Japanische Candlestick-Fast-Gap-Strategie basierend auf gleitendem Durchschnitt sowie Unterstützung und Widerstand
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine schnelle Sprung-Strategie, die auf der japanischen Rubik-Technik basiert und die Trend- und Positionsbeurteilung in Kombination mit den Mittellinien und den Unterstützungs-Widerstands-Indikatoren ermöglicht. Die Hauptidee ist, nach der Bestätigung der Mittellinien und der Trend-Indikatoren zu warten, bis der Preis schnell springt und schnell stoppt.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen einfachen Moving Average SMA von 20 Längen und einen Index Moving Average EMA von 200 Längen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Wenn der Preis im Aufwärtstrend ist (SMA über der EMA) und die aktuelle Japan Rubber-Einheit schließt höher als der Eröffnungspreis (weiße Einheit), zeigt dies eine Zunahme der Mehrkopfkraft; wenn der Preis im Abwärtstrend ist (SMA unter der EMA) und die aktuelle Japan Rubber-Einheit schließt niedriger als der Eröffnungspreis (schwarze Einheit), zeigt dies eine Zunahme der Luftkraft.
Die so genannte Sprungfläche ist die erste Kanallinie in den drei vorgegebenen ATR-Kanälen des Filters (mit 200-Tage-ATR und dem Faktor als Basis berechnet), in die die zweite Kanallinie eingegeben wird. Dies ist ein hochprobabler Durchbruchsignal.
Nach dem Eintritt sind die Stop-Loss-Regeln sehr einfach. Sobald der Preis die Außenseite des Kanals berührt (z. B. die Auf-Stop-Line oder die Ab-Stop-Line), wird sofort gestoppt. Dies garantiert einen schnellen Gewinn der Strategie.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, schnell und konservativ zu profitieren. Die Verwendung von schnellen Sprüngen, um in den Bereich zu gelangen, verhindert, dass die Positionen mehrmals angepasst werden. Die Trendbeschleunigungseffekte durch Durchbruch der Kanäle können in kurzer Zeit mehr Geld verdienen.
Im Gegensatz zu Long-Line-Holdings kann ein solch effizientes Opening-Position-Verfahren die Leerpositionsrate der Strategie erheblich senken und die Kapitalnutzungs-Effizienz weiter verbessern. Gleichzeitig kann ein schneller Stop-Loss-Mechanismus die Einzelschäden wirksam kontrollieren.
Strategisches Risiko
Die Strategie beruht hauptsächlich auf der Berechnung der Trendrichtung anhand von Leverage Indicators und besteht die Gefahr von Rückschlägen und Erschütterungen. Wenn der Preis innerhalb der Kanäle schwankt, kann dies zu einem Rückschlag und Verlusten führen.
Darüber hinaus ist die Strategie zu stark auf technische Indikatoren angewiesen und kombiniert keine Fundamentaldaten und eine Analyse von Großereignissen. Im Falle eines Black Swan-Ereignisses kann die Strategie erhebliche Verluste erleiden, da der technische Indikator QIAN ausfällt.
Um das Risiko zu kontrollieren, kann der Kanalbereich entsprechend erweitert und die Häufigkeit der Positionseröffnung verringert werden. Oder ein Positionsmanagementmodul hinzugefügt werden, um die einzelnen Positionen dynamisch an die Größe des Fonds anzupassen.
Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Positionsmanagement-Modul hinzugefügt. Die Anzahl der einzelnen geöffneten Positionen wird dynamisch an die Größe des Kontogeldes angepasst und die Verlustquote wird kontrolliert.
Das Fundamentalismus-Filter wird hinzugefügt. Beurteilen Sie die Fundamentalismus- und Großereignisse des Unternehmens, wenn die technischen Indikatoren die Positionseröffnungsbedingungen auslösen, und vermeiden Sie Ausfälle.
In Kombination mit der Verwaltung von Aktienpools. Festlegung von Regeln für die Auswahl von Aktien, dynamische Anpassung der Aktienpools. Auswahl der optimalen Aktienpools in verschiedenen Phasen, Stabilität.
In Kombination mit einem maschinellen Lernmodell. Durch die Vorhersage von Trends und wichtigen Preispunkten durch die KI, wird dabei geholfen, den Umfang der Kanäle und den Zeitpunkt der Börsengründung zu bestimmen.
Zusammenfassen
Die Strategie ist kurz und effektiv. Die Strategie nutzt die Mittellinie, um die große Tendenz zu beurteilen, die Japanische Rose, um die Richtung der Kraft zu beurteilen, die schnelle Sprungung-Einführung, die schnelle Stop-Loss.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Kana with S/R Strategy", title = "KANA with S/R", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="Length")
multiplier1 = input(1, minval=1, title="multiplier1")
multiplier2 = input(2, minval=1, title="multiplier2")
multiplier3 = input(3, minval=1, title="multiplier3")
srTimeFrame = input(240, minval=1, title="Support Resistance TimeFrame")
useSR = input(true, type = bool, title="Use Support/Resistance")
tpPercent = input(0.5, type=float, title = "Take Profit Percent")
useTP = input(false, type=bool, title = "Use Take Profit")
tp = (close * tpPercent / 100) / syminfo.mintick
src = input(close, title="Source")
mid = sma(src, len)
plot(mid, title="SMA", color=blue)
trend = ema(close, 200)
plot(trend, title="Trend", color=green)
upper1 = mid + atr(200) * multiplier1
upper2 = mid + atr(200) * multiplier2
upper3 = mid + atr(200) * multiplier3
lower1 = mid - atr(200) * multiplier1
lower2 = mid - atr(200) * multiplier2
lower3 = mid - atr(200) * multiplier3
plot(upper1, color = orange)
plot(upper3, color = red)
plot(lower1, color = orange)
plot(lower3, color = red)
haClose = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
haOpen = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
resistance = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), high)
support = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), low)
rsPos = (close - support[srTimeFrame]) / (resistance[srTimeFrame] - support[srTimeFrame])
MACD = ema(close, 120) - ema(close, 260)
aMACD = ema(MACD, 90)
hisline = MACD - aMACD
longCondition = (mid > trend) and (haOpen[1] < haClose[1]) and (mid > mid[1]) and (close < upper1) and hisline > 0 and (useSR == true ? (rsPos > 100) : true)
shortCondition = (mid < trend) and (haOpen[1] > haClose[1]) and (mid < mid[1]) and (close > lower1) and hisline < 0 and (useSR == true ? (rsPos < 0) : true)
longExit = (close > upper3 ) or (close < lower2)
shortExit = (close < lower3) or (close > upper2)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (useTP)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = tp)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (useTP)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = tp)
if (shortExit)
strategy.close("Short")