Trend-Handelsstrategie basierend auf Dreibügel gleitenden Durchschnitten und Ichimoku Kinko Hyo

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-25 13:40:10
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert die Indikatoren Hull Moving Average und Ichimoku Kinko Hyo, um ein Trend-following Handelssystem zu implementieren.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet den Hull Moving Average, um die Richtung des Kurstrends zu bestimmen. Der Hull MA ist eine optimierte Version des gleitenden Durchschnitts, die schneller auf Kursänderungen reagieren kann.

Darüber hinaus beinhaltet die Strategie auch die Ichimoku Kinko Hyo-Konversion und die zurückbleibenden Spanlinien. Diese beiden Indikatoren spiegeln den mittelfristigen bis langfristigen Trend der Preise wider.

Insbesondere berechnet die Strategie den dreifachen Hull-MA: n1, n2, n2ma sowie zwei Ichimoku-Indikatoren: leadLine1 und leadLine2.

Wenn Post1 über Post2 nach oben kreuzt, gehen Sie lang. Wenn Post1 unter Post2 kreuzt, gehen Sie kurz. Dies ermöglicht es uns, mittelfristige Preistrends für den Trendhandel zu verfolgen und zu erfassen.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

Die Kombination von zwei Indikatoren verbessert die Systemstabilität.
Hull MA reagiert schnell und kann Trendveränderungen erfassen.
Ichimoku filtert falsche Ausbrüche aus.
Die mehrfachen Hull-KMU können die mittelfristigen Preisentwicklungen effektiv verfolgen.
Die Strategielogik ist einfach und leicht zu verstehen und zu optimieren.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Es kann mehrere falsche Signale während der Wechselkurse erzeugen.
Unzureichende Einstellungen von Parametern können zu schlechter Leistung führen.
Vermeiden Sie es, diese Strategie bei wichtigen Nachrichten zu verwenden.

Gegenmaßnahmen:

Einstellen Sie die Parameter, um Lärm zu filtern.
Optimieren Sie die Parameter, um die beste Kombination zu finden.
Vermeide es, mit wichtigen Nachrichten zu handeln.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann auch in folgenden Bereichen verbessert werden:

Test Hull MA-Kombinationen unterschiedlicher Länge.
Ich füge Ichimoku-Indikatoren hinzu oder ab.
Schlanke Optimierungen für Handelsmetriken nach 1 und nach 2.
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 060 angegeben.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert die Hull MA und Ichimoku Kinko Hyo Indikatoren, um ein einfaches und praktisches Trend-Folge-System aufzubauen. Mit schnellen Reaktionen kann sie mittelfristige Preistrends effektiv erfassen. Weitere Tests und Optimierungen durch Parameter-Tuning und das Hinzufügen von Filtern können zu einer besseren Handelsleistung führen. ]

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")

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