KI-Kauf- und Verkaufssignalstrategie basierend auf Fibonacci HMA
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie führt eine Handelsstrategie ein, die auf einem Hull Moving Average (HMA) basiert, der auf Fibonacci-Zahlen basiert, um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu erkennen. Die Strategie verwendet spezifische HMA-Linien, die mit der Fibonacci-Zahl verbunden sind, um Einblicke in mögliche Ein- und Ausstiegspunkte im Handelsumfeld zu erhalten.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die einzigartigen HMA-Linien, die mit den Ziffern 1, 2 und 3 in der Fibonacci-Reihe verbunden sind, nämlich HMA 1, HMA 2 und HMA 3. Wenn diese HMA-Linien sich kreuzen, werden automatische Kauf- und Verkaufssignale erzeugt. Zum Beispiel wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn HMA 2 über HMA 3 durchschritten wird, und ein Verkaufsignal, wenn HMA 2 unter HMA 3 durchschritten wird. Diese HMA-Linien werden in verschiedenen Farben visuell dargestellt, um eine Handelsmöglichkeit zu erkennen.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Vorzüge der Fibonacci-Analyse und des Hull Moving Averages. Die Fibonacci-Analyse kann verwendet werden, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte zu identifizieren, während die HMA-Linie die Preisdaten ausgleicht, um den Lärm zu reduzieren und ein zuverlässigeres Handelssignal zu erzeugen. Außerdem vereinfacht die Strategie die visuelle Darstellung, um den Beginn und das Ende eines Trends zu bestimmen.
Risikoanalyse
Die Strategie kann bei Preisschwankungen ein falsches Signal erzeugen. Darüber hinaus kann eine falsche Einstellung der Parameter die Strategie beeinflussen. Die Periodengröße der HMA-Linie muss an die unterschiedlichen Marktbedingungen angepasst werden.
Optimierungsrichtung
Eine Signalfilterung in Kombination mit anderen Indikatoren wie dem RSI kann in Betracht gezogen werden, um falsche Signale zu vermeiden. Darüber hinaus kann die tatsächliche Handelsperformance verschiedener Parameterkombinationen getestet werden, um die optimalen Parameter zu ermitteln. Es kann auch versucht werden, diese Strategie mit anderen Handelsstrategien zu kombinieren.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Vorteile der Fibonacci-Zahlen in den Finanzmärkten und bildet in Kombination mit der Signalfilterfähigkeit des HMA-Indikators ein wirksames Instrument zur Entdeckung potenzieller Trends. Die Strategie ist einfach, intuitiv und leicht umzusetzen und lohnt sich für weitere Tests und Optimierungen.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © Blackynator
strategy("AI Fibonacci HMA Strategy | Buy / Sell Indicator")
// Set the parameters for the moving averages
hma377Period = 377
hma233Period = 233
hma21Period = 21
// Calculate the moving averages
hma377 = hma(close, hma377Period)
hma233 = hma(close, hma233Period)
hma21 = hma(close, hma21Period)
// Plot the moving averages on the chart with different colors and titles
plot(hma377, color=color.white, title="HMA 377")
plot(hma233, color=color.blue, title="HMA 233")
plot(hma21, color=color.green, title="HMA 21")
// Create variables to hold the HMA 21 value and its previous value
hmaValue = hma21
hmaValuePrev = nz(hmaValue[1], hmaValue)
// Create variables to hold the HMA 200 value and its previous value
hma233Value = hma233
hma233ValuePrev = nz(hma233Value[1], hma233Value)
// Check if the HMA 21 has crossed up the HMA 200 and create a buy signal if it has
if (hmaValue > hma233Value) and (hmaValuePrev < hma233ValuePrev)
strategy.entry("Buy", true)
// Check if the HMA 21 has crossed down the HMA 200 and create a sell signal if it has
if (hmaValue < hma233Value) and (hmaValuePrev > hma233ValuePrev)
strategy.entry("Sell", false)