MACD und EMA Golden Cross und Dead Cross Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie beurteilt Ein- und Ausgänge durch die Berechnung der Kreuzung von schnellen und langsamen Linien des MACD-Wertes. Die Richtung des Trends wird in Kombination mit dem EMA-Wert beurteilt. Wenn die schnelle Linie von unten die langsame Linie durchbricht und der MACD-Wert unter 0 liegt, macht man einen Plus.
Strategieprinzip
Wenn die MACD-Schnelllinie von unten die langsame Linie durchbricht und der MACD-Wert unter 0 liegt, zeigt dies, dass der kurzfristige Moving Average des Aktienpreises steigt und die Dynamik zunimmt. Wenn die MACD-Schnelllinie von oben die langsame Linie durchbricht und der MACD-Wert über 0 liegt, zeigt dies, dass der kurzfristige Moving Average des Aktienpreises sinkt und die Dynamik abnimmt.
Die EMA-Indikatoren beurteilen die Richtung des Gesamttrends. Wenn der EMA-Wert hoch ist, ist er aufwärts, wenn der Wert niedriger ist, ist er abwärts. Die Strategie besteht darin, nur zu viel zu tun, wenn der EMA einen Aufwärtstrend darstellt, und Leerlauf zu machen, wenn der EMA einen Abwärtstrend darstellt, um einen Gegenhandel zu vermeiden.
Die Stop-Loss-Methode ist der EMA-Wert, wenn ein Signal erzeugt wird. Die EMA kann einen Trend gut beurteilen, und die Einstellung als EMA-Wert verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Stop-Loss durch den vorherigen Tiefpunkt oder den Hochpunkt geschlagen wird. Die Stop-Loss-Methode ist zweimal so hoch wie der Einstiegspunkt, und die Gewinne-Risiko-Relation beträgt 2.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert MACD- und EMA-Indikatoren, um den Zeitpunkt des Eintritts und die Richtung des Trends besser zu beurteilen. Die Stop-Loss-Methode ist vernünftig und vermeidet die Verfolgung von Abschlägen. Das Ertragsrisikoverhältnis beträgt 2 und gehört zu den eher konservativen Parametern.
Risikoanalyse
Der MACD-Indikator weist eine Avraging-Lag auf, wobei die Indikatorwende oft hinter der Preiswende zurückbleibt. Die Strategie kann keine spezifischen Einstiegspunkte festlegen, es gibt eine gewisse Blindheit.
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Parameter des MACD-Indikators, um ihn sensibler oder stabiler zu machen.
- In Kombination mit anderen Indikatoren kann der Zeitpunkt des Eintritts bestimmt werden, um den Eintrittsort genauer zu bestimmen.
- Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Stopp-Parameter.
- Optimierung der Vermögensverwaltung und Ermittlung der geeigneten Positionsgröße.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet die MACD- und EMA-Indikatoren, um die Eintrittszeit und die Trendrichtung zu bestimmen. Es wird ein einfacher und vernünftiger Stop-Loss-Methode verwendet. Die Strategie kann für die MACD-Indikatorverzögerung, die Stop-Loss-Parameter usw. weiter optimiert werden, um bessere Strategieeffekte zu erzielen.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & EMA 200 Strategy", overlay=true)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, fastLength, slowLength, signalLength)
// 200 EMA
ema200 = ta.ema(src, 200)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.red)
// Long Condition
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longStopLoss = ema200
longTakeProfit = close + 2 * (close - ema200)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Short Condition
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and close < ema200
if (shortCondition and strategy.position_size <= 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortStopLoss = ema200
shortTakeProfit = close - 2 * (ema200 - close)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)