Kombinierte Handelsstrategie aus Momentum-Indikator und SuperTrend
ChaoZhang
1. Überblick über die Strategie
Die Strategie wird als “Dynamic Indicator and SuperTrend Combination Trading Strategy” bezeichnet. Die Strategie basiert auf der Kombination von Dynamic Indicator und SuperTrend Indicator, um die Vorteile beider Indikatoren zu nutzen, um genauere Ein- und Ausgänge zu erzielen.
Insbesondere wird der Dynamikindikator verwendet, um die Beschleunigung oder Verlangsamung der Preisbewegung zu beurteilen und Trendänderungen zu beurteilen. Der SuperTrend wird verwendet, um zu beurteilen, ob der Preis einen Auf- oder Abwärtstrend durchbrochen hat, und Trendänderungen zu beurteilen. Die Kombination der beiden kann die Wendepunkte des Trends genauer erfassen.
2. Strategie im Detail
- Teil der Dynamometer
Berechnen Sie den N-Tage-Bewegungswert des Preises und berechnen Sie den 1-Tage-Bewegungswert des Bewegungswerts. Wenn die N-Tage-Bewegungswert > 0 und die 1-Tage-Bewegungswert > 0 ist, machen Sie ein Mehrsignal; wenn die N-Tage-Bewegungswert < 0 und die 1-Tage-Bewegungswert < 0 ist, machen Sie ein Leersignal.
- Der SuperTrend-Bereich
Berechnen Sie den ATR-Wert des Preises und zeichnen Sie eine Aufwärts- und eine Abwärtskanallinie basierend auf dem ATR. Geben Sie ein Mehrsignal an, wenn der Preis den Aufwärtskanal von unten durchbricht, und geben Sie ein Abstandssignal, wenn der Preis den Abwärtskanal von oben durchbricht.
- entry logic
Das Mehr-Signal des Dynamikandeckers wird mit dem Mehr-Signal des SuperTrend-Signals kombiniert, um gleichzeitig das End-Mehr-Entry-Signal zu erzeugen. Das Kaufsignal des Dynamikandeckers wird mit dem Kaufsignal des SuperTrend-Signals kombiniert, um gleichzeitig das End-Kaufsignal zu erzeugen.
Drei: Analyse der strategischen Stärken
Die Dynamik-Indikatoren werden verwendet, um die Beschleunigung oder Verlangsamung von Preisbewegungen zu bestimmen und Trendwendepunkte zu erfassen.
Der SuperTrend-Indikator wird verwendet, um die Durchbruchspur zu bestimmen und die Durchbruchspunkte zu erfassen.
Beide Kennzahlen werden gegenseitig verifiziert, was die Anzahl der Falschmeldungen reduziert und die Genauigkeit der Entries erhöht.
Die Exit-Logik kombiniert mit den beiden Indikatoren ermöglicht es, Trends zu verfolgen und vorzeitige Exits zu vermeiden.
4. Strategische Risikoanalyse
Eine falsche Einstellung der N-Tage-Dynamik-Indikator-Parameter kann zu einem fehlenden Trendwendepunkt führen.
Die SuperTrend-Parameter sind falsch eingestellt, die Kanalkartierung ist ungenau und kann falsche Signale erzeugen.
Die beiden Indikatoren bestätigen sich gegenseitig und können einige Chancen verpassen.
Die Parameterpaare müssen angepasst werden, um die optimale Parameterpaare zu finden und das Potenzial der Strategie zu maximieren.
Die entsprechende Lösung:
Die Walk-Forward-Analyse wird verwendet, um optimale Parameter zu finden.
Hinzufügen von Parameteroptimierungsmodule, um die Parameter in Echtzeit zu optimieren.
Anpassung der Kombinationslogik der beiden Indikatoren, Gesamtbetrachtung.
Fünftens: Strategische Optimierung
Erweiterung der Optimierungsmodule für die Anpassung von Parametern, so dass die Parameter in Echtzeit an die Marktbedingungen angepasst werden können
Erweiterung der Modelle für das Maschinelle Lernen, um die Genauigkeit der Kennzeichen zu beurteilen
Erweiterung von Kennzahlen, Zusammenstellung von Kennzahlen, Einsatz von Abstimmungsmechanismen zur Erzeugung von Entry-Signalen
Die Verwendung von Deep-Learning-Modellen als Ersatz für herkömmliche Indikatoren zur Bestimmung der Zeitpunkte von Entry und Exit in einer datenbasierten Methode
VI. Fazit
Diese Strategie nutzt die Vorteile der Dynamik- und SuperTrend-Indikatoren, um die Genauigkeit von Entry durch Doppel-Verifizierung zu verbessern und die Exit-Zeit zu beurteilen. Im Vergleich zu einer einzigen Indikator-Nutzung können Falschsignale reduziert und eine höhere Gewinnrate erzielt werden. Durch die Erweiterung von Technologien wie Parameteroptimierung und Maschinelles Lernen können die Effekte der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum + SuperTrend Strategy", overlay=true)
// Momentum Strategy
length = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
momLongCondition = mom0 > 0 and mom1 > 0
momShortCondition = mom0 < 0 and mom1 < 0
// SuperTrend Strategy
Periods = input(10)
Multiplier = input(3.0)
changeATR = input(true)
src = input(hl2)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
// Combined Entry Conditions
longCondition = momLongCondition and buySignal
shortCondition = momShortCondition and sellSignal
// Strategy Entries
if (longCondition)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (shortCondition)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
// Plot SuperTrend on the chart
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="SuperTrend Up", color=color.green, linewidth=2)
dnPlot = plot(trend == -1 ? dn : na, title="SuperTrend Down", color=color.red, linewidth=2)
// Highlight the SuperTrend region
fill(upPlot, dnPlot, color = trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="SuperTrend Highlight")
// Plot SuperTrend Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="SuperTrend Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="SuperTrend Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © naveen1119