Strategie zur Umkehrung der Parabol SAR-Impulsstufe

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-22 14:45:12
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Übersicht

Diese Strategie nutzt den Crossover-Betrieb zwischen dem Parabolischen SAR-Rutschwert und dem Kerzenhalter, um eine Dynamikverfolgung und einen Stop-Loss für den Swing-Handel zu erreichen.

Strategie Logik

Der Kern dieser Strategie beruht auf dem Parabolischen SAR-Indikator, um festzustellen, ob sich der aktuelle Preis in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend befindet. Wenn der Parabolische SAR-Indikator unterhalb der Kerze liegt, bedeutet dies, dass der Preis derzeit steigt. In diesem Fall wird die Strategie am Ende jeder Kerze überprüfen, ob der Parabolische SAR-Wert über das Tief der Kerze überschreitet. Wenn nicht, bedeutet dies, dass der Aufwärtstrend anhält und die Strategie eine Long-Position einrichtet. Wenn die Parabolische SAR über das Tief überschreitet, bedeutet dies, dass der Aufwärtstrend nach unten umkehrt, und die Strategie schließt die Long-Position, um den Verlust zu stoppen.

Im Gegenteil, wenn die Parabolische SAR über dem Kerzen ist, bedeutet dies, dass der Preis derzeit sinkt. In diesem Fall wird die Strategie am Ende jeder Kerze überprüfen, ob die Parabolische SAR unter dem Höchststand der Kerze überschreitet. Falls nicht, wird eine Short-Position eingerichtet. Wenn die Parabolische SAR das Höchststand überschreitet, bedeutet dies, dass der Abwärtstrend umgekehrt ist und die Strategie die Short-Position schließt, um einen Stop-Loss zu erzielen.

Durch diese Logik kann die Strategie Positionen entlang des Kurstrends etablieren und den Stop-Loss beim ersten Trendumkehr realisieren und Gewinne erzielen.

Vorteile

Parabolische SAR ist ein fortschrittlicher und genauer technischer Indikator zur Bestimmung von Trend- und Umkehrpunkten, der die Richtigkeit des Urteils verbessert.
Durch die Nutzung von Momentum-Tracking- und Umkehr-Stop-Loss-Methoden können Trendchancen voll ausgenutzt werden.
Die strengen Stop-Loss-Regeln bedeuten eine gute Risikokontrolle.
Die optimierten Parameter machen diese Strategie besonders für GBP/JPY mit starkem Trend geeignet.

Risiken

Wie bei allen einzelnen Indikatorstrategien kann auch diese Strategie unter der Fehleinschätzung des Trends und der Umkehrungen durch die Parabolische SAR leiden.
Die Strategie hängt vollständig von Parabol SAR für Ein- und Ausgänge ab.
Jede einzelne Strategie kann sich aufgrund veränderter Marktstrukturen und Umgebungen allmählich verschlechtern.

Methoden zur Steigerung der Robustheit umfassen: Optimierung von Stop-Loss-Punkten, um sie streng genug zu machen; Kombination anderer Indikatoren zur Bestätigung; Anpassung von Parametern, um sich an sich ändernde Umgebungen anzupassen; Auswahl optimaler Parametermengen für verschiedene Produkte usw.

Optimierungsrichtlinien

Test und Optimierung von Kombinationen von Parabol SAR-Parametern für eine bessere Leistung.
Die Kombination anderer Indikatoren wie MACD, KD bildet ein mehrindikatorisches Bestätigungssystem, das die Signalzuverlässigkeit verbessert.
Test-Effekte verschiedener Stop-Loss-Methoden wie Trail-Stop-Loss, Time-Stop-Loss, Preis-Stop-Loss usw.
Optimierung von Parametern auf der Grundlage verschiedener Produktmerkmale, damit die Strategie eine gute Rendite für alle Produkte erzielen kann.

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist diese Parabolische SAR-Swing-Strategie eine ziemlich effektive kurzfristige Handelsstrategie. Sie nutzt die Vorteile der Parabolischen SAR, um die Trendrichtung und die Dynamikveränderungen zusammen mit den Swing-Handelsmethoden zu bestimmen, um während Auf- und Abwärtstrends wiederholt lange und kurze Positionen zu etablieren. Der strenge Stop-Loss-Mechanismus gibt dieser Strategie auch eine anständige Risikokontrolle. Aber als eine einzelne Indikatorstrategie wird die Ungültigkeit der Parabolischen SAR einen erheblichen Einfluss haben. Dies ist also eine Strategie mit etwas Stärke und Potenzial, hat aber auch einige Risiken. Sie benötigt Backtests, Optimierungen und Verbesserungen, um stabile überschüssige Renditen im Live-Handel zu generieren.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.05)
increment = input(0.075)
maximum = input(1)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
	firstTrendBar = false
	SAR := nextBarSAR
	if bar_index == 1
		float prevSAR = na
		float prevEP = na
		lowPrev = low[1]
		highPrev = high[1]
		closeCur = close
		closePrev = close[1]
		if closeCur > closePrev
			uptrend := true
			EP := high
			prevSAR := lowPrev
			prevEP := high
		else
			uptrend := false
			EP := low
			prevSAR := highPrev
			prevEP := low
		firstTrendBar := true
		SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
	if uptrend
		if SAR > low
			firstTrendBar := true
			uptrend := false
			SAR := max(EP, high)
			EP := low
			AF := start
	else
		if SAR < high
			firstTrendBar := true
			uptrend := true
			SAR := min(EP, low)
			EP := high
			AF := start
	if not firstTrendBar
		if uptrend
			if high > EP
				EP := high
				AF := min(AF + increment, maximum)
		else
			if low < EP
				EP := low
				AF := min(AF + increment, maximum)
	if uptrend
		SAR := min(SAR, low[1])
		if bar_index > 1
			SAR := min(SAR, low[2])
	else
		SAR := max(SAR, high[1])
		if bar_index > 1
			SAR := max(SAR, high[2])
	nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
	if barstate.isconfirmed and time_cond
		if uptrend
			strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
			strategy.cancel("ParLE")
		else
			strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
			strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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