Durchbruch-Strategie zur Nachverfolgung des gleitenden Durchschnittstrends

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-28 15:47:21
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert gleitenden Durchschnitt, Amplitudenindex und parabolischen SAR-Indikator, um den Trend zu beurteilen und Durchbruchspunkte zu bestätigen. Sie gehört zu einer typischen Trendfolgestrategie.

Grundsätze

Die Strategie verwendet eine doppelte EMA, um den Preistrend zu beurteilen, und verwendet die SMA als Unterstützung.

Es verwendet einen parabolischen SAR-Indikator, um Preisumkehrpunkte zu beurteilen. Wenn der PSAR unter den höchsten Preis fällt, bedeutet dies, dass der Preis nach unten umkehren kann. Zu diesem Zeitpunkt wird die Position für einen Stop-Loss geschlossen.

Wenn ein Aufwärtstrend beurteilt wird und der PSAR über den höchsten Preis geht, bedeutet dies, dass der Preis weiter steigt.

Vorteile

Verwenden Sie doppelte EMA mit SMA, um den Trend zu beurteilen, der einen falschen Durchbruch filtern kann.
PSAR kann umkehrpunkte für einen schnellen stop-loss effektiv bestimmen.
Kann effektiv Trendumkehrpunkte identifizieren, um rechtzeitig eine zu verfolgende Position zu ermitteln.
Einfache und klare Regeln.

Risiken

Die Trendbeurteilung mag falsch sein.
Die Strategie erfordert eine Parameteroptimierung für verschiedene Produkte, da sonst das Risiko hoher Gefahren besteht.
Keine Berücksichtigung der Handelskosten.

Lösungen:

Optimierung der EMA- und SMA-Parameter zur Verbesserung der Beurteilungsgenauigkeit.
Optimierung der PSAR-Parameter für verschiedene Produkte.
Hinzu kommen die Handelskosten.

Optimierung

Fügen Sie mehr Indikatoren wie BOLL, MACD usw. hinzu, um den Trend zu beurteilen.
Ausbilden und Optimieren von Parametern für verschiedene Produkte.
Erwägen Sie, eine Stop-Loss-Strategie hinzuzufügen.
Optimieren Sie die Logik für die Eröffnungsposition und den Stop-Loss.

Zusammenfassung

Die Strategie gehört zu einer typischen Trendfollowing-Strategie. Die Vorteile sind klare und einfache Regeln und die Fähigkeit, Trendumkehrungen für eine zeitnahe Positionöffnung zu identifizieren. Die Nachteile sind die Empfindlichkeit gegenüber Parametern und ein gewisses Verfolgungsrisiko. Insgesamt lohnt es sich, die Optimierung und Anpassung für die Live-Handelsverifizierung weiter voranzutreiben. Die wichtigsten Optimierungsrichtungen sind die Optimierung von Parametern, das Hinzufügen einer Stop-Loss-Strategie usw.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)

PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)

EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)

emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)

psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend

if (psar >= high and uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
    strategy.cancel("Buy")

if (psar <= low)
    strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
    strategy.cancel("Close")

if (breakdown)
    strategy.close("Buy")


plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)

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