Ichimoku Balance Line Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26 16:13:42
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Übersicht

Die Ichimoku Balance Line-Strategie ist eine Trend-Folge-Strategie, die die Trendrichtung bestimmt, indem gleitende Durchschnitte in Kombination mit dem Ichimoku Kinko Hyo-Indikator für den Trendhandel mit geringem Risiko berechnet werden.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet hauptsächlich den Ichimoku Kinko Hyo Indikator, um die Trendrichtung zu bestimmen. Ichimoku Kinko Hyo, auch bekannt als Ichimoku Cloud, besteht aus dem Tenkan-sen (Konversionslinie), Kijun-sen (Basislinie), Senkou Span A (Leading Span A) und Senkou Span B (Leading Span B). Es bildet eine Gleichgewichtszone zwischen Vorder und Rückseite, die Kumo Cloud genannt wird. Wenn der Preis über der Wolke liegt, signalisiert er einen Aufwärtstrend. Ein Bruch unterhalb der Wolke signalisiert einen Abwärtstrend.

Die Strategie kombiniert die Preisbeziehung mit gleitenden Durchschnitten, um die Trendrichtung zu bestimmen. Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis über die Basislinie und die Konversionslinie geht. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Preis unter die Wolke bricht. Diese Kombination hilft, falsche Ausbrüche zu filtern und die Trendrichtung zu sperren.

Analyse der Vorteile

Ich benutze Ichimoku Kinko Hyo, um den Trend zu bestimmen und falsche Ausbrüche in verschiedenen Märkten zu vermeiden.
Anpassbare gleitende Durchschnittsparameter zur Optimierung über die Perioden hinweg
Kombination mit gleitenden Durchschnitten hilft, die Trendrichtung effektiv zu verriegeln
Cloud-Bands ermöglichen den Trendhandel mit geringem Risiko

Risikoanalyse

Anfällig für die Erzeugung falscher Signale bei unruhigen Marktbedingungen
Falsche Einstellungen von Parametern können zu zu häufigen oder verzögerten Handelssignalen führen
Manuelle Beurteilung der Trendrichtung und erforderliche Parameteranpassung

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auf verschiedene Weise optimiert werden:

Ichimoku-Parameter für mehr Zeitrahmen optimieren
Einbeziehung von Stop Loss zur Begrenzung von Verlusten pro Handel
Hinzufügen von Indikatoren, um starke und schwache Trends zu messen, um Schlagzeilen zu vermeiden
Hinzufügen weiterer Eingangsbedingungen, um zu vermeiden, dass Positionen unter extremen Marktbedingungen eröffnet werden

Schlussfolgerung

Die Ichimoku Balance Line Strategie verwendet die Ichimoku Cloud, um die Trendrichtung zu bestimmen, Trends effektiv zu sperren und Handelssignale zu generieren, indem die Preisbeziehung mit gleitenden Durchschnitten kombiniert wird, was einen risikoarmen Trendhandel ermöglicht.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Credit for the initial code to nathanhoffer - I simply added the ability to select a time period
//
strategy("Cloud Breakout", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)

/////////////// Component Code Start ///////////////
testStartYear = input(2016, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

Ten = input(18, minval=1, title="Tenkan")
Kij = input(60, minval=1, title="Kijun")
LeadSpan = input(30, minval=1, title="Senkou B")
Displace = input(52, minval=1, title="Senkou A")
SpanOffset = input(52, minval=1, title="Span Offset")

sts = input(true, title="Show Tenkan")
sks = input(true, title="Show Kijun")
ssa = input(true, title="Show Span A")
ssb = input(true, title="Show Span B")
sc = input(true, title="Show Chikou")

source = close

//Script for Ichimoku Indicator
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TS = donchian(Ten)
KS = donchian(Kij)
SpanA = avg(TS, KS)
SpanB = donchian(LeadSpan)

CloudTop = max(TS, KS)

Chikou = source[Displace]
SpanAA = avg(TS, KS)[SpanOffset]
SpanBB = donchian(LeadSpan)[SpanOffset]

//Kumo Breakout (Long)
SpanA_Top = SpanAA >= SpanBB ? 1 : 0
SpanB_Top = SpanBB >= SpanAA ? 1 : 0

SpanA_Top2 = SpanA >= SpanB ? 1 : 0
SpanB_Top2 = SpanB >= SpanA ? 1 : 0

SpanA1 = SpanA_Top2 ? SpanA : na
SpanA2 = SpanA_Top2 ? SpanB : na

SpanB1 = SpanB_Top2 ? SpanA : na
SpanB2 = SpanB_Top2 ? SpanB : na

//plot for Tenkan and Kijun (Current Timeframe)
p1= plot(sts and TS ? TS : na, title="Tenkan", linewidth = 2, color = gray)
p2 = plot(sks and KS ? KS : na, title="Kijun", linewidth = 2, color = black)
//p5 = plot(sc and KS ? KS : na, title="Chikou", linewidth = 2, color = orange)
p5 = plot(sc and Displace ? close: na, title="Chikou", linewidth = 2, offset=-Displace, color = orange)

//Plot for Kumo Cloud (Dynamic Color)
p3 = plot(ssa and SpanA ? SpanA : na, title="SpanA", linewidth=2, offset=Displace, color=green)
p4 = plot(ssb and SpanB ? SpanB : na, title="SpanB", linewidth=2, offset=Displace, color=red)

p8 = plot(ssa and SpanA1 ? SpanA1 : na, title="Span A1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p9 = plot(ssa and SpanA2 ? SpanA2 : na, title="Span A2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p10 = plot(ssb and SpanB1 ? SpanB1 : na, title="Span B1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)
p11 = plot(ssb and SpanB2 ? SpanB2 : na, title="Span B2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)

fill(p8, p9, color = lime, transp=70, title="Kumo Cloud Up")
fill (p10, p11, color=red, transp=70, title="Kumo Cloud Down")

LongSpan = (SpanA_Top and source[1] < SpanAA[1] and source > SpanAA) or (SpanB_Top and source[1] < SpanBB[1] and source > SpanBB) ? 1 : 0
cupSpan = LongSpan  == 1 ? LongSpan : 0

Long_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossover(source, SpanAA)) or (SpanB_Top ==1 and crossover(source, SpanBB))

ShortSpan = (SpanB_Top and source[1] > SpanAA[1] and source < SpanAA) or (SpanA_Top and source[1] > SpanBB[1] and source < SpanBB) ? 1 : 0
cdnSpan = ShortSpan == 1 ? ShortSpan : 0

Short_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossunder(source, SpanBB)) or (SpanB_Top ==1 and crossunder(source, SpanAA))

//Kumo Twist
Kumo_Twist_Long = SpanA[1] < SpanB[1] and SpanA > SpanB ? 1 : 0
Kumo_Twist_Short = SpanA[1] > SpanB[1] and SpanA < SpanB ? 1 : 0

cupD = Kumo_Twist_Long == 1 ? Kumo_Twist_Long : 0
cdnD = Kumo_Twist_Short == 1 ? Kumo_Twist_Short : 0

Chikou_Above = close > Chikou
Chikou_Below = close < Chikou

long = (cross(TS, SpanA) or cross(TS, SpanB)) and TS>SpanA and TS>SpanB and TS>=KS
short = cross(TS, KS) and KS >= TS

if testPeriod()
    strategy.entry("long", strategy.long, when=Long_Breakout)
    strategy.entry("short", strategy.short, when=Short_Breakout)

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