Basierend auf der Strategie der vier gleitenden Durchschnitte des EMA
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem Vergleich von EMA-Gehältern in vier verschiedenen Perioden und ermöglicht den Trend-Tracking-Handel. Wenn die schnelle EMA-Linie die mittlere EMA-Linie, die mittlere EMA-Linie die langsame EMA-Linie und die langsamste EMA-Linie durchquert, wird mehr getätigt. Wenn die schnelle EMA-Linie die mittlere EMA-Linie, die mittlere EMA-Linie die langsame EMA-Linie und die langsamste EMA-Linie durchquert, wird leer gemacht.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf dem Vergleich von vier EMA-Gleichlinien. Die EMA-Gleichlinie kann die Preisdaten effektiv ausgleichen und Marktlärm ausblenden, um die wichtigsten Trends hervorzuheben. Die schnelle EMA-Linie kann die Preisänderungen am schnellsten reflektieren, die mittlere EMA liegt etwas zurück, die langsame EMA liegt etwas zurück und die langsamste EMA liegt am weitesten zurück.
Die Strategie kombiniert auch eine Datumsbedingte Filterung, die nur innerhalb des angegebenen Datumsbereichs gehandelt wird, um die Auswirkungen von außergewöhnlichen Schwankungen in bestimmten Zeiträumen auf die Strategie zu vermeiden.
Die vier EMAs haben eine kurze Zeitspanne und werden hauptsächlich zur Erfassung von kurz- und mittelfristigen Trends verwendet. Die Strategie definiert den Zeitraum vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2019. Die Strategie sendet nur dann ein Handelssignal aus, wenn die Preisdaten in diesem Zeitraum liegen und die Vergleichsbeziehungen der vier EMAs erfüllt sind.
Analyse der Stärken
Die vier EMA-Trendstrategien haben folgende Vorteile:
- Die Verwendung von mehreren Gruppen von EMA-Durchschnittslinien zur Identifizierung von Trends mit hoher Genauigkeit ermöglicht die effektive Verfolgung von Markttrends.
- Kurze Durchschnittszyklen, die schnell auf Preisänderungen reagieren und kurz- und mittelfristige Trends erfassen können;
- In Kombination mit dem Date-Condition-Filter können die Auswirkungen von außergewöhnlichen Verhaltensweisen vermieden und die Strategie stabilisiert werden.
- Die Strategie ist einfach, klar, leicht zu verstehen und zu erfassen.
- Die Periodiparameter der EMA-Mittellinie können flexibel an die Merkmale verschiedener Sorten und Perioden angepasst werden.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
- Die EMA-Grenze selbst ist rückständig und könnte kurzfristige Umkehrmöglichkeiten verpassen.
- Wenn der SPECIFIED-Datumsbereich falsch eingestellt ist, kann dies zu einer zu geringen Anzahl von Proben und instabilen Rückmessungen führen.
- Die Strategie basiert auf der Logik einer linearen Beziehung, die nicht mit anderen Faktoren kombiniert wird, was zu einem Falschsignal führen kann.
- Die Strategie hat keine Stop-Loss-Konditionen und ist mit einem hohen Kapitalrisiko verbunden.
Um diese Risiken zu verringern, können wir Optimierungen in folgenden Bereichen vornehmen:
- In Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD, KD und anderen, um Trendsignale zu beurteilen und die Entstehung von Falschsignalen zu vermeiden;
- die Einführung geeigneter Stop-Loss-Mechanismen, um das einzelne und das Gesamtrisiko zu kontrollieren;
- Daten für mehr Sorten und Perioden getestet, EMA-Parameter angepasst, um sie besser an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
ParameteroptimierungAnpassung der Längeparameter der EMA-Mittellinie an die verschiedenen Perioden und Sorten, um die Trendschätzung der Strategie zu verbessern.
Stop-Loss-MechanismenEs ist wichtig, dass Sie einen angemessenen Stop-Loss-Punkt wie einen ATR-Stop oder einen Trend-Stop festlegen, um das einzelne und das Gesamtrisiko zu kontrollieren.
FilterbedingungenEs ist möglich, dass die RSI und die MACD als Filtersignale verwendet werden.
AussteigenEs ist wichtig, dass Sie eine angemessene Stop-Position oder Strategie festlegen, um den Markt zu verlassen, wenn der Trend einen gewissen Gewinn garantiert. Dies kann den Gewinn sperren und den Gewinn verhindern.
Algorithmischer HandelDie Strategie wird von den Unternehmen als “Parameterisierung der Strategie” und als “Zugang zu algorithmischen Handelssystemen” bezeichnet, um den Handel zu automatisieren und die Anwendung der Strategie zu erweitern.
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf der Vergleichsbeziehung zwischen den vier EMA-Gewährlinien, um die Richtung der Trendentscheidung zu bestimmen. Sie ist eine einfache und praktische Trendverfolgungsstrategie. Sie reagiert schnell und kann kurz- und mittelfristige Trends effektiv verfolgen.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)
length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)
length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)
length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)
length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)
price = close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")