Einrichten einer Leverage-Strategie im Pine-Skript
Erstellungsdatum:
2023-12-29 10:46:35
zuletzt geändert:
2023-12-29 10:46:35
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Überblick
Diese Strategie soll das Problem lösen, dass bei der Pine-Skript-Retestung keine Leverage eingestellt werden kann, um eine Leverage-Rückgewinnung zu erzielen. Die Strategie berechnet die Anzahl der Positionen, die eröffnet wurden, dynamisch durch Berechnung der Strategie-Beteiligung, des eingestellten Leverage-Peklers und des Schließungspreises.
Strategieprinzip
- Genauigkeit der Einstellung Precision, um die Anzahl der Spieler zu steuern
- Setzen Sie Leverage multipliziert mit 1 als Default
- Die Anzahl der aufgeschlagenen Positionen wird berechnet:
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close), 0)Das ist die Art und Weise, wie wir das Geld in die richtige Richtung bringen. - Eintritt: Ein Plus, wenn der RSI von niedrig auf 30 übergeht; ein Minus, wenn der RSI von hoch auf 70 übergeht
- Bestellungen nach der Anzahl der ermittelten Hand
Analyse der Stärken
- Behebung des Problems, dass das Pine-Skript keine Leverage hat
- Die Veränderung der Ansprüche im Verhältnis zur Anzahl der Positionsinhaber, um einen Leverage-Gewinn zu erzielen
- RSI-Indikator gefiltert, um unnötige Transaktionen zu vermeiden
- Handrechner-Genauigkeit und -Präzision sind für unterschiedliche Bedürfnisse einstellbar
Risikoanalyse
- Überhöhte Hebel sind gefährlich
- Benötigen Sie eine angemessene Hebelwirkung, um die Anzahl der Spieler zu erhöhen und die Risiken zu kontrollieren?
Optimierungsrichtung
- Stabilität unter verschiedenen Parametern erproben
- Risiken können mit Stop-Loss-Strategien kombiniert werden
- Mehrfaktormodelle können zur Steigerung der Effektivität von Strategien eingesetzt werden
Zusammenfassen
Diese Strategie implementiert die Leverage-Einstellung in Pine-Skripten, löst das Problem, dass die Rückmessung keine simulierte Leverage ermöglicht, berechnet die Anzahl der aufgenommenen Positionen und die Anbindung an die Ansprüche, um eine Leverage-Rückgewinnung zu erzielen. Die Strategie ist einfach und effektiv, kann weiter optimiert werden und lohnt sich zu lernen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("How to use Leverage in PineScript", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
//////////////////////////////////////////
////////////////Indicators////////////////
//////////////////////////////////////////
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
//////////////////////////////////////////
/////////////////Leverage/////////////////
//////////////////////////////////////////
//The number of decimal places for each position opening, i.e., the accuracy
precision = input.int(1,title='Precision')
//Leverage, the default is 1, here is not recommended to open a high leverage
leverage = input.int(1,title='Leverage',minval = 1, maxval = 100 ,step = 1)
//Calculate the number of open contracts, here using equity for calculation, considering that everyone compound interest is used for trading equity
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close , precision), 0)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long,qty = Lev, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short,qty = Lev, comment="RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)