Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionswerte sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt sind.

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 29.12.2023
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert die Verwendung der Umkehrtrendstrategie und des T3-CCI-Indikators zur Erzeugung von Handelssignalen an Umkehrpunkten des Marktes und gehört zu kurzfristigen quantitativen Handelsstrategien.

Strategieprinzip

Umkehrtrendstrategie Teil: Verwenden Sie den 2-tägigen Preisvergleich zum Beurteilen von Preisumkehrsignalen, kombiniert mit dem 9-tägigen langsamen K-Linienindikator, um Überkauf- und Überverkaufsgebiete zu bestimmen und lange und kurze Signale zu generieren.
T3-CCI-Teil: Verwenden Sie den gleitenden Durchschnitt T3 zur Neugleichung des CCI-Indikators, um falsche Signale zu reduzieren und Überkauf- und Überverkaufsgebiete zu bestimmen.

Die endgültige Handelsrichtung wird durch die integrierten Signale beider Teile bestimmt.

Analyse der Vorteile

Die Verwendung von zwei Arten von Indikatoren und Preisvergleiche können potenzielle Umkehrpunkte effektiv identifizieren.
Die Anwendung des gleitenden Durchschnitts T3 verbessert die Qualität der CCI-Signale und verringert die falschen Signale.
Es ist zu erwarten, dass die Kombination verschiedener Arten von Strategien die allgemeine Stabilität der Strategie verbessert.

Risikoanalyse

Im Falle eines Umkehrfehlers erzeugt er falsche Signale und Verluste.
Eine falsche Einstellung der Parameter beeinträchtigt auch die Strategieleistung.
Umkehrsignale haben eine schlechte Aktualität und können keine schnellen Umkehrungen in der Zeit erfassen.

Optimierungsrichtlinien

Erhöhen Sie die Trendfilterung, um Verluste durch Umkehrfehler zu vermeiden.
Probieren Sie maschinelle Lernmethoden, um automatisch Parameter zu optimieren.
Steigern Sie den Stop-Loss-Mechanismus.
Erforschen Sie effizientere Indikatoren, um den Zeitpunkt der Umkehr zu beurteilen.

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren, um potenzielle Umkehrpunkte zu beurteilen. Sie kann Marktumkehrchancen effektiv erschließen und eignet sich für kurzfristige Operationen. Durch Maßnahmen wie Parameteranpassung, Stop-Loss-Schutz, Kombination mit Trendbeurteilung und anderen Optimierungsmethoden kann die Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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