Momentum-Trading-Strategie mit gleitendem Durchschnitt und Umschlag
ChaoZhang
Überblick
Die Dynamic Average Line Envelope Trading Strategy ist eine Trend-Tracking-Strategie. Sie dient als Kauf- und Verkaufssignal durch die Einrichtung einer Moving Average sowie der oberen und unteren zwei Prozentpunkte. Sie erzeugt ein Handelssignal, wenn der Preis die Auf- oder Abwärtsgrenze überschreitet. Die Strategie kann sowohl als Trend-Tracking-Strategie verwendet werden, als auch zur Identifizierung von Überkauf- und Überverkauf-Marktbedingungen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einer einfachen Moving Average mit einer Länge von 14. Die obere Prozentanzahl wird berechnet als Moving Average + Moving Average × Input-Prozentsatz. Die untere Prozentanzahl wird berechnet als Moving Average - Moving Average × Input-Prozentsatz.
Wenn der Schlusskurs größer als der Aufwärtsbereich ist, machen Sie mehr; wenn der Schlusskurs kleiner als der Abwärtsbereich ist, machen Sie leer. Andernfalls halten Sie die Position leer. Die Eingabeparameter-Taste “reverse” ermöglicht eine umgekehrte Operation.
Die Strategie basiert auf drei Indikatoren:
Ein einfacher Moving Average der xSMA-14 Periode, der die mittlere Linie darstellt.
xHighBand - Prozentsatz der Bandbreite nach oben.
xLowBand - Prozentsatz der Bandbreite in der unteren Zeile.
Strategische Vorteile
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Regeln sind klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Es kann für Trend-Tracking verwendet werden, um Überkäufe und Überverkäufe zu erkennen.
Die Frequenz des Handels kann durch Anpassung der Parameter der Prozentsatzpalette kontrolliert werden. Das Risiko des Handels wird verringert.
Flexible Auswahl der beweglichen Durchschnittsphase für verschiedene Perioden und Marktvarianten.
Umgekehrte Eingabeparameter erhöhen die Flexibilität der Strategie. Sie können in der Fortsetzung oder in der Rückwärtsbewegung verwendet werden.
Risiken und Lösungen
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Bei starken Trends kann es zu tiefen Anstiegen oder Rückgängen kommen, die über die Bandbreite hinausgehen. Dies führt zu einem Teil des Gewinns, der verpasst wird. Das Risiko kann durch eine Verringerung der Prozentbandbreite kontrolliert werden.
In einem wackligen Umfeld kann es zu häufigen Fehlhandelssignalen kommen. Sie können die Signale durch die Erhöhung der Moving Average-Periode filtern.
Wenn die Bandbreite kleiner ist, kann es zu einer häufigen Berührung der oberen und unteren Bandbreite kommen. Eine zu hohe Handelsfrequenz erhöht die Transaktionskosten und die Verluste an Gleitpunkten. Die Bandbreite kann entsprechend erweitert werden.
Schnell wechselnde Ereignisse können zu strategischen Verlusten führen. Es wird empfohlen, Risiken in Verbindung mit Stop-Loss zu verwalten.
Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Test der beweglichen Mittellinie für die verschiedenen Länge-Perioden und wählen Sie die Periodenparameter, die das Signal am besten erzeugen.
Optimieren Sie die Parameter der oberen und unteren Prozentsatzbereiche und finden Sie die Kombinationsparameter, die den Gewinn maximieren und das Risiko kontrollieren.
Hinzufügen anderer technischer Indikatoren als Filter, um Fehlsignale bei Erschütterungen und komplexen Situationen zu vermeiden. z. B. MACD, KD usw.
In Kombination mit Trends und Indikatoren wird in die Timing eingegriffen.
Testen Sie die Wirksamkeit der Parameter für verschiedene Sorten. Anpassen Sie die Parameter an die verschiedenen Handelssorten.
In Kombination mit einer Stop-Loss-Strategie begrenzen Sie das Risiko eines Einzelschadens.
Zusammenfassen
Die Dynamic Equilibrium Envelope Trading Strategie ist insgesamt eine typische Trend-Tracking-Strategie. Ihre Parameter sind einfach und leicht zu verstehen und zurückzuverfolgen. Sie kann auch verwendet werden, um komplexe Überkäufe zu beurteilen. Durch die Optimierung der Parameter und der Kombination von Indikatoren kann die Effektivität der Strategie erheblich verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")