Trending Darvas Box Quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-27 14:45:41
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Übersicht

Die Trending Darvas Box Strategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die den Darvas-Box-Kanal verwendet, um Markttrends zu erfassen. Der Kernmechanismus beruht auf dem Darvas-Box-Indikator, um die Marktdynamik zu bestimmen und Handelsmöglichkeiten zu finden.

Strategie Logik

Verwenden Sie den Parameter Länge, um die Größe des Darvas-Boxes festzulegen, die in dieser Strategie standardmäßig 5 Balken beträgt.
Bestimmung der Trendrichtung anhand von hohen/niedrigen Ausbrüchen und entsprechende Long/Short-Positionen.
Wenn der Preis über die Boxtop-Marke bricht, wird eine grüne TopBox-Linie gezeichnet.
Wenn der Preis unter den Boxboden bricht, wird eine rote BottomBox-Linie gezeichnet.
Verwenden Sie das gleitende Durchschnittssystem als Hilfsindikator. Gehen Sie lang, wenn der Preis über den Höchstwert liegt, und kurz, wenn er unter den Höchstwert liegt.
Verwenden Sie RVI, um die Überkauf/Überverkaufszone zu identifizieren.

Der Stop-Loss wird auf dem gegenüberliegenden Band des Darvas-Boxes gesetzt.

Analyse der Vorteile

Der Darvas-Box-Kanal erfasst den Markttrend effektiv und verringert verpasste Chancen.
Häufige Ausbruchssignale, gute Eintrittsfrequenz.
Ein vernünftiger Kasten stoppt die Verlust-Einstellung und kontrolliert das Einzelhandelsrisiko.
Hilfsindikatoren erhöhen die Genauigkeit.

Risikoanalyse

Großer Stop-Loss-Bereich der Box, größeres Risiko pro Handel.
Bei geringfügigen Rückzügen können lange Trades gestoppt werden.
Die Box-Richtung ist nicht immer korrekt.
Für die Ausrichtung der Hilfsindikatoren auf die Box ist eine Feinabstimmung erforderlich.

Hilfsparameter müssen ebenfalls optimiert werden, um die Signale effektiv abzudecken.

Optimierungsrichtlinien

Testboxenlängen, um die optimale Größe zu finden.
Optimieren Sie die Hilfsparameter, damit sie am besten zur Box passen.
Versuchen Sie andere Hilfsindikatoren zur weiteren Signalüberprüfung, z. B. KDJ, MACD.
Testen Sie die Einstellungen für Stop-Loss und Take-Profit für eine höhere Stabilität.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist die Trending Darvas Box-Strategie eine aggressive Handelsstrategie, die auf kurzfristige Trends abzielt. Sie erfasst Trendänderungen schnell mit dem Darvas-Box-Kanal, während Hilfsindikatoren zur Verbesserung der Genauigkeit beitragen.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © xxy_theone
// https://www.youtube.com/watch?v=YYxlnFOX9sQ
// This strategy script has been made to backtest the strategy explained in the video above


//@version=5
strategy(shorttitle = "Darvas Box Test", title="TradeIQ Darvas Box Test", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, currency=currency.USD)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
var GRP1 = "Backtest Range"
fromDate = input(timestamp("7 Mar 2022 00:00 +0000"), "From", group=GRP1)
toDate = input(timestamp("19 Mar 2022 23:59 +0000"), "To", group=GRP1)
window() =>  true


var GRP3 = "Darvas Box"
boxp=input(5, "Box Length", group=GRP3)

LL = ta.lowest(low,boxp)
k1=ta.highest(high,boxp)
k2=ta.highest(high,boxp-1)
k3=ta.highest(high,boxp-2)

NH =  ta.valuewhen(high>k1[1],high,0)
box1 =k3<k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)


plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="TBbox") 
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="BBbox")


var GRP4 = "MavilimW"

fmal=input(3,"First Moving Average length", group=GRP4)
smal=input(5,"Second Moving Average length", group=GRP4)
tmal=fmal+smal
Fmal=smal+tmal
Ftmal=tmal+Fmal
Smal=Fmal+Ftmal

M1= ta.wma(close, fmal)
M2= ta.wma(M1, smal)
M3= ta.wma(M2, tmal)
M4= ta.wma(M3, Fmal)
M5= ta.wma(M4, Ftmal)
MAVW= ta.wma(M5, Smal)
col1= MAVW>MAVW[1]
col3= MAVW<MAVW[1]
colorM = col1 ? color.blue : col3 ? color.red : color.yellow

plot(MAVW, color=colorM, linewidth=2, title="MAVW")


var GRP5 = "Relative Vigor Index"
len = input.int(10, title="Length", minval=1, group=GRP5)
rvi = math.sum(ta.swma(close-open), len)/math.sum(ta.swma(high-low),len)
sig = ta.swma(rvi)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group=GRP5)
//plot(rvi, color=#008000, title="RVGI", offset = offset)
//plot(sig, color=#FF0000, title="Signal", offset = offset)


var longStopSet = false

long = ta.crossover(close,TopBox) and close > MAVW ? true : false
longClose = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades-1)>0 and ta.crossunder(rvi,sig) ? true : false
strategy.entry("Long Position", strategy.long, when = long and window() and strategy.position_size==0 and strategy.closedtrades<100)
if(longStopSet==false and strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("exit", "Long Position", stop=BottomBox)
    longStopSet := true
if(strategy.position_size==0)
    longStopSet := false
strategy.close("Long Position", when = longClose)

var shortStopSet = false

short = ta.crossunder(close,BottomBox) and close < MAVW ? true : false
shortClose = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades-1)>0 and ta.crossover(rvi,sig) ? true : false
strategy.entry("Short Position", strategy.short, when = short and window() and strategy.position_size==0 and strategy.closedtrades<100)
if(shortStopSet==false and strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("exit", "Short Position", stop=TopBox)
    shortStopSet := true
if(strategy.position_size==0)
    shortStopSet := false
strategy.close("Short Position", when = shortClose)

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