Höchste/niedrigste Zentrum Lookback Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-28 15:42:10
Tags:

Übersicht

Die Highest/Lowest Center Lookback-Strategie ist eine Trend-folgende Strategie. Ihre Hauptidee besteht darin, den mittleren Preis der höchsten und niedrigsten Preise über einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit als Benchmark-Preis zu berechnen und dann die Einstiegszone und die Ausgangszone auf der Grundlage dieses Benchmark-Preises in Kombination mit Volatilität zu berechnen. Wenn der Preis in die Einstiegszone eintritt, gehen Sie lang; wenn der Preis in die Ausgangszone eintritt, schließen Sie die Position.

Strategie Logik

Die Strategie wird hauptsächlich durch folgende Schritte umgesetzt:

Berechnen Sie den höchsten Preis h und den niedrigsten Preis l für die vergangenen Lookback_Length-Perioden und glätten Sie sie mit EMA aus.
Berechnen Sie den mittleren Preis von h und l als Mittelpreis
Berechnung der Volatilitätsvola auf der Grundlage von ATR und ATR-Multiplikator
Berechnen der Eingangszone oberen und der Ausgangszone unteren auf der Grundlage der Mitte und Vola
Wenn der Preis über den oberen Preis bricht, gehen Sie lang; wenn der Preis unter den unteren bricht, schließen Sie die Position

Auf diese Weise kann der Trend in der Zeit verfolgt werden, wenn der Preis in einen Trendzustand eintritt; gleichzeitig kann das Risiko durch Volatilität kontrolliert werden.

Analyse der Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

Kann effektiv Trends verfolgen und Preisänderungen zeitlich erfassen
Die Verwendung des mittleren Preises der höchsten und niedrigsten Preise kann die Wahrscheinlichkeit falscher Ausbrüche verringern
Die Volatilität kann automatisch angepasst werden, um das Risiko zu kontrollieren
Die Zeit, in der eine Position gehalten wird, ist kurz, was häufigere Handelsmöglichkeiten ermöglicht.
Einfache Implementierung und einfaches Verstehen und Optimieren

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Auf den Märkten mit Bandbreitebegrenzung können mehr unnötige Trades stattfinden
Die Einstellungen der ATR-Größe und des Multiplikators beeinflussen die Strategieleistung und erfordern sorgfältige Tests und Optimierungen
Pullback nach Durchbruch des mittleren Preises kann zu einem Stop-Loss führen
Wenn die Trendumkehrgeschwindigkeit zu schnell ist, wird dies zu größeren Verlusten führen

Um diese Risiken zu kontrollieren, kann die Optimierung in den folgenden Aspekten erfolgen:

Anpassung der ATR-Parameter zur Verringerung der Volatilität und Filterwhipsaws
Fügen Sie Filter hinzu, um unnötige Transaktionen zu vermeiden
Verwenden Sie einen beweglichen Stop-Loss, um Gewinne zu erzielen
Kombination von Trendindikatoren zur Beurteilung des tatsächlichen Trendbeginns und -endes

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch weiter optimiert werden:

Wirksamkeit der Prüfparameter auf verschiedenen Märkten und Zeitrahmen
Automatische Optimierung von Parametern mit Algorithmen für maschinelles Lernen
Mehr Indikatoren für den Beginn und das Ende des Trends
Dynamische Anpassung der Positionsgröße
Fügen Sie Stimmungsindikatoren hinzu, um Verzerrungen durch extreme Emotionen zu vermeiden

Durch diese Optimierungen können weitere Verbesserungen der Strategie-Stabilität und der Rentabilität erwartet werden.

Schlussfolgerung

Die Highest/Lowest Center Lookback-Strategie ist eine einfache und praktische Trend-Folge-Strategie. Sie kann Preisveränderungen in der Zeit erfassen, Trends verfolgen und gleichzeitig das Risiko durch Volatilität kontrollieren. Die Strategie ist einfach zu implementieren, geeignet für quantitative Handelsanfänger zu lernen und zu üben. Durch Optimierung von Parametern und Regeln kann die Strategieleistung weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)

bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)

plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)

pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)

fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)

bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)

Mehr