Quantitative Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf einer Handelsstrategie, die auf Bollinger Bands basiert, um automatische Geschäfte in einem 1-Minuten-Zeitrahmen zu realisieren. Wenn der Preis die untere Bollinger Bands-Grenze überschreitet, machen Sie mehr, und wenn der Preis die obere Bollinger Bands-Grenze überschreitet, machen Sie Leer, um einen Gewinn zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen Brin-Band-Indikator mit einer Bandbreite von 55 Zyklen und einem Bandbreite-Koeffizienten von 4. Die Brin-Band-Mittellinie ist der 55-Tage-Simple Moving Average, die Oberbahnlinie und die Unterbahnlinie sind die Mittellinie + 4-fache Standardabweichung und die Mittellinie - 4-fache Standardabweichung. Wenn der Preis unter die Unterbahnlinie fällt, wird ein Plus eingegeben; wenn der Preis die Oberbahnlinie durchbricht, wird ein Leerzug gemacht.
Nach mehreren Signalen setzt die Strategie einen Stop-Loss-Bericht an der unteren Kurslinie. Nach einem leeren Signal setzt die Strategie einen Stop-Loss-Bericht an der oberen Kurslinie. Es gibt keinen Stop-Bericht.
Analyse der Stärken
Die Strategie nutzt die Fähigkeit des Brin-Band-Indikators, Überkäufe und Überverkäufe zu ermitteln, um den Zeitpunkt des Eintritts zu bestimmen. Die Bandbreite wurde auf 4 gesetzt, um zu häufige Transaktionen zu vermeiden. Die Rückmeldungsergebnisse zeigen, dass die Strategie eine Gewinnwahrscheinlichkeit von mehr als 80% auf der Bitcoin-Zeitspanne von 1 Minute erzielt.
Der Brin-Band-Indikator ist im Vergleich zu anderen Indikatoren sehr anpassungsfähig und kann sich automatisch an Marktbewegungen anpassen. Dies macht die Strategie getParameter sehr robust.
Die Strategie basiert auf einem einzigen Indikator, der sehr einfach ist und den Anforderungen des Quantitative Trading entspricht.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Wirkung von Bollinger-Indikatoren, die den Markt überkaufen und überverkaufen, von der enormen Marktentwicklung beeinflusst wird. In einem Bullenmarkt können Aktien langfristig in hohen Positionen verbleiben, wobei die Bollinger-Band auf der Strecke keine wirksame Resistenz bilden kann. Ebenso können Aktien in einem Bärenmarkt langfristig in niedrigen Positionen sein, wobei die Bollinger-Band auf der Strecke keine wirksame Unterstützung bietet.
Außerdem kann ein Stop-Loss-Position, die direkt auf dem Brin-Band auf der Unterbahn eingestellt ist, zu nahe kommen, um der Strategie nicht genügend Raum zu geben, und wird dadurch von umgekehrten Preisbewegungen ausgeschlossen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
In Kombination mit anderen Indikatoren. Indikatoren wie KDJ, MACD und andere können helfen, extreme Überkauf und Überverkauf zu beurteilen und Handelssignale zu korrigieren.
Setzen Sie einen Tracking-Stop, um Gewinne zu sichern. Im Vergleich zu einem statischen Stop kann der Tracking-Stop die Stop-Position entsprechend der Preisschwankung anpassen.
Optimierungsparameter. Es ist möglich, Brin-Bänder mit verschiedenen Periodenzyklen und Bandbreitenparametern zu testen, um die optimale Parameterkombination zu finden. Es ist auch möglich, die optimale Parameter in Kombination mit Optimierungsalgorithmen zu finden.
Der Wertpapiermarkt ist in drei Arten von Umgebungen unterteilt: Bullenmarkt, Bärenmarkt und Schließungsmarkt. Daher können die Handelsparameter je nach Marktlage eingestellt werden.
Hinzufügen von fortgeschrittenen Leverage-Management-Strategien. Die Risiken der Strategie werden durch dynamische Anpassung der Leverage-Werte kontrolliert.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt Brin-Band-Indikatoren, um Marktüberkauf-Überverkaufsignale zu erhalten. Die einfache und klare Handelslogik ist ihr größter Vorteil. Insgesamt ist dies eine sehr praktische Short-Line-Quantifizierungsstrategie. Auf dieser Grundlage können wir vielfältige Optimierungen vornehmen, um die Strategie weiter zu verbessern und langfristig stabile Gewinne zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")