Multi-Faktor-Umkehr-Strategie für quantitativen Handel
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert die 123 Umkehrstrategie und die Psychologische Linie-Strategie, um eine mehrfaktorische quantitative Handelsstrategie zu bilden. Die Strategie berücksichtigt mehrere Dimensionen, wie die technische Form und die Marktpsychologie, um genauere Entscheidungen bei der Beurteilung der Marktentwicklung zu treffen.
Grundsätze
123 Umkehrung
123 Umkehrstrategie, bei der der Schlusskurs des Tages im Vergleich zum Vortag beurteilt wird. Wenn er steigt und die langsame K-Linie unter 50 liegt, macht man einen Plus; wenn er fällt und die schnelle K-Linie über 50 liegt, macht man einen Minus. Diese Strategie nutzt die Eigenschaften der kurzfristigen Umkehr, um zu profitieren.
Strategie der psychologischen Linie
Die psychologische Linie-Strategie berechnet die Abnahme-Rate innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Wenn die Abnahme größer als 50% ist, bedeutet dies, dass der Markt von mehreren Händlern kontrolliert wird. Wenn die Abnahme-Rate kleiner als 50% ist, bedeutet dies, dass der Markt von leeren Händlern kontrolliert wird.
Diese Strategie ist eine Kombination aus den beiden oben genannten Strategien. Sie eröffnet die Position, wenn beide ein Signal in die gleiche Richtung geben, und schließt die Position, wenn die Signal in eine andere Richtung gehen.
Vorteile
Die Strategie kombiniert mehrere Faktoren, um die Marktentwicklung genauer zu beurteilen und die Fehlinterpretation durch einen einzigen technischen Indikator zu vermeiden. Die Kombination der psychologischen Faktoren des Marktes macht die Strategie auch widerstandsfähiger und kann komplexeren Situationen begegnen.
Risiken und Lösungen
Die Einstellung der einzelnen Faktorparameter in der Strategie hat einen großen Einfluss auf die Strategie. Unvernünftige Kombinationen von Parametern können die Strategie stark beeinträchtigen. Darüber hinaus kann eine starke Veränderung der Marktlage dazu führen, dass die Strategie fehlschlägt. Um das Risiko zu verringern, müssen wir eine große Anzahl von Rückmeldungen zu verschiedenen Marktsituationen durchführen, um die optimalen Parameter zu finden.
Optimierungsrichtung
Wir können auf der bestehenden Basis weitere Entscheidungsfaktoren hinzufügen, wie z. B. die Volatilität, die Transaktionsmenge, um eine mehr dreidimensionale Strategielogik zu bilden; oder wir können die Optimierung der Strategie durch die Anpassung der Parameter an die Algorithmen des maschinellen Lernens hinzufügen.
Zusammenfassen
Diese Strategie berücksichtigt mehrere Faktoren wie die technische Form und die Marktpsychologie, um die Wirksamkeit des Signals durch Validierung zwischen verschiedenen Faktoren zu gewährleisten. Es bleibt jedoch viel Optimierungsraum, um eine bessere Leistung zu erzielen. Dies ist eine optimierte Qualitätsstrategie, die es wert ist, langfristig verfolgt, akkumuliert und optimiert zu werden.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PLine(Length) =>
pos = 0.0
cof = close > close[1]? 1:0
xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
pos:= iff(xPSY > 50, 1,
iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )