Momentum-Oszillator Stochastic RSI Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Dieser Artikel beschreibt vor allem eine Dynamik-Schock-Trading-Strategie, die auf dem Stochastic RSI-Indikator basiert. Die Strategie verwendet technische Indikatoren mit kürzeren Perioden (z. B. 30 Minuten), um Handelsentscheidungen zu treffen, je nachdem, ob der Stochastic RSI in eine überkaufte oder überverkaufte Zone gelangt ist. Im Vergleich zu anderen Dynamik-Strategien kombiniert diese Strategie die Vorteile von RSI und Stochastic, um kurzfristige Marktschocks genauer zu erfassen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist der stochastische RSI. Die Berechnungsformel für den stochastischen RSI ist:
Stochastic RSI = (RSI-Low RSI) / (RSI-Hoch RSI-Low RSI) * 100
Dabei wird der RSI mit dem lengthRSI-Parameter ((default12) berechnet, während der Stochastic RSI mit dem lengthStoch-Parameter ((default12) berechnet wird.
Wenn der stochastische RSI höher als die violette Füllzone ist, ist das ein Überkauf, der frei ist; wenn der stochastische RSI niedriger als die violette Füllzone ist, ist es ein Überverkauf, der mehr macht.
Darüber hinaus wird die Strategie mit einer Einheitsfilter-Bedingung versehen. Nur wenn die schnelle EMA höher als die langsame EMA ist, kann ein Plus-Position eröffnet werden. Nur wenn die schnelle EMA niedriger als die langsame EMA ist, kann ein Minus-Position eröffnet werden.
Strategische Vorteile
Im Vergleich zu einer einzelnen RSI-Strategie kann die Strategie in Kombination mit dem Stochastic-Indikator überkaufte und überverkaufte Bereiche deutlicher erkennen und somit die Signalsicherheit verbessern.
Im Gegensatz zu einer einzelnen Stochastic-Strategie verwendet die Strategie den RSI als Stochastic-Eingabedatenquelle, die einen Teil des Geräusches filtern und das Signal zuverlässiger machen.
Durch die Einrichtung einer einheitlichen Filterbedingungen kann ein Rückschlag auf Lagerhalte vermieden werden, wodurch unnötige Verluste verringert werden.
Die Verzögerung der Haltedauer kann verhindert werden, dass ein falscher Durchbruch ausläuft.
Strategisches Risiko
Die Strategie basiert hauptsächlich auf kurzperiodischen Indikatoren und ist daher nur für kurze Zeilen geeignet.
Der Stochastic RSI selbst verursacht eine gewisse Verzögerung und kann nach einer starken kurzfristigen Preisentwicklung ein Signal verpassen.
In einem wacklen Zustand führt der Stochastic RSI zu mehreren Überkauf- und Überverkaufszonen, was zu einem Überhandel führen kann, der die Handelskosten erhöht.
Richtung der Strategieoptimierung
Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die Länge, die K-Werte und die D-Werte des stochastischen RSI weiter zu optimieren.
Verschiedene RSI-Längenparameter können getestet werden, um eine geeignete RSI-Zykluslänge zu finden.
Es kann versucht werden, diese in Kombination mit anderen Indikatoren zu kombinieren, um die Genauigkeit des Signals weiter zu verbessern. Zum Beispiel MACD, Bollinger Bands usw.
Verschiedene Haltezeitverzögerungsparameter können getestet werden, um die am besten geeignete Spielzeit zu finden.
