Triple Super Trend Ichimoku Cloud Quantitative Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die die drei Übertrend-Indikatoren, die Ichimoku-Wolken-Indikatoren, die mittlere reale Breite (ATR) und den Index-Moving-Average (EMA) kombiniert. Die Strategie ermittelt die Richtung der Markttrend durch die drei Übertrend-Indikatoren, die Ichimoku-Wolken-Indikatoren ermitteln den Unterstützungsdruck, die ATR-Indikatoren setzen den Stop-Loss, die EMA-Indikatoren bestätigen den Trend und bilden ein vollständiges Handelssystem.
Strategieprinzip
Die Kernlogik dieser Strategie basiert auf der Beurteilung von drei Übertrend-Indikatoren. Übertrend-Indikatoren beurteilen die Richtung eines Trends, indem sie die Größenverhältnisse zwischen dem Preis und der durchschnittlichen tatsächlichen Breite in einem bestimmten Zeitraum vergleichen.
Darüber hinaus beurteilt der Ichimoku-Wolken-Indikator die Stärke der Wolken und die Schwäche des aktuellen Trends, um einige falsche Signale auszuschließen. Der ATR-Indikator wird verwendet, um einen Stop-Loss-Punkt zu setzen. Der EMA-Indikator wird verwendet, um einen mittleren und langen Trend zu bestätigen.
Insbesondere, wenn der Preis höher ist als die oberen Schienen der drei Gruppen von Übertrend-Indikatoren, mehr tun; wenn der Preis niedriger ist als die unteren Schienen der drei Gruppen von Übertrend-Indikatoren, machen Sie frei. Gleichzeitig verlangen Sie, dass der Preis höher oder niedriger als die Ichimoku-Wolke ist, um unbestimmte Signale zu filtern. Der Stop-Loss-Punkt wird als Eröffnungspreis minus den Wert des ATR-Indikators festgelegt, um eine dynamische Verfolgung zu ermöglichen.
Strategische Vorteile
Die dreifache Übertrend-Indikator-Parameter-Einstellung ist unterschiedlich und kann den Marktrauschen effektiv filtern und die Trendrichtung mit höherer Genauigkeit bestimmen.
Der Ichimoku Cloud Index beurteilt Trends als stark oder schwach und verhindert False Breaks. Die Stop-Loss-Einstellungen des ATR sind vernünftig und verhindern möglichst große Verluste.
Die EMA-Indikatoren helfen bei der Bestimmung der Richtung der mittleren und langen Trendlinie und bestätigen sich gegenseitig mit der Übertrend-Bestimmung, um die Zuverlässigkeit des Signals weiter zu verbessern.
In Kombination mit mehreren Indikatoren können verschiedene Indikatoren gegenseitig verifiziert werden, um die Markttrends zu beurteilen, und die Signale sind zuverlässiger.
Strategisches Risiko
Wenn man sich an den Ichimoku-Wolken-Indikatoren beteiligt, besteht die Gefahr, dass die Wolkendicke durchbrochen wird und in die Nichtigkeitszone gelangt. In diesem Fall wird der ATR-Indikator die Verluste teilweise in einem bestimmten Bereich kontrollieren.
Bei starken Marktschwankungen können die Stop-Loss-Punkte, die in den ATR-Indikatoren festgelegt sind, direkt ausgelöst werden, was die Verlustrate der Strategie erhöht. In diesem Fall können die ATR-Parameter entsprechend angepasst oder die Stop-Range erhöht werden.
Wenn die Parameter des Triple Overtrend-Indikators falsch eingestellt sind, können viele ungültige Signale erzeugt werden. Dies erfordert die Suche nach der optimalen Kombinationsparameter durch eine große Anzahl von Rückprüfungen.
Richtung der Strategieoptimierung
Weitere Kennzahlen, wie z. B. der Schwankungsrate, der Brin-Band-Indikator usw., können zur Unterstützung der Filterung hinzugefügt werden, um die Zuverlässigkeit zu verbessern.
