Strategie des N-fachen aufeinanderfolgenden Schließens der K-Linie negativ
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf technischen Indikatoren, um Markttrends zu beurteilen, und ist eine Short-Line-Handelsstrategie, wenn eine N-Wurzel-K-Linie in Folge nachlässt.
Strategieprinzip
Diese Strategie verwendet die nCounter-Variable, um die Anzahl der aufeinanderfolgenden Abrechnungen zu berechnen. Wenn der Schlusskurs unter dem Open-Preis liegt, wird der nCounter-Wert erhöht; wenn der Schlusskurs höher ist als der Open-Preis, wird der nCounter auf 0 zurückgesetzt. Wenn der nCounter den Eingabeparameter nLength erreicht, markiert dies die Auftreten von aufeinanderfolgenden Abrechnungen der N-K-Linien, und das Ausgangssignal ist C2 = 1.
Wenn ein Signal angezeigt wird, wird die Position aufgelöst, wenn keine Position derzeit gehalten wird; wenn bereits eine Position aufgelöst wird, wird die Position weiter gehalten. Nach der Positionseröffnung wird der Eröffnungspreis mit Posprice aufgezeichnet.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
- Die Regeln sind einfach, klar und verständlich.
- Anpassbare Parameter und Flexibilität für unterschiedliche Marktbedingungen.
- Mit einem Stop-Loss-Mechanismus kann das Risiko effektiv kontrolliert werden.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
- Bei einer Reihe von N-K-Linien kann eine Trendwende nicht vollständig ermittelt werden, es kann zu Falsebreaks kommen. Die N-Werte können entsprechend angepasst oder in Kombination mit anderen Indikatoren überprüft werden.
- Eine falsche Stop-Loss-Einstellung kann zu einem vorzeitigen Ausstieg oder einer Verlustvergrößerung führen. Es sollten angemessene Parameter festgelegt werden, die auf die Schwankungen des Marktes basieren.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Trendfilter hinzufügen, um zu verhindern, dass kurzfristige Anpassungen in unklaren Märkten falsch beurteilt werden. Indikatoren wie die Kombination von Durchschnittslinien beurteilen den Gesamttrend.
Erhöhte Mengen können beispielsweise eine Trendwende besser bestätigen, wenn die Mengen erhöht werden.
Optimierung von Stop-Loss-Strategien, z. B. durch die Verwendung von Abweich-Stopps, Proportionalen Stop-Stopps, um die Stop-Loss-Strategie intelligenter zu machen.
Die Parameter werden mithilfe von maschinellen Lernmethoden optimiert, sodass die nLength-Werte an Echtzeit-Marktveränderungen angepasst werden können.
Zusammenfassen
Die Strategie beurteilt kurzfristige Trends anhand der Größe der Beziehung zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs. Sie erzeugt ein Handelssignal, wenn eine Reihe von N- und K-Linien schwächer werden. Die Strategie ist einfach und intuitiv, die Parameter sind anpassbar, mit einem Stop-Loss-Mechanismus, der einen Teil des Noise-Tradings filtern kann.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Down", shorttitle="NBD Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C2, title='NBD', color=color.red)