Trendhandelsstrategie basierend auf Triple Hull Moving Average und Ichimoku Kinko Hyo


Erstellungsdatum: 2023-12-25 13:40:10 zuletzt geändert: 2023-12-25 13:40:10
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Trendhandelsstrategie basierend auf Triple Hull Moving Average und Ichimoku Kinko Hyo

Überblick

Diese Strategie kombiniert die Hull Moving Average und die First Look Balance Sheet, um ein Trend-Tracking-Trading-System zu realisieren. Dieses System kann mittlere und kurze Trends erfassen und Trend-Trading durchführen.

Strategieprinzip

Diese Strategie verwendet den Hull Moving Average, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen. Der Hull Moving Average ist ein Indikator für die Optimierung der Moving Average, um schneller auf Preisänderungen zu reagieren. Die Strategie verwendet hier ein dreifaches Hull Moving Average-System, das Hull MA in Perioden 6, 3 und 1.5 enthält.

Außerdem kombiniert die Strategie die Transformationslinie und die Verzögerungslinie des ersten Gleichgewichtszeitrahmens. Diese beiden Indikatoren spiegeln die mittlere Trendlinie der Preise wider. Die Strategie kombiniert den dreifachen Hull MA mit dem ersten Gleichgewichtszeitrahmen, um ein Handelssignal zu erzeugen.

Konkret berechnet die Strategie die dreifache Hull MA: n1, n2, n2ma。 und die beiden Indikatoren der Gleichgewichtstabelle: leadLine1 und leadLine2。 und berechnet dann post1 und post2 als endgültige Handelsindikatoren。

Wenn Post1 über Post2 geht, macht man mehr; wenn Post1 unter Post2 geht, macht man weniger. So kann man die Kurzlinie in den Preisen verfolgen, um sie zu erfassen und zu handeln.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Das System wird in Kombination mit doppelten Indikatoren stabilisiert.
  2. Mit Hull MA kann schnell reagiert werden, um Trendänderungen zu erfassen.
  3. Die Gleichgewichtsanzeige kann falsche Durchbrüche filtern.
  4. Mit mehreren Hull-MAs kann der Kurzstrecken-Trend im Preis effektiv verfolgt werden.
  5. Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und zu optimieren.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch Risiken:

  1. Bei einem Erdbeben kann es zu mehreren Fehlsignalen kommen.
  2. Die falsche Einstellung der Parameter kann zu einer schlechten Strategie führen.
  3. Vermeiden Sie diese Strategie bei wichtigen Nachrichten.

Gegenmaßnahmen:

  1. Die Parameter können angepasst werden, um Geräusche zu filtern.
  2. Es wird empfohlen, die Parameter zu optimieren, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
  3. Vermeiden Sie Transaktionen vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

  1. Versuchen Sie mit verschiedenen Hull MA-Kombinationen.
  2. Die Tests erhöhen oder verringern die Indikatoren der Gleichgewichtstabelle.
  3. Glatte Optimierung der Handelsindikatoren post1 und post2.
  4. Ein zusätzlicher Stop-Loss-System, der die Einzelschadenkontrolle ermöglicht.

Zusammenfassen

Die Strategie nutzt die Hull MA und die Gleichgewichtstabelle, um ein einfaches und praktisches Trend-Tracking-Handelssystem zu erstellen. Die Strategie reagiert schnell und kann die kurzen Trendlinien in den Preisen effektiv erfassen. Das System ist es wert, weiter getestet und optimiert zu werden, um bessere Handelsleistung durch Parameteranpassung und Hinzufügung anderer Filterindikatoren zu erzielen.

]

Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")