Gegensatz zu der der Mehrsignal-Symmetrie und wird hier nicht mehr beschrieben.
Durch eine solche Konstruktion kann die Strategie die Richtung des Trends effektiv verfolgen und verhindert, dass sie in einem bewegten Umfeld eingeschlossen wird. Gleichzeitig kann die Lang-Kurz-Linien-Kombination genutzt werden, um Positionen bei hoher Gewinnwahrscheinlichkeit zu eröffnen und Stop-Losses zu setzen, um das Risiko zu kontrollieren.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von mehreren Gruppen von beweglichen Durchschnitten zur Beurteilung macht die Handelssignale zuverlässiger.
Mit der langen Linie kann man die Trends beurteilen und mit der kurzen Linie die Trends verfolgen.
Ein Kurzschluss-Stopp-Plating-Punkt, um den Verlust schnell zu stoppen und den Einzelschaden zu kontrollieren.
Das ist für den Handel mit hohem Leverage geeignet und bringt hohe Renditen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Bei Abweichungen von der langen oder kurzen Leitung kann es zu Fehltransaktionen kommen. In diesem Fall ist es notwendig, die Signale im Voraus zu erkennen und den Verlust rechtzeitig zu stoppen.
Die Moving-Average-Strategie ist sehr empfindlich auf Parameter-Optimierung, und wenn die Parameter nicht richtig ausgewählt werden, kann dies zu einer zu hohen Handelsfrequenz oder Signalverzögerung führen. Es ist erforderlich, mehrere Tests durchzuführen, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Der Einsatz von hohem Leverage bei den Transaktionen ist wichtig, um die Kapitalnutzung zu kontrollieren und das Risiko eines Ausbruchs zu vermeiden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Erhöhen Sie die Volatilitätsindikatoren, bewerten Sie die Größe der Marktvolatilität, eröffnen Sie Positionen in Zeiten niedriger Volatilität und vermeiden Sie Momente hoher Volatilität.
Erhöhung der Handelsvolumen-Indikatoren, Positionen bei hohen Handelsvolumen-Breakthroughs. Vermeiden Sie falsche Durchbrüche bei Handelsvolumen-Senkungen.
Optimieren Sie die Moving Average-Parameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Beobachtung von Signalmerkmalen über mehrere Zeiträume, Entwicklung von Handelsregeln für mehrere Zeiträume und Bestätigung von Signalen über größere Zeiträume.
Zusammenfassen
Die Quadruple-Trend-Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt zwei Gruppen verschiedener periodischer Durchschnittslinien, um zu entscheiden, um Positionen in der Richtung des großen Trends zu eröffnen, und nutzt dann die kurze Durchschnittslinie, um schnell zu stoppen. Die Strategie ist klar, EASY-Risiko-Kontrolle, geeignet für Hochfrequenz-Handel.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-10 10:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Quad MA Trend Scalper Backtest", shorttitle="QMA BACKTEST", overlay=true, pyramiding = 100)
//
//INPUTS
//
price = close
exponential = input(false, title="Exponential MA")
longexponential = input(true, title="Long Exponential MA")
src = input(close, title="Source")
length1 = input(13, title="MA Fast")
length2 = input(21, title="MA Slow")
longlength1 = input(54, title="Long MA 1")
longlength2 = input(84, title="Long MA 2")
//
//MAs
//
ma1 = exponential ? ema(src, length1) : sma(src, length1)
ma2 = exponential ? ema(src, length2) : sma(src, length2)
ma3 = longexponential ? ema(src, longlength1) : sma(src, longlength1)
ma4 = longexponential ? ema(src, longlength2) : sma(src, longlength1)
plot(ma1, color = black, linewidth = 2)
plot(ma2, color = red, linewidth = 2)
plot(ma3, color = blue, linewidth = 2)
plot(ma4, color = green, linewidth = 5)
long1 = crossover(ma1, ma2) and ma3 > ma4
long2 = crossover(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short1 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short2 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 > ma4
//plotshape(long1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(long2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=red, size=size.tiny)
//plotshape(short1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(short2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.tiny)
//
//STRATEGY
//
//LONG
if (crossover(ma1, ma2) and ma1>ma4)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
strategy.close("Long", when = crossunder(ma1, ma3))
//SHORT
if (crossunder(ma1, ma2) and ma1<ma4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
strategy.close("Short", when = crossover(ma1, ma3))