Zusammenfassen
In diesem Artikel werden die Grundlagen, Vorteile, Risiken und Optimierungsideen einer dynamischen Strategie auf Basis des stochastischen RSI-Indikators im Detail beschrieben. Im Vergleich zu einer einzelnen Indikatorstrategie nutzt die Strategie die Vorteile von RSI und Stochastic gleichzeitig und kann so kurzfristige Überkauf-Überverkaufsprozesse in den Märkten klarer und zuverlässiger identifizieren und so den Handel umkehren. Durch die Optimierung der Parameter und der Kombination von Indikatoren wird die Effektivität der Strategie weiter verbessert.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Drun30 (Federico Magnani)
//@version=4
//STRATEGIA PRINCIPALE
capitaleIniziale=10000
var sizeordineInit= 50 // → % di capitale investita per ogni trade
var deltaSize = 25 // → delta% di capitale investito se trade precedente è stato in perdita
var sizeLimite = 100 //il trade non userà mai questa percentuale di capitale investito
var sizeordine = sizeordineInit
//Parametri ottimali 30 min
usiShort=false
usiLong=true
ipercomprato=85.29
ipervenduto=30.6
//
strategy("Momentum Strategy (V7.B.4)", initial_capital=capitaleIniziale, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage = 5, default_qty_value=sizeordineInit, overlay=false, pyramiding=0)
backtest = input(title="------------------------Backtest Period------------------------", defval = false)
start = timestamp(input(2020, "start year"), input(1, "start month"), input(1, "start day"), 00, 00)
end = timestamp(input(0, "end year"), input(0, "end month"), input(0, "end day"), 00, 00)
siamoindata=time > start?true:false
if end > 0
siamoindata:=time > start and time <= end?true:false
basicParameters = input(title="------------------------Basic Parameters------------------------", defval = false)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(6, minval=1)
lengthRSI = input(12, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
lengthStoch = input(12, minval=1)
k = ema(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ema(k, smoothD)
altezzaipercomprato= input(ipercomprato, title="Overbought Height", minval=1, type=input.float)
altezzaipervenduto= input(ipervenduto, title="Oversold Height", minval=1,type=input.float)
BarsDelay = input(6,title="Bars delay",minval=0)
GambleSizing = input(true, title = "Gamble Sizing?",type=input.bool)
gambleAdd = input(deltaSize,title="Gamble Add (%)",minval=0,type=input.integer)
gambleLimit = input(sizeLimite,title="Gamble MAX (%)",minval=0,type=input.integer)
if GambleSizing and strategy.closedtrades[0]>strategy.closedtrades[1]
if strategy.losstrades[0]>strategy.losstrades[1] and sizeordine<gambleLimit
sizeordine:=sizeordine+gambleAdd
if strategy.wintrades[0]>strategy.wintrades[1]
sizeordine:=sizeordineInit
periodomediamobile_fast = input(1, title="Fast EMA length",minval=1)
periodomediamobile_slow = input(60, title="Slow EMA length",minval=1)
plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.orange)
h0 = hline(altezzaipercomprato)
h1 = hline(altezzaipervenduto)
fill(h0, h1, color=color.purple, transp=80)
// n=input(Vicinanzadalcentro,title="Vicinanza dal centro",minval=0)
//sarebbe il livello di D in cui si acquista o si vende, maggiore è la vicinanza maggiore sarà la frequenza dei trades, SE 0 è DISABILITATO
// siamoinipervenduto= d<=altezzaipervenduto and d<=d[n] and d>d[1]?true:false //and d<d[3] and d>d[1]
// siamoinipercomprato= d>=altezzaipercomprato and d>=d[n] and d<d[1]?true:false //and d>d[3] and d<d[1]
goldencross = crossover(k,d)
deathcross = crossunder(k,d)
// METTI VARIABILE IN CUI AVVIENE CROSSOVER O CROSSUNDER
valoreoro = valuewhen(goldencross,d,0)
valoremorte = valuewhen(deathcross,d,0)
siamoinipervenduto = goldencross and valoreoro<=altezzaipervenduto?true:false//d<=altezzaipervenduto?true:false
siamoinipercomprato = deathcross and valoremorte>=altezzaipercomprato?true:false//d>=altezzaipercomprato?true:false
long_separator = input(title="------------------------LONG------------------------", defval = usiLong)
sl_long_inp = input(10, title="Stop Loss LONG %", type=input.float)
tp_long_inp = input(8, title="Take Profit LONG %",type=input.float)
stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - (sl_long_inp/100)) //strategy.position_avg_price corrisponde al prezzo con cui si è aperta la posizione
take_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + (tp_long_inp/100))
//BINANCE
JSON_long = 'OPEN LONG: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
JSON_chiusura = 'CLOSE POSITION: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
