Ichimoku Cloud mit Dual Moving Average Crossover Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26 16:10:24
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert die Ichimoku-Wolke mit einem doppelten gleitenden Durchschnitts-Crossover-System, um Urteile sowohl über die langfristige als auch über die kurzfristige Dynamik zu treffen, was eine sehr genaue Trendidentifizierung und Handelssignale ermöglicht. Die Ichimoku-Wolke besteht aus der Konversionslinie, der Basislinie und den führenden Linien, um die Preisenergie und zukünftige Bewegungen zu bestimmen. Der doppelte gleitende Durchschnittsteil besteht aus 13 und 21 Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA), um kurzfristige Preisdynamikverschiebungen zu bestimmen. Zusammen werden mehrere Zeitrahmen synthetisiert, um die Genauigkeit zu verbessern und falsche Pausen auszufiltern.

Strategie Logik

Die Strategie besteht hauptsächlich aus der Ichimoku-Wolke und den doppelten EMA-Indikatoren.

Innerhalb der Ichimoku-Wolke repräsentiert die Basislinie mittelfristige Trends, die Konversionslinie für kurzfristige Trends und die Wolkenbänder für Unterstützung / Widerstand. Insbesondere ist die Basislinie der 26-Perioden-Mittelpreis, die Konversion ist der 9-Perioden-Mittelpreis, die Wolkengrenzen sind Mittelpunkte der Basis / Konversionslinien und der 52-Perioden-Mittelpreis. Preise über dem Wolkensignal zeigen Aufwärtstrend, während unten Abwärtstrends zu sehen sind.

Bei den doppelten EMAs verfolgt der 13-Perioden-EMA kurzfristige Trends und der 21-Perioden-EMA mittelfristige Trends.

Die Kombination von Ichimoku und EMA-Urteilen ermöglicht eine ziemlich genaue Trenddetektion. Spezifische Einstiegsregeln erfordern einen Preis über der Nachlauflinie, 13EMA über der Basislinie und 21EMA und einen Preis innerhalb der Cloud für Longs. Kurze Einträge benötigen das Gegenteil.

Die Cloud identifiziert wichtige Trends, kurzfristige EMA-Momentum und hinterläufige Linienfilter. Zusammen filtern sie zuverlässig falsche Breaks.

Vorteile

Die Strategie hat folgende Hauptvorteile:

Multi-Zeitrahmen-Synthese. Cloud für mittelfristige/langfristige, EMAs für kurzfristige kombinieren mehrere Dimensionen für eine bessere Genauigkeit.
Wirksame Filterung von falschen Ausbrüchen. Strenge Einstiegsregeln, die Preis, Wolke, Verzögerungslinie, EMA-Ausrichtung erfordern, filtern Lärm aus.
Optimierte Parameter, Eingänge wie 9-Perioden-Konversionslinie, 26-Perioden-Basislinie erzeugen Signal zuverlässig.
Ichimoku Cloud ist robust gegen Lücken, geeignet für volatile Aktien und Kryptowährungen.
Die Wolkenbänder zeigen deutlich kritische S/R-Zonen.

Risikoanalyse

Es gibt auch einige Risiken, die zu berücksichtigen sind:

Die Wellen weichen ab und die Signalzuverlässigkeit sinkt, wenn keine klaren Trends bestehen.
Schnelle Flips können Verluste durch Nachlässigkeitsdetektionen bedeuten.
Mehrere Indikatoren erhöhen die Komplexität.
Bei ersten Cloud-Durchdringungen sind Bruchfehler möglich.
Zurücktest-Überanpassungsrisiken. Aktuelle optimierte Parameter können spezifische Rücktestdaten überanpassen. Live-Leistung kann sich verschlechtern.

Einige Maßnahmen zur Verringerung dieser Risiken sind:

Verringern Sie die Positionsgröße bei unruhigen Bedingungen auf der Grundlage der Volatilität.
Zusätzliche Indikatoren wie MACD, RSI, um Nachlässignale zu filtern.
Robuste Rückprüfung über verschiedene Zeiträume und Instrumente hinweg, um die Stabilität zu überprüfen.
Verfolgen Sie die Live-Performance, um Anomalien gegenüber erwartetem Verhalten als Referenz für Verbesserungen zu protokollieren.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Die Strategie kann in mehreren Aspekten verbessert werden:

Einbeziehung von Stop-Loss-Mechanismen wie Volatilität oder High/Low-Based-Stops zur strikten Begrenzung der Risiken.
Optimierung von EMA-Perioden für eine bessere Trend-/Gegentrendempfindlichkeit.
Fügen Sie zusätzliche Indikatoren wie MACD, RSI hinzu, um Signale zu filtern, und entfernen Sie falsche Positive.
Anpassung der Positionsgröße auf der Grundlage von Volatilitätsmodellen, Erhöhung der Größe in ruhigen Umgebungen mit geringer Volatilität.
Die Robustheit der Parameter für verschiedene Instrumente und Zeiträume für die Stabilität zu prüfen.

Diese Verbesserungen können die Stabilität, die Signalqualität, die Robustheit gegen Kurvenanpassung und die Widerstandsfähigkeit der Parameter unter verschiedenen Marktbedingungen weiter verbessern.

Schlussfolgerung

Die integrierte Ichimoku-Cloud und die doppelte EMA-Crossover-Strategie ergänzen die Trending-Fähigkeiten von Ichimoku mit den kurzfristigen Vorhersagekompetenzen von EMA zu einem robusten System über mehrere Zeitrahmen hinweg.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))

shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))

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