50 % Fonds und 50 % Positionen dynamische Balance quantitative Strategie

Strategieübersicht

Diese Strategie ist dynamisch ausgeglichen mit 50% Kapital und 50% Positionen und ermöglicht eine Risikokontrolle durch ständige Anpassung der Positionen und des Kapitalverhältnisses.

Strategieprinzip

1. Das anfängliche Kapital beträgt 1 Mio. Yuan, das in 50% Kapital und 50% Positionen aufgeteilt ist.

2. Wenn der Restbetrag an jedem Tag des Handelszyklus größer ist als das 1,05fache der nicht realisierten Gewinne, wird der Restbetrag um 2,5% erhöht.

3. Wenn der Verlust nicht größer als das 1,05-fache des Restbetrags ist, wird ein Teil der Position verkauft, um die Position wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

4. Nach Abschluss des Handels wird der Rest der Position liquidiert.

Strategische Vorteile

1. Durch die dynamische Balance von Kapital und Positionen können Risiken effektiv kontrolliert und große Verluste bei Extremsituationen vermieden werden.

2. Es ist nicht notwendig, die Märkte häufig zu überwachen, sondern nur das Verhältnis von Kapital und Positionen anzupassen. Die Bedienung ist einfach und eignet sich für Investoren, die viel zu tun haben.

3. Es ist möglich, die Risikopräferenzen von verschiedenen Anlegern durch die Anpassung der Parameter an die Bedürfnisse der einzelnen Anleger zu ändern.

Strategisches Risiko

1. Es ist unmöglich, die kurzfristigen Schwankungen des Marktes zu erfassen, und der Gewinnraum ist begrenzt.

2. Wenn es zu einem langfristigen einseitigen Durchbruch kommt, kann dies dazu führen, dass die Positionsquote zu niedrig ist, um die Entwicklung zu erfassen.

3. Die falsche Einstellung der Parameter kann dazu führen, dass die Positionen zu häufig angepasst werden oder dass die Kapitalnutzung nicht hoch ist.

Strategieoptimierung

1. Es können weitere Parameter eingeführt werden, um eine genauere Kontrolle der Positionen und des Kapitalanteils zu ermöglichen.

2. Es kann mit einem Stop-Loss-Stopp-Prinzip kombiniert werden, um bei größeren Positionen angemessene Verluste zu verursachen.

3. Die Anpassung der Strategie kann durch die Testung verschiedener Parameter-Einstellungen für den Handelsprozess verbessert werden.

Zusammenfassen

Diese Strategie verwirklicht das Ziel der Risikokontrolle durch die dynamische Balance von Kapital und Positionen. Die Bedienung ist im Vergleich zu anderen Strategien einfach und leicht zu realisieren. In der Folge kann die Strategie durch die Einführung von mehr anpassbaren Parametern und in Kombination mit anderen Strategieideen verbessert werden.