Durch eine verbesserte Berechnungsmethode des ATR-Indikators kann der Stop-Loss-Bereich bei starken Schwankungen dynamisch angepasst werden, um die Verlustrate zu senken.
Mit Hilfe von Machine Learning-Modellen können Kauf- und Verkaufssignale durch Training mit historischen Daten beurteilt und die Auswirkungen von künstlichen Parameter-Einstellungen verringert und die Signalgenauigkeit erhöht werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet die drei Teile des Übertrends, der Ichimoku-Wolke, des ATR-Indikators und des EMA-Indikators. Die Signal gegenseitige Bestätigung durch verschiedene Indikatoren beurteilt die Richtung der Markttrends. Die Ichimoku-Wolke und der ATR-Stop-Risiko, die EMA unterstützen die Bestätigung der mittleren Longline-Trend. Das Strategie-Signal ist zuverlässig und geeignet für die mittlere Longline-Haltung.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="HyperTrend", shorttitle="HyperTrend", overlay=true )
//
float percent_of_portfo = input.int(2, title = "percent of portfo per order", minval = 0, maxval = 100) / 100
// ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length", group = "ichimoku")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length", group = "ichimoku")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length", group = "ichimoku")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span", group = "ichimoku")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A", display = display.none)
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#ef9a9a,
title="Leading Span B", display = display.none)
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 72, 59) : color.rgb(244, 67, 54, 70))
// three supertrend
//1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length1", group="SuperTrend")
factor1 = input.float(1.0, "Factor1", step = 0.01, group="SuperTrend")
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend1 := barstate.isfirst ? na : supertrend1
bodyMiddle1 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0 ? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
//2
atrPeriod2 = input(11, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor2 = input.float(2.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
supertrend2 := barstate.isfirst ? na : supertrend2
bodyMiddle2 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0 ? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
//3
atrPeriod3 = input(12, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor3 = input.float(3.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")
[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
supertrend3 := barstate.isfirst ? na : supertrend3
bodyMiddle3 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0 ? na : supertrend3, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
// ATR
lengthATR = input.int(title="Length (ATR)", defval=14, minval=1, group="ATR")
smoothingATR = input.string(title="Smoothing (ATR)", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"], group="ATR")
ma_function(sourceATR, lengthATR) =>
switch smoothingATR
"RMA" => ta.rma(sourceATR, lengthATR)
"SMA" => ta.sma(sourceATR, lengthATR)
"EMA" => ta.ema(sourceATR, lengthATR)
=> ta.wma(sourceATR, lengthATR)
ATR = ma_function(ta.tr(true), lengthATR)
plot(ATR, title = "ATR", color=color.new(#B71C1C, 0), display = display.none)
// EMA
lenEMA = input.int(200, minval=1, title="Length of EMA", group="EMA")
srcEMA = input(close, title="Source of EMA", group="EMA")
offset = input.int(title="Offset (EMA)", defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
outEMA = ta.ema(srcEMA, lenEMA)
plot(outEMA, title="EMA", color=color.blue, offset=offset, display = display.none)
ma(sourceEMA, lengthEMA, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(sourceEMA, lengthEMA)
"EMA" => ta.ema(sourceEMA, lengthEMA)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(sourceEMA, lengthEMA)
"WMA" => ta.wma(sourceEMA, lengthEMA)
"VWMA" => ta.vwma(sourceEMA, lengthEMA)
typeMA = input.string(title = "Method (EMA)", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="EMA")
smoothingLengthEMA = input.int(title = "Smoothing Length (EMA)", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="EMA")
smoothingLine = ma(outEMA, smoothingLengthEMA, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)
//logic
if (open + ATR > supertrend1) and (open + ATR > supertrend2) and (open + ATR > supertrend3)
strategy.entry("L", strategy.long)
else if (open < supertrend1 + ATR) and (open < supertrend2 + ATR) and (open < supertrend3 + ATR)
strategy.entry("S", strategy.short)
else
strategy.close_all("C")