EMA Crossover Intraday-Handelsstrategie basierend auf dem AO-Oszillator

Überblick

Die Strategie ist eine Strategie, bei der die Kreuzung des AO-Schockindikators und des EMA-Moving Averages zum Handel innerhalb eines Tages verwendet wird. Die Hauptidee ist, dass die schnelle EMA-Linie die mittlere EMA-Linie durchquert, während die AO-Indikatoren die Null-Achse kreuzen, um ein Handelssignal zu erzeugen.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf zwei Kennzahlen für Ein- und Ausstieg:

1. AO-Schock: Der Indikator ist die Differenz zwischen dem 5-Tage-Hoch-Low-Durchschnitt und dem 34-Tage-Hoch-Low-Durchschnitt, um den aktuellen Markttrend zu bestimmen. Wenn AO positiv ist, steht es für einen aktuellen Aufwärtstrend, wenn negativ ist, steht es für einen aktuellen Abwärtstrend.

2. EMA Moving Average: Die Strategie berechnet zwei EMAs am 3. und 20. Tag, wobei der 3. Tag den kurzfristigen Trend repräsentiert und der 20. Tag den mittleren Trend. Der kurzfristige EMA erzeugt ein Kaufsignal, wenn er den mittleren EMA von unten durchbricht, im Gegensatz dazu erzeugt er ein Verkaufssignal, wenn er von oben nach unten bricht.

Die Einstiegsvoraussetzung für diese Strategie ist, dass ein Handelssignal erzeugt wird, wenn der AO-Indikator die Null-Achse kreuzt und gleichzeitig eine EMA auftritt. Dies verhindert, dass ein falsches Signal erzeugt wird, wenn der AO-Indikator schwankt. Die Ausstiegsvoraussetzung ist, dass nach dem Ende der Londoner Handelszeit alle Positionen frei sind.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Verwendung von AO-Indikatoren, um die Beurteilung der großen Trends zu gewährleisten und zu vermeiden, dass EMA-Falschbrüche zu Verlusten führen;
2. Die Kombination aus zwei Messgeräten filtert einige Geräusche ab und macht die Signale klarer.
3. Es ist wichtig, dass Sie nur während der Haupthandelszeiten handeln, um das Übernachtungsrisiko zu vermeiden.
4. Die Strategie ist einfach, klar und verständlich;
5. Optimierung und Kurvenpassung ohne Parameterstabilität;

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Risiken von Verlusten im Intra-Tag-Geschäft. Im Falle eines schwerwiegenden Black Swan-Vorfalls kann es zu größeren Verlusten kommen, wenn die Verluste nicht in kurzer Zeit eingestellt werden können.
2. Risiken durch falsche Durchbrüche der EMAs. EMAs können sich mehrfach kreuzen und falsche Signale erzeugen, wenn sich der Markt in einer Erschütterungsphase befindet.
3. Die Festlegung von Parametern kann nicht anpassungsfähig sein. Die Parameter müssen in verschiedenen Marktzyklen angepasst werden.

Um diese Risiken zu vermeiden, können wir Stop-Loss-Mechanismen einrichten oder die Parameter je nach Periode anpassen, um die Strategie flexibler zu machen.

Optimierungsrichtung

Für die Strategie besteht die Hauptoptimierung darin, die Parameter anzupassen:

1. Anpassung der EMA-Zyklen. Es ist möglich, EMA-Kombinationen mit kürzeren Perioden zu testen oder mehr EMAs hinzuzufügen, um ein Handelssignal zu erstellen.

2. Anpassung der AO-Parameter. Die Auswirkungen verschiedener Lang- und Kurzzeit-Parameter auf die AO-Indikatoren werden getestet.

3. Hinzufügen von zusätzlichen Hilfsindikatoren, z. B. die Aufnahme des RSIbord-Indikators, um das Risiko eines Überkaufs zu vermeiden;

4. Anpassung der Handelszeiten. Testen Sie die Wirkung von verschiedenen Regionen oder längeren Handelszeiten.

Durch die Anpassung der Parameter und die Hinzufügung neuer Kennzahlen kann die Strategie robuster und effizienter werden.

Zusammenfassen

Insgesamt ist die Handelsstrategie in Kombination mit dem Trendbeurteiler AO und der kurz- und mittelfristigen EMA-Kreuzung eine einfache und praktische Tageshandelsstrategie. Sie hat die Vorteile einer klaren Strategie-Signal, der einfachen Umsetzung und so weiter. Es gibt aber auch einige Parameter, die die Schwachstellen fixieren. Durch ständige Prüfung und Optimierung kann die Strategie weiter verbessert werden, um stabiler zu werden und sich an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen.