Bollinger Mean Reversion-Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine auf den Bollinger-Bändern basierende Mean Return Trading Strategie. Sie kombiniert Mean Return Trading mit einem Risikomanagement-Mechanismus, der darauf abzielt, kurzfristige Umkehrmöglichkeiten in trendigen Märkten zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die 20-Tage-Bollinger-Band, um übermäßig ausgedehnte Bereiche des Preises zu identifizieren. Wenn der Preis nahe an der Oberbahn ist, machen Sie einen Short; wenn der Preis nahe an der Unterbahn ist, machen Sie mehr. So können Sie profitieren, wenn der Preis umkehrt.
Die Strategie setzt außerdem Stop-Loss- und Stop-Off-Bereiche auf Basis der ATR. Die Stop-Loss-Bereiche sind so eingestellt, dass der Preis, wenn er die Durchschnittslinie überschreitet, um das 2-fache der ATR abgezogen wird. Die Stop-Off-Bereiche sind so eingestellt, dass der Preis um das 3-fache der ATR erhöht wird.
Insbesondere beinhaltet die Strategie folgende Schritte:
- Berechnung der oberen, unteren und mittleren Bahnen des 20-Tage-Bollinger Bands
- Berechnung des 14-Tage-ATR
- Machen Sie mehr, wenn der Preis auf und ab geht; machen Sie weniger, wenn der Preis unter geht
- Der Stop-Loss ist der Preis abzüglich 2 ATR und der Stop-Loss ist der Preis plus 3 ATR.
- Der Stop-Loss ist der Preis plus 2x der ATR, der Stop-Loss ist der Preis minus 3x der ATR.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Die Bollinger Bands können übermäßig ausgebaute Bereiche des Preises beurteilen.
- Mit dem Mean Value Return-Trading kann man bei der Umkehrung profitieren.
- ATR-Stoppschalter, um das Risiko zu kontrollieren
- Die Rückmeldung war gut, die historischen Daten haben mehrfach profitiert.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Risiko eines Rückschlages. Die Preisschwankungen können nicht der Durchschnittsrückkehr folgen und die Preise nach dem Rückschlagsignal weitergehen.
- Stop-Loss-Risiko überschritten. Markt-Sturns können dazu führen, dass die Preise springen und die vorgegebenen Stop-Loss-Levels überschritten werden
- Risiken bei der Parameteroptimierung. Die Parameter-Einstellungen müssen für verschiedene Marktsituationen angepasst werden, da dies die Effektivität der Strategie beeinträchtigen kann
Gegenmaßnahmen:
- Die Einzelschäden werden durch strikte Einhaltung der Stop-Loss-Regeln kontrolliert
- Optimierung der Parameter und Anpassung an die aktuelle Marktlage
- Optionen oder andere Instrumente zur Absicherung von Sprungrisiken
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Versuche verschiedene lineare Systeme, um die beste Kombination von Parametern zu finden
Hinzufügen von Filterbedingungen, um den Handel zu starten, sobald die Trends korrekt beurteilt wurden
Anpassung der ATR-Multiplikatoren zur Optimierung der Stop-Loss-Werte
Eintritt in dynamische Ausstiegsmechanismen im Zusammenhang mit der Marktstruktur
Dies wird dazu beitragen, die Stabilität und die Rendite der Strategie weiter zu verbessern.
Zusammenfassen
Insgesamt ist die Bollinger Bands Average Return-Strategie, kombiniert mit Trendbeurteilung und Risikokontrolle, eine sehr effektive Short-Line-Handelsstrategie. Durch ständige Optimierung und Bereicherung wird eine stabile und qualitativ hochwertige Überrendite erwartet.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)
// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")
// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)
// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)
// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
sl = src - stopLossATRMult * atr
tp = src + takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)
if (shortCondition)
sl = src + stopLossATRMult * atr
tp = src - takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)