Doppelter gleitender Durchschnitt Crossover Golden Crossover Quantitative Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie beurteilt die Preisentwicklung und die Handelsmöglichkeiten durch die Berechnung der Überschneidungen der doppelten Gleichlinien. Wenn die Schnelllinie die langsame Linie durchbricht, gilt dies als Goldkreuz und macht mehr; wenn die Schnelllinie die langsame Linie unterhalb der Schnelllinie durchbricht, gilt dies als Todeskreuz und macht leer. Die Kombination der Quantitätsindikatoren beurteilt gleichzeitig die wahre Kreuzung und vermeidet falsche Signale.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:
Berechnen Sie die Mittellinie für zwei verschiedene Parameter, eine Gruppe, die schnell auf Preisänderungen reagiert, und eine Gruppe, die relativ langsam ist. Wenn die Schnelllinie die langsame Linie durchbricht, zeigt dies, dass der Preis einen Aufwärtstrend eingeleitet hat; wenn die Schnelllinie die langsame Linie unterbricht, zeigt dies, dass der Preis zu fallen beginnt.
Bei einer Durchschnittslinie wird die Veränderung der Energiekennzahlen überprüft. Wenn die Energiekennzahlen synchron durchbrechen, ist das Kreuzungssignal zuverlässig; wenn die Energiekennzahlen keinen entsprechenden Durchbruch aufweisen, kann es ein falsches Signal sein.
Je nach Querschnittsrichtung und Quantifizierung kann man in eine Plus- oder Minoposition einsteigen. Es werden Stop-Off-Bedingungen gesetzt, um zu stoppen, wenn ein gewisser Prozentsatz des Gewinns erreicht wird.
Die Strategie bestimmt die Preisentwicklung durch die Berechnung der Kreuzung der 7-Tage-Doppelmittellinie; die Berechnung der Veränderung der Indikatoren, um die Zuverlässigkeit des Kreuzungssignals zu beurteilen; bei der Bestimmung eines zuverlässigen Signals, machen Sie einen Plus oder einen Minus mit SIGNAL; Setzen Sie Gewinnbedingungen, um einen Stop-Off zu erreichen.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
- In Kombination mit einer doppelten Gleichung kann die Richtung der Tendenz ermittelt werden, und in Kombination mit der Quantität kann der Indikator falsche Signale filtern, um zu vermeiden, dass er eingeschlossen wird.
- Die Zulassungsrate erhöht sich, wenn die Qualifikationsindikatoren bestätigt werden.
- Es ist wichtig, dass man sich mit den Bedingungen auskennt, um zu verhindern, dass man Geld verdient, aber auch verliert.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
- Durchschnittliche Linie-Kreuzverzögerung, leicht zu verpassen, die besten Chancen für Preisänderungen. Die Parameter können entsprechend optimiert werden, um die Durchschnittliche Linie sensibler zu machen.
- Es ist schwierig zu beurteilen, wenn die Quantifizierungsindikatoren nicht übereinstimmen. Es können weitere Hilfsindikatoren eingeführt werden, um zu bestätigen.
- Unvernünftige Stop-Point-Einstellungen können zu überkurzen oder überlangen Funktionen führen. Die Stop-Parameter sollten getestet und optimiert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann optimiert werden durch:
- Optimierung der Parameter für die Durchschnittszyklusphase, um sie sensibler und zeitnaher zu machen, um Preisänderungen zu erfassen.
- Hinzufügen von mehr Indikatoren für die Signalbestätigung, wie MACD, KD usw., um eine Fehleinschätzung der Quantitätsindikatoren zu vermeiden.
- Durch die Kombination von mehreren Stoppstrategien wie bewegte Stopps, Prozentsatz-Stopps, Schwingungs-Stopps und anderen, wird ein dynamischer Stopp ermöglicht.
- Erweiterung der automatischen Stop-Loss-Strategie, um Einzelschäden zu kontrollieren.
- Optimierung der Positionsverwaltung und Anpassung der strategischen Positionen in unterschiedlichen Marktumgebungen.
Zusammenfassen
Die Kernidee der Strategie insgesamt ist die doppelte Gleichschluss-Kreuzbeurteilung. Die Effekte sind stabil und leicht umzusetzen. Durch die weitere Optimierung der Parameter, die Erhöhung der Signalfilterung und die Erhöhung der Stop/Loss-Strategie kann die Strategie zuverlässiger und intelligenter gemacht werden und einen höheren Einsatzwert haben.
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start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
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che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
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sma1=sma(close,11)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
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C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
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fill(p1, p2, color=D, transp=75)
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nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
Q=n1>n2?blue:yellow
plot(sma1,style=line,color=Q,linewidth=4)
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
strategy.close("Short")
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if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)