webhookLong = JSON_long
webhookClose= JSON_chiusura
trendFilterL = input(title="TREND FILTER LONG?", defval = true)
EMAfast=ema(close,periodomediamobile_fast)
EMAslow=ema(close,periodomediamobile_slow)
siamoinuptrend_ema=EMAfast>EMAslow?true:false //close>=EMAfast and EMAfast>EMAslow
siamoinuptrend = siamoinuptrend_ema
// CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata // and siamoinuptrend
CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator
if trendFilterL
CondizioneAperturaLong := siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator and siamoinuptrend
CondizioneChiusuraLong = siamoinipercomprato and siamoindata
possiamoAprireLong=0
if trendFilterL and siamoinuptrend
possiamoAprireLong:=5
plot(possiamoAprireLong,color=color.green)
sonPassateLeBarreG = barssince(CondizioneAperturaLong) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreD = barssince(CondizioneChiusuraLong) == BarsDelay?true:false
haiUnLongAncoraAperto = false
haiUnLongAncoraAperto := strategy.position_size>0?true:false
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è TRUE, allora hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è FALSE, allora:
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è TRUE, allora NON hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è FALSE, allora restituisce l'ultimo valore della serie "haiUnLongAncoraAperto"
haiUnLongAncoraAperto_float = if(haiUnLongAncoraAperto==true)
10
else
0
plot(haiUnLongAncoraAperto_float,color=color.red) //FInché la linea rossa si trova a livello "1" allora c'è un ordine long in corso
quantita = (sizeordine/100*(capitaleIniziale+strategy.netprofit))/valuewhen(haiUnLongAncoraAperto==false and CondizioneAperturaLong,close,0)
plot(sizeordine,color=color.purple, linewidth=3)
if strategy.position_size<=0 and CondizioneAperturaLong //and sonPassateLeBarreG and haiUnLongAncoraAperto==false strategy.opentrades==0
strategy.entry("Vamonos",strategy.long, alert_message=webhookLong, comment="OPEN LONG", qty=quantita)
if strategy.position_size>0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong
if siamoinuptrend == true and sonPassateLeBarreD
strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
else if siamoinuptrend == false and CondizioneChiusuraLong
strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
if strategy.position_size>0 and siamoindata
strategy.exit("Vamonos", stop=stop_level_long, limit=take_level_long, comment="CLOSE LONG (LIMIT/STOP)")
short_separator = input(title="------------------------SHORT------------------------", defval = usiShort)
sl_short_inp = input(20, title="Stop Loss SHORT %")
tp_short_inp = input(35, title="Take Profit SHORT %")
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + (sl_short_inp/100))
take_level_short= strategy.position_avg_price * (1 - (tp_short_inp/100))
// BINANCE
JSON_short = 'OPEN SHORT: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
webhookShort = JSON_short
trendFilterS = input(title="TREND FILTER SHORT?", defval = true)
siamoindowntrend_ema=EMAfast<EMAslow?true:false //close<=EMAfast and EMAfast<EMAslow
siamoindowntrend=siamoindowntrend_ema
CondizioneAperturaShort = short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata
if trendFilterS
CondizioneAperturaShort:=short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata and siamoindowntrend
CondizioneChiusuraShort = siamoinipervenduto and siamoindata
sonPassateLeBarreGs = barssince(CondizioneAperturaShort) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreDs = barssince(CondizioneChiusuraShort) == BarsDelay?true:false
haiUnoShortAncoraAperto = false
haiUnoShortAncoraAperto := strategy.position_size<0?true:false
haiUnoShortAncoraAperto_float = if(haiUnoShortAncoraAperto==true)
15
else
0
plot(haiUnoShortAncoraAperto_float,color=color.purple) //FInché la linea viola si trova a livello "2" allora c'è un ordine short in corso
if CondizioneAperturaShort and strategy.position_size>=0 //and haiUnoShortAncoraAperto==false
strategy.entry("Andale",strategy.short,alert_message=webhookShort, comment="OPEN SHORT")
if strategy.position_size<0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong
if siamoindowntrend == true and sonPassateLeBarreDs
strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
else if siamoindowntrend == false and CondizioneChiusuraShort
strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
if strategy.position_size<0 and siamoindata
strategy.exit("Andale", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment="CLOSE SHORT (LIMIT/STOP)")