Trendfolgestrategie mit gleitenden Durchschnittsausbrüchen
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert Moving Averages, Amplitude Indicators und Parallax Line Shift Indicators und ermöglicht die Beurteilung von Trends und die Bestätigung von Breakouts. Sie ist eine typische Trendverfolgungsstrategie. Wenn die Beurteilung im Aufwärtstrend ist und der Preis den Höchststand überschreitet, wird ein Multi-Option eingerichtet, um den Trend zu verfolgen.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die doppelte EMA, um die Preisentwicklung zu beurteilen, und die SMA-Unterstützung. Die Schnelllinie EMA wird als aufsteigend angesehen, wenn sie über der langsamen EMA liegt und die Schnelllinie SMA über der langsamen SMA liegt.
Der Parabola-Schwankungs-Indikator PSAR wird verwendet, um den Preiswendepunkt zu bestimmen. Wenn der Preis unter dem PSAR den Höchststand durchschreitet, zeigt dies an, dass der Preis rückläufig sein kann.
Wenn der Preis als Aufwärtstrend beurteilt wird und den höchsten Punkt auf dem PSAR überschreitet, zeigt dies, dass der Preis weiter steigt.
Analyse der Stärken
- Die Verwendung einer doppelten EMA in Kombination mit SMA-Beschlusstrends filtert falsche Durchbrüche.
- Die PSAR kann die Wendepunkte effektiv bestimmen und schnelle Stoppschäden erzielen.
- Es ist möglich, die Trendwendepunkte effektiv zu identifizieren und die Positionen zeitnah zu verfolgen.
- Die Regeln sind klar und einfach zu bedienen.
Risikoanalyse
- Es ist möglich, dass Trends falsch beurteilt werden.
- Die Strategie muss für die Parameter der Handelsvariante optimiert werden, da das Chasing-Risiko möglicherweise höher ist.
- Es gibt Probleme, bei denen die Transaktionskosten nicht berücksichtigt werden.
Die Lösung:
- Optimierung der EMA- und SMA-Parameter zur Verbesserung der Genauigkeit der Beurteilung
- Optimierung der PSAR-Parameter für verschiedene Sorten.
- Die Transaktionskosten werden berücksichtigt.
Optimierungsrichtung
- Weitere Indikatoren zur Beurteilung von Trends, wie BOLL, MACD usw.
- Die Parameter der Sorte werden trainiert und optimiert.
- Erwägen Sie eine Stop-Loss-Strategie.
- Optimierung der Lagerung und Stop-Loss-Logik.
Zusammenfassen
Die Strategie insgesamt gehört zu den eher typischen Trend-Tracking-Strategie. Der Vorteil ist, dass die Regeln sind klar und einfach, kann Trendwende zu erkennen; der Nachteil ist, dass die Parameter sind empfindlich, eine gewisse Chasing-Risiko.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)
PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)
EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)
emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)
psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend
if (psar >= high and uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
strategy.cancel("Buy")
if (psar <= low)
strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
strategy.cancel("Close")
if (breakdown)
strategy.close("Buy")
plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)