Strategie zur Umkehrung der Kombination aus zwei Faktoren und Massenindex

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26 12:20:57
Tags:

Übersicht

Diese Strategie ist eine Combo-Reversal-Handelsstrategie, die auf einem Dual-Faktor-Modell basiert. Sie integriert das 123 Reversal-Muster und die Mass-Index-Faktoren, um einen kumulativen Effekt für die Strategie-Signale zu erzielen. Sie wird nur lang oder kurz gehen, wenn beide Faktoren gleichzeitig ein Kauf- oder Verkaufssignal ausstrahlen.

Strategie Logik

123 Umkehrfaktor

Dieser Faktor arbeitet auf der Grundlage des 123 Preismusters. Wenn die Schlusskursbeziehung in den letzten zwei Tagen low-high und der Stoch-Indikator unter 50 liegt, signalisiert er eine untere Umkehrung und geht lang. Wenn die Schlusskursbeziehung high-low und der Stoch über 50 liegt, signalisiert er eine obere Umkehrung und geht kurz.

Massenindexfaktor

Dieser Faktor beurteilt Trendumkehrungen anhand der Ausdehnung oder Kontraktion des Preisschwankungsbereichs. Wenn der Bereich sich erweitert, steigt der Index und wenn sich der Bereich verengt, fällt der Index. Er erzeugt ein Verkaufssignal, wenn der Index über eine Schwelle und ein Kaufsignal, wenn er unter eine Schwelle geht.

Die Strategie eröffnet nur Positionen, wenn die beiden Faktoren Signale in die gleiche Richtung senden und dabei profitable Trades erzielen, während falsche Signale aus einem einzigen Faktor vermieden werden.

Analyse der Vorteile

Das Doppelfaktormodell kombiniert Preismuster und Volatilitätsindikator für eine bessere Signalgenauigkeit
123 Muster erfasst lokale Extreme, Massenindex erfasst globale Trendumkehrpunkte, komplementäre Stärken
Nur wenn sich zwei Faktoren einig sind, vermeidet dies falsche Signale und erhöht die Stabilität.

Risikoanalyse

Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass beide Faktoren gleichzeitig falsche Signale ausstrahlen, was zu Verlusten führt
Es besteht eine Ausfallrate von Umkehrungen, muss Stop Loss eingestellt werden, um Abwärts zu kontrollieren
Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu einer Überanpassung führen

Die Risiken können durch die Erweiterung des Trainings-Sets, strenge Stop-Loss, Multi-Faktor-Filterung usw. verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Test mehr Kombinationen von Preis- und Volatilitätsindikatoren
Hinzufügen von ML-Modell zur Beurteilung der Signalqualität und dynamischer Größenpositionen
Volumen, Bollinger-Bänder usw. hinzufügen, um mehr Alpha zu entdecken
Nutzen Sie die Optimierung der Robustheit

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert zwei Faktoren, Preismuster und Volatilitätsindikator, um nur dann Signale zu nehmen, wenn sie übereinstimmen, falsche Signale aus einem einzigen Faktor zu vermeiden und die Stabilität zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MASS(Length1,Length2,Trigger) =>
    pos = 0.0
    xPrice = high - low
    xEMA = ema(xPrice, Length1)
    xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
    nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
    pos := iff(nRes > Trigger, -1,
	         iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MASS Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MASS Index ----")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMASS = MASS(Length1,Length2,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMASS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMASS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mehr