Quantitativer Handel mit Trendumkehrreihen und parallele T3-CCI-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie, die eine Handelssignalisierung an einem Marktwendepunkt durch die Kombination der Umkehrtrend-Strategie und des T3-CCI-Indikators ermöglicht, gehört zu den Short-Line-Quantitative-Trading-Strategien.
Strategieprinzip
Umkehrtrendstrategie Teil: Preisumkehrsignale mit 2-tägigen Schlusskursvergleich, kombiniert mit 9-tägigen langsamen K-Linien-Indikatoren, um Überkauf-Überverkauf-Bereiche zu bestimmen, mehr Leerlaufsignale.
T3-CCI-Bereich: Die CCI-Anzeige wird mit der T3-Gleichgewichtung ausgeglichen, um Fehlsignale zu reduzieren, überkaufte und überverkaufte Bereiche zu beurteilen und die Eintrittszeiten mit der Umkehrstrategie zu filtern.
Die Kombination der beiden Signale entscheidet über die Richtung des endgültigen Handels.
Analyse der Stärken
Mit Hilfe von zwei Indikatoren und Preisvergleichen können potenzielle Wendepunkte effektiv identifiziert werden.
Die Anwendung der T3-Gleichlinie verbessert die Qualität des CCI-Signals und reduziert das Falschsignal.
Die Kombination verschiedener Arten von Strategien erhöht die Stabilität der Strategien insgesamt.
Risikoanalyse
Bei einem Fehlschlag kann es zu Fehlsignalen und Verlusten kommen. Es ist notwendig, das Risiko der Verlustkontrolle rechtzeitig zu stoppen.
Die falsche Einstellung der Parameter beeinflusst auch die Strategie-Performance und erfordert eine Anpassung der Parameter an die verschiedenen Märkte.
Das Rückwärtssignal ist schlechter zeiteffizient und kann keine schnelle Rückwärtsbewegung rechtzeitig erfassen.
Optimierungsrichtung
Es ist wichtig, Trendfilter zu verwenden, um zu verhindern, dass ein Rückschlag zu einem Verlust führt.
Versuchen Sie, die Parameter automatisch zu optimieren.
Erhöhung der Stop-Loss-Regelung.
Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen, denn wir sind nicht nur auf der Suche nach einer Lösung, sondern auch nach einer Lösung.
Zusammenfassen
Diese Strategie verwendet mehrere technische Indikatoren, um potenzielle Wendepunkte zu ermitteln. Die Strategie ist eine quantitative Strategie, die für kurze Linie-Operationen geeignet ist. Die Strategie kann durch mehrere Optimierungsmethoden wie Parameteranpassung, Stop-Loss-Schutz und Kombination mit Trendbeurteilung weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
pos = 0.0
e1 = 0.0
e2 = 0.0
e3 = 0.0
e4 = 0.0
e5 = 0.0
e6 = 0.0
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
pos:= iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper: T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )