
Diese Strategie kombiniert die Hull Moving Average und die First Look Balance Sheet, um ein Trend-Tracking-Trading-System zu realisieren. Dieses System kann mittlere und kurze Trends erfassen und Trend-Trading durchführen.
Diese Strategie verwendet den Hull Moving Average, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen. Der Hull Moving Average ist ein Indikator für die Optimierung der Moving Average, um schneller auf Preisänderungen zu reagieren. Die Strategie verwendet hier ein dreifaches Hull Moving Average-System, das Hull MA in Perioden 6, 3 und 1.5 enthält.
Außerdem kombiniert die Strategie die Transformationslinie und die Verzögerungslinie des ersten Gleichgewichtszeitrahmens. Diese beiden Indikatoren spiegeln die mittlere Trendlinie der Preise wider. Die Strategie kombiniert den dreifachen Hull MA mit dem ersten Gleichgewichtszeitrahmen, um ein Handelssignal zu erzeugen.
Konkret berechnet die Strategie die dreifache Hull MA: n1, n2, n2ma。 und die beiden Indikatoren der Gleichgewichtstabelle: leadLine1 und leadLine2。 und berechnet dann post1 und post2 als endgültige Handelsindikatoren。
Wenn Post1 über Post2 geht, macht man mehr; wenn Post1 unter Post2 geht, macht man weniger. So kann man die Kurzlinie in den Preisen verfolgen, um sie zu erfassen und zu handeln.
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Strategie birgt auch Risiken:
Gegenmaßnahmen:
Diese Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die Strategie nutzt die Hull MA und die Gleichgewichtstabelle, um ein einfaches und praktisches Trend-Tracking-Handelssystem zu erstellen. Die Strategie reagiert schnell und kann die kurzen Trendlinien in den Preisen effektiv erfassen. Das System ist es wert, weiter getestet und optimiert zu werden, um bessere Handelsleistung durch Parameteranpassung und Hinzufügung anderer Filterindikatoren zu erzielen.
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")