Momentum nach parabolischer Stop-Reversal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Swing-Trading-Strategie, die die Parabolic SAR mit der K-Linie überschreitet, um die Dynamik zu verfolgen und Verluste zu verhindern. Die Strategie errichtet Über- und Depotpositionen in bullish und bearish Situationen und gleicht diese Stop-Positionen aus, wenn sich der Preis umkehrt.
Strategieprinzip
Wenn der Parabolic SAR-Indikator unterhalb der K-Linie ist, bedeutet dies, dass der Preis derzeit im Aufwärtstrend ist. Wenn der Parabolic SAR-Indikator unterhalb der K-Linie ist, bedeutet dies, dass der Preis derzeit im Aufwärtstrend ist. Wenn die K-Linie geschlossen wird, überprüft die Strategie, ob der Wert des Parabolic SAR-Wertes den niedrigsten Preis der K-Linie durchbrochen hat.
Auf diese Weise kann die Strategie nachträglich Positionen unter einem bestätigten Preistrend aufbauen und zum ersten Mal Verluste verursachen, wodurch Gewinne gesperrt werden. Die Parallaxlinie ist ein dynamischer Indikator, der genauer bestimmen kann, ob ein Trend umgekehrt ist, was den Stop-Loss präziser macht.
Strategische Vorteile
- Die Verwendung von Parallaxen zur Bestimmung von Trends und Wendepunkten ist ein technisch weiterentwickelter und präziser Indikator, der die Genauigkeit der Bestimmung verbessert.
- Mit dynamischen Tracking- und Reverse-Stopp-Operationen können die Chancen der Preisentwicklung genutzt werden
- Strengere Umkehrschlussregeln und bessere Risikokontrollen
- Die Parameter der Strategie wurden optimiert und eignen sich besonders für den stark trendigen GBP/JPY
Strategisches Risiko
- Wie bei jeder anderen Einzelindikator-Strategie kann es zu Situationen kommen, in denen die Parallaxlinie die Preisentwicklung und den Wendepunkt falsch einschätzt. Wenn der Indikator nicht funktioniert, kann dies zu unnötigen Verlusten führen.
- Die Strategie ist vollständig auf die Anweisungen der Parallaxlinie angewiesen, um zu handeln, und wenn die Indikatorparameter falsch eingestellt sind und der Stop-Loss-Punkt zu locker eingestellt ist, kann das Risiko nicht effektiv kontrolliert werden.
- Jede einzelne Strategie kann aufgrund von Veränderungen der Marktstruktur oder des Umfelds allmählich fehlschlagen und erfordert eine zeitnahe Prüfung und Optimierung der Strategie.
Die Methoden zur Steigerung der Strategie robust sind: Optimierung der Stop-Loss-Einstellungen, so dass sie streng genug sind; Kombination mit anderen Indikatoren als Bestätigung; Anpassung der Indikatorparameter an die Veränderungen der Marktumgebung; Auswahl der optimalen Kombination von Parametern für verschiedene Sorten usw.
Richtung der Strategieoptimierung
- Diese Strategie kann die Parameterkombinationen der Parallelen testen und optimieren, um bessere Kennzahlen zu erzielen
- Kann in Kombination mit anderen Indikatoren, wie MACD, KD usw., bilden mehrere Indikatoren Bestätigungssystem, um die Zuverlässigkeit der Betriebssignale zu verbessern
- Verschiedene Stop-Loss-Methoden können getestet werden, wie z. B. die Wirkung von Differenzstop-Loss, Zeitstop-Loss oder Preisstop-Loss.
- Optimierung der Parameter nach den Merkmalen der verschiedenen Sorten, so dass die Strategie bei den verschiedenen Sorten eine gute Rendite erzielt
Zusammenfassen
Die Parallax-Swing-Strategie ist insgesamt eine effektivere Short-Line-Operationsstrategie. Sie nutzt die Parallax-Indikatoren, um die Trendrichtung und die Dynamik der Preise zu bestimmen, und arbeitet mit der Swing-Handelsmethode zusammen, um wiederholt Über- und Nachteile in der Auf- und Abwärtsphase der Sorte zu erstellen. Die strenge Stop-Loss-Mechanik macht die Strategie auch zu einer starken Risikokontrolle.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.05)
increment = input(0.075)
maximum = input(1)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed and time_cond
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)