Kombinations-Handelsstrategie für Ichimoku-Wolke und Bollinger-Bänder
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert ein japanisches Indicator One Cloud Chart mit einem Bollinger Band Indicator, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie kann die Markttrends effektiv beurteilen und bei einem Bollinger Band Indicator ein Bollinger Band Signal beurteilen, um falsche Geschäfte zu vermeiden.
Strategieprinzip
Eine Wolkenkarte besteht aus einer Umwandlungslinie, einer Referenzlinie, einer Verzögerungslinie und einer Vorreiterlinie. Die Umwandlungslinie ist die 9-Tage-Mittellinie und die Referenzlinie ist die 26-Tage-Mittellinie. Wenn die Umwandlungslinie über der Referenzlinie liegt, ist es ein Mehrkopfsignal und umgekehrt ein Leerkopfsignal.
Die Verzögerungslinie ist die Verzögerung der Bewegung des Preises. Wenn die Verzögerungslinie oben ist, zeigt sie einen mehrseitigen Trend, unten ist sie leer.
Die Wolkenstreifen bestehen aus zwei vorangegangenen Linien, der Mittelwert der 52-Tage-Mittellinie und der 26-Tage-Mittellinie. Die Preise werden oberhalb der Wolkenstreifen als hoch und unterhalb als leer angesehen.
Die Brin-Band besteht aus dem n-Tagesdurchschnitt und der Standarddifferenz und ist eine Band für die Schwankungen der Aktienkurse. Wenn der Preis die obere Band durchbricht, ist er hoch, wenn er die untere Band durchbricht, ist er niedrig.
Diese Strategie erzeugt Handelsregeln, indem sie den Bruch der Brin-Band beurteilt, wenn ein Cloud-Chart ein Hohlraumsignal ausgibt. Zum Beispiel, wenn die Umwandlungslinie die Basislinie aufwärts durchbricht, die Verzögerungslinie oben ist, der Preis die Cloud-Band durchbricht und die Brin-Band aufwärts durchbricht, wird dies als Multi-Signal verwendet.
Strategische Vorteile
Eine Wolkenkarte kann Trends klar bestimmen, die Umschalt- und Verzögerungslinien können kurzfristige Trends bestimmen, während die Wolkenstreifen die Richtung der mittleren und langfristigen Trends bestimmen.
Die Brin-Band kann übersprungen beurteilen, um unnötige Transaktionen zu filtern.
Kombinationsindikatoren, die die Handelssignale klarer und zuverlässiger machen und Handelsrisiken vermeiden.
Risiko und Optimierung
Die falsche Einstellung der Brin-Band-Parameter kann zu ungenauen Handelssignalen führen. Die Parameter sollten sorgfältig nach verschiedenen Standards eingestellt werden.
Die Positionsquote sollte entsprechend angepasst werden, um die Risiken zu kontrollieren. Eine zu große Positionshaltung kann zu einer Vergrößerung der Verluste führen.
Eine Stop-Loss-Strategie kann in Erwägung gezogen werden, wenn der Preis über eine bestimmte Breite in eine ungünstige Richtung fährt.
Es ist möglich, mehr Indikatoren zu testen, die mit einem Cloud-Diagramm kombiniert werden können, um zu einer zuverlässigeren Handelsstrategie zu gelangen.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt eine Cloud-Grafik, um die Richtung der Trends zu bestimmen, und filtert die Bollinger Bands-Signale. Die Strategie-Signale sind klarer und zuverlässiger. Durch die Anpassung der Parameter und die Optimierung der Stop-Loss-Parameter kann das Handelsrisiko reduziert und ein besserer Gewinn erzielt werden.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)