Ichimoku Kinko Hyo Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Gleichgewichtsstrategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die die Richtung eines Trends durch die Berechnung einer Mittellinie in Kombination mit dem Ichimoku Kinko Hyo-Indikator bestimmt, um einen risikoarmen Trendverfolgungshandel zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem Ichimoku Kinko Hyo-Indikator, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Das Ichimoku Kinko Hyo, auch bekannt als die erste Gleichgewichtstabelle, besteht aus einer Umschaltlinie ((Tenkan-sen), einer Referenzlinie ((Kijun-sen), einer Vorlauflinie ((Senkou Span A) und einer Bestätigungslinie ((Senkou Span B), die einen Gleichgewichtsbereich zwischen der Vorder- und der Rückseite bilden, der als “Senkou Span” bezeichnet wird.
Diese Strategie kombiniert die Beziehung zwischen dem Preis und der Durchschnittslinie, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Preis die Basislinie und die Konversionslinie überschreitet. Es erzeugt ein Verkaufssignal, wenn der Preis die Wolkenlinie unterbricht.
Analyse der Stärken
- Trends mit dem Ichimoku Kinko Hyo-Indikator, um nicht von falschen Marktdurchbrüchen getäuscht zu werden
- Die Mittellinienparameter sind einstellbar und können für verschiedene Perioden optimiert werden
- In Kombination mit einer linearen Verhältnisbeurteilung kann die Richtung des Trends effektiv festgehalten werden.
- Cloud-basierte Urteilsvermögen für risikoarme Trend-Tracking-Transaktionen
Risikoanalyse
- In einem Erdbeben kann es zu falschen Signalen kommen.
- Fehlgelegte Parameter können zu häufigen oder unzeitgemäßen Handelssignalen führen
- Benutzer müssen die Richtung der Trends bestimmen und die Parameter anpassen
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Ichimoku-Parameter für mehr Zeiträume
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Kontrolle von Einzelschäden
- In Kombination mit anderen Indikatoren, um eine starke oder schwache Tendenz zu beurteilen, um nicht von den Erschütterungen abzulenken.
- Erhöhung der Bedingungen für die Eröffnung von Positionen, um eine Extremsituation zu vermeiden
Zusammenfassen
Insgesamt lässt sich mit der Gleichgewichtsstrategie die Richtung der Trends anhand des Ichimoku Kinko Hyo-Indikators bestimmen, die Trends effektiv sperren und mit der Gleichgewichtsbeurteilung die Handelssignale erzeugen, um einen risikoarmen Trend zu verfolgen. Die Strategie kann durch Parameteranpassung und Optimierung an unterschiedliche Marktumgebungen angepasst werden und ist für Investoren wert, weiter untersucht und verwendet zu werden.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Credit for the initial code to nathanhoffer - I simply added the ability to select a time period
//
strategy("Cloud Breakout", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
/////////////// Component Code Start ///////////////
testStartYear = input(2016, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
Ten = input(18, minval=1, title="Tenkan")
Kij = input(60, minval=1, title="Kijun")
LeadSpan = input(30, minval=1, title="Senkou B")
Displace = input(52, minval=1, title="Senkou A")
SpanOffset = input(52, minval=1, title="Span Offset")
sts = input(true, title="Show Tenkan")
sks = input(true, title="Show Kijun")
ssa = input(true, title="Show Span A")
ssb = input(true, title="Show Span B")
sc = input(true, title="Show Chikou")
source = close
//Script for Ichimoku Indicator
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TS = donchian(Ten)
KS = donchian(Kij)
SpanA = avg(TS, KS)
SpanB = donchian(LeadSpan)
CloudTop = max(TS, KS)
Chikou = source[Displace]
SpanAA = avg(TS, KS)[SpanOffset]
SpanBB = donchian(LeadSpan)[SpanOffset]
//Kumo Breakout (Long)
SpanA_Top = SpanAA >= SpanBB ? 1 : 0
SpanB_Top = SpanBB >= SpanAA ? 1 : 0
SpanA_Top2 = SpanA >= SpanB ? 1 : 0
SpanB_Top2 = SpanB >= SpanA ? 1 : 0
SpanA1 = SpanA_Top2 ? SpanA : na
SpanA2 = SpanA_Top2 ? SpanB : na
SpanB1 = SpanB_Top2 ? SpanA : na
SpanB2 = SpanB_Top2 ? SpanB : na
//plot for Tenkan and Kijun (Current Timeframe)
p1= plot(sts and TS ? TS : na, title="Tenkan", linewidth = 2, color = gray)
p2 = plot(sks and KS ? KS : na, title="Kijun", linewidth = 2, color = black)
//p5 = plot(sc and KS ? KS : na, title="Chikou", linewidth = 2, color = orange)
p5 = plot(sc and Displace ? close: na, title="Chikou", linewidth = 2, offset=-Displace, color = orange)
//Plot for Kumo Cloud (Dynamic Color)
p3 = plot(ssa and SpanA ? SpanA : na, title="SpanA", linewidth=2, offset=Displace, color=green)
p4 = plot(ssb and SpanB ? SpanB : na, title="SpanB", linewidth=2, offset=Displace, color=red)
p8 = plot(ssa and SpanA1 ? SpanA1 : na, title="Span A1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p9 = plot(ssa and SpanA2 ? SpanA2 : na, title="Span A2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p10 = plot(ssb and SpanB1 ? SpanB1 : na, title="Span B1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)
p11 = plot(ssb and SpanB2 ? SpanB2 : na, title="Span B2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)
fill(p8, p9, color = lime, transp=70, title="Kumo Cloud Up")
fill (p10, p11, color=red, transp=70, title="Kumo Cloud Down")
LongSpan = (SpanA_Top and source[1] < SpanAA[1] and source > SpanAA) or (SpanB_Top and source[1] < SpanBB[1] and source > SpanBB) ? 1 : 0
cupSpan = LongSpan == 1 ? LongSpan : 0
Long_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossover(source, SpanAA)) or (SpanB_Top ==1 and crossover(source, SpanBB))
ShortSpan = (SpanB_Top and source[1] > SpanAA[1] and source < SpanAA) or (SpanA_Top and source[1] > SpanBB[1] and source < SpanBB) ? 1 : 0
cdnSpan = ShortSpan == 1 ? ShortSpan : 0
Short_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossunder(source, SpanBB)) or (SpanB_Top ==1 and crossunder(source, SpanAA))
//Kumo Twist
Kumo_Twist_Long = SpanA[1] < SpanB[1] and SpanA > SpanB ? 1 : 0
Kumo_Twist_Short = SpanA[1] > SpanB[1] and SpanA < SpanB ? 1 : 0
cupD = Kumo_Twist_Long == 1 ? Kumo_Twist_Long : 0
cdnD = Kumo_Twist_Short == 1 ? Kumo_Twist_Short : 0
Chikou_Above = close > Chikou
Chikou_Below = close < Chikou
long = (cross(TS, SpanA) or cross(TS, SpanB)) and TS>SpanA and TS>SpanB and TS>=KS
short = cross(TS, KS) and KS >= TS
if testPeriod()
strategy.entry("long", strategy.long, when=Long_Breakout)
strategy.entry("short", strategy.short, when=Short_Breakout)