Einseitige Eröffnungsstrategie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ermöglicht einseitige Positionen durch die Berechnung verschiedener Arten von Moving Averages, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen.
Strategieprinzip
Die Strategie erlaubt die Auswahl von 7 verschiedenen Arten von Moving Averages, darunter einfache Moving Averages (SMA), Index Moving Averages (EMA), VWMAs (VWMA), Doppel-DEMAs (DEMA), Triple-DEMAs (TEMA), Kaufmann Adaptive Moving Averages (KAMA) und Preiskanal-Mittellinien. Die Richtung der Preisentwicklung wird durch die Berechnung des Verhältnisses zwischen den ausgewählten Moving Averages und den abgeschlossenen Preisen ermittelt.
Wenn der Schlusskurs den Moving Average von unten nach oben durchbricht, wird er als bullish beurteilt und eine Position aufgenommen. Wenn der Schlusskurs den Moving Average von oben nach unten durchbricht, wird er als bearish beurteilt und eine Position aufgenommen. So kann der Wendepunkt der Preisentwicklung erfasst und einseitige Positionen aufgenommen werden.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Es gibt verschiedene Arten von Moving Averages, die flexibel für verschiedene Sorten und Perioden geeignet sind.
Einseitige Positionen können die Risiken wirksam kontrollieren.
Es ist nicht so, dass man sich mit dem Geld nicht auskennen kann.
Einfach zu verstehen und umzusetzen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Wenn der Preis in der Nähe des Moving Averages schwankt, gibt es mehrere Fehlschläge und umgekehrte Börsenöffnungen. Um das Risiko zu kontrollieren, können geeignete Stop-Losses gesetzt werden.
Es ist nicht möglich, das Risiko eines schnellen Anstiegs oder Rückgangs der Preise vollständig zu vermeiden. Die Trendsignale können mit anderen Indikatoren kombiniert werden.
Der Analyst muss die geeigneten Moving Average-Parameter auswählen, die nicht geeignet sind, was zu einer Verzögerung des Handelssignals führen kann.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
In Kombination mit anderen technischen Indikatoren, die Trendsignale wie MACD, RSI usw. bestimmen, bilden sie ein Handelsportfolio.
Hinzufügen von Stop-Logik. Bewegt Stop-Logik oder Hängt Stop-Logik.
Die Parameter werden getestet und optimiert, um die optimale Kombination von Parametern auszuwählen, z. B. die Periodizität des Moving Averages, die Art des Moving Averages usw.
Eintrittsstrategien im Immediate-Trading-Typ können in Erwägung gezogen werden, um Trends zu verfolgen.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf einem beweglichen Durchschnitt, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen und einseitige Positionen zu eröffnen. Die Verwendung ist einfach und leicht zu realisieren, um das Risiko effektiv zu kontrollieren. Es kann jedoch auch falsche Signale und das Risiko eines umgekehrten Positionseröffnens auftreten.
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's MAs Tests v1.1", shorttitle = "MAs tests 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
len = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 1000, title = "MA length")
type = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 7, title = "Type")
src = input(close, defval = close, title = "Source")
anti = input(true, defval = true, title = "Antipila")
//DEMA
dema = 2 * ema(src, len) - ema(ema(close, len), len)
//TEMA
xPrice = close
xEMA1 = ema(src, len)
xEMA2 = ema(xEMA1, len)
xEMA3 = ema(xEMA2, len)
tema = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
//KAMA
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
kama = nz(kama[1]) + nsmooth * (src - nz(kama[1]))
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
plot(ma, color = blue, linewidth = 3, transp = 0)
trend = anti == false and close > ma ? 1 : anti == false and close < ma ? -1 : low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
longCondition = trend == 1 and trend[1] == -1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = trend == -1 and trend[1] == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)