Handelsstrategie für Trägheitsindikatoren
ChaoZhang
Überblick
Inertial Indicator Trading ist eine Trend-Tracking-Algorithmus-Handelsstrategie, die auf einem Relative Volatility Index (RVI) basiert. Die Strategie misst die Dynamik und den Trend eines Marktes, einer Aktie oder eines Währungspaares durch Berechnung des RVI eines Wertpapiers. Sie kann die Richtung eines langfristigen Trends bestimmen und als Signal für die Errichtung einer Handelsposition dienen.
Strategieprinzip
Die Kernindikatoren der Strategie sind:Inertiale Indikatoren(Inertia Indicator), dessen Werte zwischen 0 und 100 liegen. Indikatoren größer als 50 sind positiv inert und kleiner als 50 sind negativ inert. Solange der Inertiewert größer als 50 ist, kann ein langfristiger Trend nach oben beurteilt werden; umgekehrt ist er ein Abwärtstrend.
Der Index wird wie folgt berechnet:
- Berechnung der Standardabweichung StdDev für die Schlusskurs der Aktie innerhalb des angegebenen Zeitraums
- Berechnung der Aufwärtsbewegung u und der Abwärtsbewegung d basierend auf dem Vergleich der heutigen und der gestrigen Schlusskosten
- Berechnen und glätten u und d und erhalten die Kennzahlen nU und nd
- Berechnen Sie den Relativschwankungsindex nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- Ein Index-Moving-Average für nRVI ergibt die endgültige Inertial nRes
Wenn nRes größer als 50 ist, wird ein Kaufsignal erzeugt; wenn es kleiner als 50 ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der Fähigkeit, Markttrends zu erfassen und zu vermeiden, häufige Positionen in turbulenten Situationen zu eröffnen. Außerdem ist die relativ einfache Kennzahlenrechnung, die keine hohen Anforderungen an die Rechenressourcen stellt, geeignet für den algorithmischen Handel.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass der Indikator selbst im Rückstand ist und nicht in der Lage ist, die Wendepunkte zu 100% zu erfassen. Dies kann dazu führen, dass die optimale Zeit für die Eröffnung einer Position verpasst wird. Darüber hinaus beeinflusst die Parameter-Einstellung des Indikators die Strategie und erfordert eine umfangreiche Rückmessung, um die optimale Parameter zu finden.
Um das Risiko zu verringern, kann man in Kombination mit anderen technischen Indikatoren oder Fundamentaldaten in Betracht ziehen, um mehr Faktoren zu nutzen, um zu entscheiden, ob man eine Position eröffnet. Gleichzeitig sollte man die Positiongröße für einen einzelnen Handel kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Parameteroptimierung. Ändern Sie die Einstellungen für die Periodensatz- und Gleitparameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
In Kombination mit anderen Indikatoren. In Kombination mit Moving Averages, RSI und anderen Indikatoren, um mehr Faktoren für Entscheidungen zu nutzen.
Dynamische Positionsverwaltung. Die Positionsgröße für jeden Handel wird dynamisch angepasst, je nach Marktlage und Kennzahlen.
Automatische Stop-Loss-Strategie. Setzen Sie eine Stop-Loss-Position, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels effektiv zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Inertial Indicator Trading Strategy ist eine einfache und zuverlässige Trend-Tracking-Strategie, die die Richtung der Kursentwicklung anhand von Inertial Indicators ermittelt und eine Trading-Position aufbaut. Die Strategie wird durch Parameteroptimierung und Kombination von Indikatoren weiter verbessert und ist eine algorithmische Strategie, die für den Quantifizierungshandel geeignet ist.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")