Handelsstrategie für Trägheitsindikatoren

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26
Tags:

Übersicht

Die Trägheitsindikator-Handelsstrategie ist eine trendfolgende algorithmische Handelsstrategie, die auf dem Relative Volatility Index (RVI) basiert. Sie misst Markt-, Aktien- oder Währungspaardynamik und -trend, indem sie den RVI von Wertpapieren berechnet. Sie kann die Richtung langfristiger Trends bestimmen und Handelssignale erzeugen.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist dieTrägheitsindikatorEin Wert über 50 bedeutet positive Trägheit, ein Wert unter 50 bedeutet negative Trägheit. Solange der Trägheitswert über 50 bleibt, zeigt dies einen Aufwärtstrend an.

Die Berechnung erfolgt wie folgt:

Berechnung der Standardabweichung StdDev der Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum
Berechnen Sie die Aufwärtsvolatilität u und die Abwärtsvolatilität d anhand des Vergleichs zwischen den heutigen und den gestrigen Schlusskursen
Gleit u und d, um Indikatoren nU und nD zu erhalten
Berechnung des relativen Volatilitätsindex nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
Exponentiell glatte nRVI, um den endgültigen Trägheitswert nRes zu erhalten

Wenn nRes größer als 50 ist, erzeugt es ein Kaufsignal, wenn weniger als 50, erzeugt es ein Verkaufssignal.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie Trends verfolgen und häufige Öffnungen während der Marktkonsolidierung vermeiden kann.

Risikoanalyse

Das größte Risiko besteht darin, dass der Indikator selbst eine Verzögerung aufweist und keine Wendepunkte von 100% erfassen kann. Dies kann dazu führen, dass bessere Eröffnungsmöglichkeiten verpasst werden. Darüber hinaus beeinflussen die Parameter-Einstellungen des Indikators auch die Strategieleistung und erfordern viel Backtesting, um die optimalen Parameter zu finden.

Um Risiken zu verringern, sollten Sie eine Kombination mit anderen technischen oder fundamentalen Indikatoren in Betracht ziehen, um die Öffnung unter Verwendung mehrerer Faktoren zu bestimmen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Parameteroptimierung: Ändern Sie die Einstellungen von Zyklusparametern und Glättungsparametern, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Verwenden Sie sie mit gleitenden Durchschnitten, RSI und anderen Indikatoren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Dynamische Positionsgröße: Die Positionsgröße jedes Handels wird dynamisch anhand der Marktbedingungen und der Indikatorwerte angepasst.
Automatischer Stop-Loss: Stellen Sie Stop-Loss-Positionen ein, um den maximalen Verlust pro Handel effektiv zu kontrollieren.

Schlussfolgerung

Die Trägheitsindikator-Handelsstrategie ist eine relativ einfache und zuverlässige Trendfolgestrategie. Sie bestimmt die Kurstrendrichtung auf der Grundlage des Trägheitsindikators und folgt dem Trend, um Handelspositionen zu etablieren.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")

Mehr