Supertrend-Tracking-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Supertrend-Strategie der Tracking-Art, wobei die Hauptidee darin besteht, Supertrend-Indikatoren in Kombination mit verschiedenen Parameter-Einstellungen zu verfolgen, um die Tracking-Effekte zu erzielen, und die Filter-Indikatoren zur Risikokontrolle zu nutzen. Die Kernidee der Strategie ist einfach, praktisch und leicht verständlich und ist für Anfänger geeignet.
Strategieprinzip
Diese Strategie besteht aus drei Gruppen von Supertrend-Indikatoren mit unterschiedlichen Parameter-Sätzen. Die erste Gruppe von Haupt-Supertrend-Indikatoren verwendet die Standardparameter, um die Richtung der Markttrends zu bestimmen. Die zweite Gruppe von Neben-Supertrend-Indikatoren ermöglicht es, Preisänderungen sensibler zu verfolgen, indem sie die ATR-Zyklen reduzieren und die ATR-Multiplikatoren erhöhen.
Wenn der Haupt-Super-Trend ein Kaufsignal ausgibt, wird ein Tracking-Buy durchgeführt, wenn der Neben-Super-Trend ein Signal gleichzeitig ausgibt und der Filter-Super-Trend in Richtung Aufwärts ist. Wenn der Haupt-Super-Trend ein Verkaufsignal ausgibt, wird ein Tracking-Sell durchgeführt, wenn der Neben-Super-Trend ein Signal gleichzeitig ausgibt und der Filter-Super-Trend in Richtung Abwärts ist.
Strategische Vorteile
- Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen und für Anfänger geeignet.
- Strategie-Parameter-Einstellungen sind vernünftig, um Trends zu verfolgen und Risiken zu kontrollieren
- Strategische Signale sind genauer, zuverlässiger und gewinnen häufiger.
- Verschiedene Kombinationen von Parametern, um Tracking-Effekte zu erreichen
- Zusätzliche Filtermechanismen, um falsche Signale effektiv zu filtern und Risiken zu kontrollieren
Strategisches Risiko
- Das Systemrisiko der Aktien selbst
- Der Supertrend-Indikator könnte in einigen Märkten zurückbleiben
- Die falsche Einstellung der Parameter des ATR-Indikators kann zu einer Abweichung der Strategie-Signale führen
- Unzureichende Strategie-Trading-Volumen können zu einer schweren Schließung führen
Die wichtigsten Risiken sind:
- Aktien mit hoher Liquidität und hoher Volatilität wählen
- Optimierung der Parameter, um die mögliche Verzögerung zu verringern
- Optimierte Parameter-Tests zur Erhöhung der Signalgenauigkeit
- Um den Stop-Loss-Raum zu gewährleisten, erhöhen Sie den Umsatz entsprechend.
Richtung der Strategieoptimierung
- Verschiedene Kombinationen von ATR-Zyklusparametern zu testen und die Tracking-Effekte zu optimieren
- Versuchen Sie es mit einem anderen Volatilitätsindikator als dem ATR.
- Erhöhung oder Verringerung der Anzahl der Supertrend-Kombinationen, Testergebnisse
- Versuchen Sie, die Signalfilterung in Kombination mit anderen Kennzahlen zu optimieren
- Verschiedene Methoden zur Verringerung von Schäden ausprobieren und nach der besten Lösung suchen
Zusammenfassen
Die Gesamtkonzeption der Strategie ist klar und einfach. Durch verschiedene Parameter-Einstellungen von mehreren Supertrend-Indikatoren, die sich gegenseitig unterstützen, können Einstiegs- und Risikokontrollen realisiert werden. Die Strategie-Signal ist präziser, hat eine bessere Live-Performance, ist für Anfänger geeignet und kann auch als Vorlage für die Testoptimierung verschiedener Indikatoren und Parameter verwendet werden.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Supertrend TEST 2 Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
sPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=8)
sMultiplier=input(title="dop ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)
satr2 = sma(tr, sPeriods)
satr= changeATR ? atr(sPeriods) : satr2
ssup=ohlc4-(sMultiplier*satr)
ssup1 = nz(ssup[1],ssup)
ssup := close[1] > ssup1 ? max(ssup,ssup1) : ssup
sdn=ohlc4+(sMultiplier*satr)
sdn1 = nz(sdn[1], sdn)
sdn := close[1] < sdn1 ? min(sdn, sdn1) : sdn
strend = 1
strend := nz(strend[1], strend)
strend := strend == -1 and close > sdn1 ? 1 : strend == 1 and close < ssup1 ? -1 : strend
sbuySignal = strend == 1 and strend[1] == -1
ssellSignal = strend == -1 and strend[1] == 1
fPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
fMultiplier=input(title="filter ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5)
fatr2 = sma(tr, fPeriods)
fatr= changeATR ? atr(fPeriods) : fatr2
fup=ohlc4-(fMultiplier*fatr)
fup1 = nz(fup[1],fup)
fup := close[1] > fup1 ? max(fup,fup1) : fup
fdn=ohlc4+(fMultiplier*fatr)
fdn1 = nz(fdn[1], fdn)
fdn := close[1] < fdn1 ? min(fdn, fdn1) : fdn
ftrend = 1
ftrend := nz(ftrend[1], ftrend)
ftrend := ftrend == -1 and close > fdn1 ? 1 : ftrend == 1 and close < fup1 ? -1 : ftrend
fbuySignal = ftrend == 1 and ftrend[1] == -1
fsellSignal = ftrend == -1 and ftrend[1] == 1
tcolor=color.new(color.gray,50)
fdnPlot = plot(ftrend == 1 ? na : fdn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
fupPlot = plot(ftrend == 1 ? fup : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
if (strategy.position_size > 0)
tp:=tp[1]
sl:=up
strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
if (strategy.position_size < 0)
tp:=tp[1]
sl:=dn
strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)
if ((buySignal and ftrend==1) or (sbuySignal and trend==1 and ftrend==1))
tp:=close+(close-up)*0.382
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if ((sellSignal and ftrend==-1) or (ssellSignal and trend==-1 and ftrend==-1))
tp:=close-(dn-close)*0.382
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))