Strategie basierend auf gewichtetem gleitendem Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine 15-minütige Scalping-Strategie für die Währungspaare NZD/AUS. Die Strategie nutzt gewichtete Moving Averages aus mehreren verschiedenen Perioden, um Handelssignale zu erstellen und hochfrequente Geschäfte zu tätigen. Ihre Vorteile liegen darin, dass sie kurzfristige Preisänderungen erfassen kann.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet fünf unterschiedliche Phasen von gewichteten Moving Averages, nämlich 29 Phasen, 5 Phasen, 3 Phasen, 2 Phasen und 1 Phasen WMA. Die Handelsprinzipien der Strategie sind: ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die kurze WMA-Linie die längere WMA-Linie in Folge durchquert; ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn die kurze WMA-Linie die längere WMA-Linie in Folge durchquert.
Bei der Eintritt in eine Long-Position wird die Strategie zum Steuern des Risikos auf einen festen Stop-Loss-Satz zum aktuellen Preis eingestellt; gleichzeitig wird ein Stop-Stop-Punkt eingestellt, um die Gewinne zu sperren. Die Eintritt in eine Short-Position ist ebenfalls ein Stop-Loss-Satz und ein Stop-Stop-Satz.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass durch Hochfrequenz-Handel Chancen für Preisänderungen in kurzer Zeit erfasst werden können, um einen höheren Gewinnraum zu erzielen. Die konkreten Vorteile sind:
Kurze Zeitspanne, schnelle Entscheidungen. 15 Minuten sind eine kürzere Zeitspanne, die Unsicherheit durch schnelle Entscheidungen reduziert.
Die WMA weist den kurzfristigen Preisen ein höheres Gewicht zu und kann so schnellere Preisentwicklungen erfassen.
Die Verwendung von mehreren WMA-Kombinationen ermöglicht eine genauere Beurteilung. Die gemeinsame Entscheidung von 5 WMA-Kombinationen kann falsche Signale reduzieren und die Genauigkeit der Beurteilung verbessern.
Strenges Stop-Loss-Management und Risikokontrolle. Durch die vorher festgelegte Stop-Loss- und Stop-Stop-Regelung wird sichergestellt, dass die Risiken und Gewinne jedes einzelnen Handels angemessen kontrolliert werden.
Risikoanalyse
Obwohl diese Strategie viele Vorteile hat, gibt es einige Risiken, die beachtet werden müssen:
Hochfrequente Handelsprozesse erfordern eine starke Aufmerksamkeit des Händlers auf den Markt und erfordern viel Zeit und Energie, was eine hohe Anforderung an den Händler ist.
Kurze Perioden haben eine höhere Fehlerrate. Die Verwendung von 15-Minuten-Perioden führt zu falschen Signalen und fehlerhaften Handelsentscheidungen.
Wenn der Stop-Loss-Punkt zu klein ist, kann der Verlust erhöht werden. Wenn der Stop-Loss-Punkt zu klein eingestellt ist, kann das richtige Signal schnell durch den Stop-Loss-Ausgang verursacht werden.
Der Einschlag des Robotertrages. Die hohe Anzahl von Robotertrages auf dem Markt erhöht die Instabilität und Unsicherheit der kurzfristigen Preise.
Angesichts dieser Risiken müssen die Händler ihre Stop-Loss-Punkte anpassen und angemessen nachlassen. Gleichzeitig müssen sie sich auf die Trendentscheidung für längere Zeiträume konzentrieren, um die Störung durch kurzfristigen Lärm zu vermeiden.
Strategieoptimierung
Die Strategie bietet auch Raum für weitere Optimierungen:
Anpassung der Moving Average-Parameter zur Optimierung der Beurteilung. Es ist möglich, mehr WMA-Linienkombinationen mit verschiedenen Parametern auszuprobieren, um die WMA-Parameter zu finden, die besser zu den Merkmalen des Währungspaares passen.
Die Filterung anderer Indikatoren verbessert die Genauigkeit der Beurteilung. Auf der Grundlage dieser Strategie können Dynamik- und Schwankungsindikatoren eingeführt werden, um die Handelssignale zu überprüfen.
Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Strategie, um das Risiko und die Erträge vollständig zu kontrollieren. Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Einstellungen kann durch Anpassung des Stop-Losses, Bewegung des Stop-Losses und progressiven Stop-Loss verwendet werden.
Hinzufügen von algorithmischen Handelselementen, die gegen menschliche Fehler schützen. Auf der Grundlage von künstlichen Urteilsvermögen wurde ein automatisches Entscheidungsmodul für Algorithmen eingeführt, das die Bestell- und Stop-Loss-Verwaltung automatisiert, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlhandlungen durch Händler zu verringern.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt eine kurzfristige Trendfangstrategie, die auf gewichteten Moving Averages basiert. Sie hat die Vorteile einer hohen Betriebsfrequenz und der zeitgemäßen Erfassung von kurzfristigen Preistrends, was sie besonders für den Hochfrequenz-Scalping-Handel im Display geeignet macht. Gleichzeitig erfordert es jedoch, dass der Händler genügend Sensibilität für die Markturteile hat und viel Zeit und Energie investiert, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)
// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close
wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)
// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5
// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0
// Long Position
if wma_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)
// Short Position
if wma_sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)