Doppelstrategie-Kombination Stochastic Slow and Relative Strength Index

Übersicht

Diese Strategie kombiniert die klassische Stochastic Slow-Strategie mit der Relative Strength Index (RSI) -Strategie, um eine Doppelstrategie zu bilden. Sie wird eine Position eröffnen, wenn der Stochastic 80 (short) übersteigt oder unter 20 (long) fällt, während der RSI 70 (short) übersteigt oder unter 30 (long) fällt.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet hauptsächlich zwei klassische Indikatoren Stochastic Slow Indikator und RSI Indikator und setzt Schwellenwerte zur Bestimmung von Überkauf- und Überverkaufszuständen.

Stochastische langsame Teil:

• Setzen Sie Stochlength auf 14, den Rückblickzeitraum für die stochastische Berechnung
• Setzen Sie StochOverBought auf 80 und StochOverSold auf 20, Schwellenwerte für Überkauf und Überverkauf
• Setzen Sie SmoothK als 3 und SmoothD als 3, Parameter für die Gleitung von %K und %D

Die berechneten Zeilen %K und %D werden im Code als k und d bezeichnet.

Wenn %K von unten über %D geht, ist es ein langes Signal. Wenn es von oben unter geht, ist es ein kurzes Signal. Kombiniert mit einem Überkauf/Überverkauf kann es verwendet werden, um Chancen zu erkennen.

RSI Teil:

• RSI-Längen auf 14, die Rückblickperiode für die Berechnung des RSI, festlegen
• Festlegen Sie RSIOverBought auf 70 und RSIOverSold auf 30, Schwellenwerte für Überkauf und Überverkauf

Der berechnete RSI-Indikator wird im Code als vrsi bezeichnet.

Wenn der RSI über 70 steigt, sendet er ein Überkaufsignal.

Doppelte Strategie Eingang Logik:

Diese Strategie eröffnet nur dann eine Position, wenn sowohl der Stochastic als auch der RSI gleichzeitig überkaufte/überverkaufte Signale anzeigen, d. h. ihre eigenen Schwellenwerte überschreiten.

Diese Kombination nutzt die komplementäre Eigenschaft zweier Indikatoren, um die Signalzuverlässigkeit zu erhöhen und falsche Signale zu verringern.

Analyse der Vorteile

Die Vorteile dieser Doppelstrategie sind:

1. Die Kombination zweier Indikatoren kann sich gegenseitig validieren, falsche Signale verringern und die Signalkwalität erhöhen
2. Stochastische Beurteilungen überkauften/überverkauften Konditionen, der RSI macht die gleiche Arbeit.
3. Stochastic verwendet das Crossover-System %K und %D, die Glättungsparameter machen es robust gegenüber Ausreißerwerten
4. Der RSI reagiert schnell auf die jüngsten Veränderungen, der Stochastic beurteilt mittel- bis langfristige Trends und Wendepunkte.
5. Konservativer Handelsstil, nur offene Positionen, wenn beide Indikatoren übereinstimmen.

Risiken und Lösungen

Diese Strategie birgt einige Risiken:

1. Risiko für die Einstellung von Parametern

   Die falsche Einstellung der Parameter kann dazu führen, dass gute Chancen verpasst oder falsche Signale generiert werden.

2. Fehlende Signale

   Aufgrund des Dual-Indikatorsystems könnte die Signalfrequenz relativ niedrig sein und die Positionsnutzung ist nicht hoch.

3. Verzögerungsrisiko

   Sowohl der Stochastic als auch der RSI haben einen Rückstandseffekt, der zu fehlenden schnellen Chancen führen kann.

4. Spezifität der Instrumente

   Diese Strategie ist möglicherweise besser für gewisse stark schwankende Instrumente wie Aktienindizes und Gold geeignet.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

1. Optimierung der Parameter

   Optimieren Sie die Parameter quantitativ oder manuell, um die beste Parameterkombination zu finden.

2. Einführung eines Stop-Loss-Mechanismus

   Ein Stop-Loss basierend auf der Preisbewegung oder dem Prozentsatz festlegen, um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren.

3. Kombination mit anderen Indikatoren

   Einführung anderer Indikatoren wie Lautstärke, gleitender Durchschnitt, um die Signalqualität zu beurteilen.

4. Entspannen Sie die Doppelstrategiebedingungen

   Die Schwellenwerte der Doppelstrategie sollten angemessen gelockert werden, um mehr Eintrittssignale zu generieren.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert Stochastic Slow und RSI im Doppelbestätigungsmodus und tritt nur dann in Positionen ein, wenn sich beide Indikatoren auf überkaufte/überverkaufte Signale einigen. Sie verfügt über eine hohe Signalzuverlässigkeit, einen konservativen Handelsstil usw. Sie birgt auch einige Risiken wie Parameter-Tuning, Mangel an Signalen. Weitere Verbesserungen können durch Parameteroptimierung, Einführung von Stop-Loss, Hinzufügen von Hilfsindikatoren zur Steigerung der Stabilität erzielt werden.