Doppel bewegliche Durchschnittsverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 25.12.2023
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Übersicht

Die Dual Moving Average Tracking Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf gleitenden Durchschnittsindikatoren basiert. Diese Strategie nutzt hauptsächlich das goldene Kreuz und das Todeskreuz von gleitenden Durchschnitten, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den langfristigen gleitenden Durchschnitt von unten überschreitet, wird ein goldenes Kreuzsignal generiert. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt von oben überschreitet, wird ein Todeskreuzsignal generiert. Diese Strategie beinhaltet auch den RSI-Indikator und den ADX-Indikator, um die Richtung und Stärke des Trends zu bestimmen und einzugeben, wenn der Trend stark ist.

Strategieprinzip

Diese Strategie stützt sich hauptsächlich auf drei technische Indikatoren:

Supertrend: Wird verwendet, um die Haupttrendrichtung der Preise zu beurteilen. Wenn sich die Supertrend-Indikatorrichtung ändert, wird sie als Wendepunkt in der Preisentwicklung beurteilt und ein Handelssignal ausgegeben.
RSI-Indikator (Relative Strength Index): Ein oszillierender Indikator, der verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu beurteilen.
ADX-Indikator (Average Directional Indicator): Wird verwendet, um die Stärke des Trends zu beurteilen.

Wenn sich die Richtung des Supertrend-Indikators ändert, bedeutet dies, dass sich der Preistrend umgekehrt hat. Gleichzeitig zeigt der RSI-Indikator ein Überkauft/Überverkauft-Phänomen, was auf eine Kehrtwende in den kurzfristigen Angebots- und Nachfragebeziehungen hinweist, und die Preise können sich umkehren. Darüber hinaus zeigt der ADX-Indikator, dass die Trendstärke groß ist. Dies bietet eine Gelegenheit für diese Strategie, einzutreten. Insbesondere, wenn sich die Richtung des Supertrends ändert, zeigt der RSI Überverkauf und ADX>20, wird ein langes Signal ausgegeben. Wenn sich die Richtung des Supertrends ändert und der RSI überkauft zeigt, wird ein Schlusssignal ausgegeben.

Vorteile der Strategie

Die Verwendung eines doppelten gleitenden Durchschnittssystems kann die Veränderungen der Preisentwicklung effektiv verfolgen und von der Entwicklung profitieren.
Die Einbeziehung des RSI-Indikators zur Beurteilung von Überkauf- und Überverkaufszuständen verhindert das Verfolgen von Höchstwerten und Verkaufsschwellen an Preisumkehrpunkten.
Der ADX-Indikator beurteilt die Stärke des Trends, so dass diese Strategie hauptsächlich dann wirkt, wenn der Trend stark ist, und vom Haupttrend profitiert.
Die Strategieparameter wurden optimiert und getestet, um gute Leistungen zu zeigen.

Risiken und Lösungen

Die Strategie der doppelten gleitenden Durchschnitte selbst ist sehr empfindlich gegenüber Preisänderungen, die mehr Handelssignale erzeugen können.
Die Lösung besteht darin, die Parameter zu optimieren und den Indikatorberechnungszyklus anzupassen.
Diese Strategie erfordert eine angemessene Stop-Loss-Strategie.

Strategieoptimierungsrichtlinien

Versuchen Sie, die Parameter des gleitenden Durchschnittssystems zu optimieren, um die Handelsfrequenz anzupassen.
Zusätzliche Hilfsindikatoren können eingeführt werden, z. B. die Einführung von Handelsvolumenindikatoren und die Angabe großer Aufträge.
Maschinelles Lernen Algorithmen können für die Parameteroptimierung kombiniert werden. Verwenden Sie Algorithmen, um optimale Parameterkombinationen vorherzusagen.
Einführung eines Stop-Loss-Mechanismus.

Schlussfolgerung

Dies ist eine doppelte gleitende Durchschnittsverfolgungsstrategie. Die Kernidee besteht darin, gleitende Durchschnittsindikatoren zu verfolgen, um Preistrends zu beurteilen, und den Eintrittszeitpunkt in Kombination mit RSI- und ADX-Indikatoren zu wählen. Sein Vorteil ist, dass er Trends verfolgen, überkaufte/überverkaufte Phänomene scharf eintreten und von wichtigen Trends profitieren kann. Die Hauptrisiken dieser Strategie stammen von der hohen Empfindlichkeit gegenüber Preisänderungen, die zu häufigem Handel führen können. Durch Parameteroptimierung und Stop-Loss-Maßnahmen kann diese Strategie effektiv für eine bessere Leistung im Live-Handel angepasst werden.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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